AVAX 1-Tage-Trend-Pullback-Long mit Volumenkontraktionsfilter

Hypothese

Long-only-Tagesstrategie auf AVAXUSDT-Perpetual-Futures, die ausschließlich OHLCV-Daten nutzt. Die Hypothese lautet, dass Rücksetzer bis zum 20-Tage-SMA bei schrumpfendem Volumen während bestätigter, mehrmonatiger Aufwärtstrends (50-Tage-SMA über 200-Tage-SMA) Wiedereinstiegspunkte mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit für eine Trendfortsetzung darstellen. AVAX ist ein L1 mit hohem Beta, hoher Liquidität bei Futures und nachgewiesener Trendpersistenz über mehrere Wochen. Im Portfolio ist es derzeit nicht als eigenständige Strategie vertreten, sondern nur in Kombination mit SOL. Die Strategie nutzt drei einfache, etablierte Indikatoren (SMAs, ATR, Volumendurchschnitt), benötigt keine exotischen Zusatzdaten, beruht nicht auf einer zu widerlegenden konträren Annahme und verwendet einen Tageszeitraum, bei dem die Gebührenbelastung gegenüber den erwarteten Bewegungen pro Trade vernachlässigbar ist. Positionen werden üblicherweise 7-45 Tage gehalten; erwartet werden etwa 6-12 Trades pro Jahr.