Eine Long-only-Strategie mit einem Instrument und einer Zeiteinheit auf ADAUSDT.BINANCE 4H-Balken (dem Balkentyp, der laut dauerhaftem audit_stale-Muster am zuverlässigsten aktuell ist). Sie setzt ein NEW MECHANISM CLASS um, das im Portfolio noch nicht erprobt wurde: RETURNS-AUTOCORRELATION SIGN-FLIP als primäres Signal für den Regimewechsel. Der Mechanismus: Berechnung der Autokorrelation der Log-Renditen mit Verzögerung -1 über die letzten 30 Balken. Wenn diese Autokorrelation von negativ (Regime mit Mittelwertrückkehr und Seitwärtsbewegung) zu positiv (Trendregime) FLIPS und der aktuelle Balken bullisch schließt AND, während der Kurs über dem langfristigen Trendfilter liegt AND, wird eine Long-Position eröffnet. Das Signal erfasst den genauen Moment, in dem der Markt die Seitwärtsphase verlässt und in einen Trend übergeht – früher als jeder gleitende Durchschnitts-Crossover (der um die Hälfte der Periode SMA nachläuft) und strukturell anders als jede Ausbruchsstrategie (die einen Durchbruch des Kursniveaus voraussetzt). Der Mechanismus unterscheidet sich wesentlich von allen bestehenden Pipeline-Mechanismen auf ADA 4H: (a) NOT einem Donchian-Ausbruch (verwendet statistische Autokorrelation statt eines Kanaldurchbruchs); (b) NOT einem Volumensignal (verwendet Renditekorrelation statt Transaktionsvolumen); (c) NOT der Geometrie der Balkenform (verwendet Statistiken der Renditefolge über 30 Balken); (d) NOT einem Z-Score (verwendet CORRELATION statt einer standardisierten Größenordnung); (e) NOT einer Ausweitung der Kanalbreite (verwendet die zeitliche Abhängigkeit der Renditen statt der Geometrie der Handelsspanne). Der Mechanismus ist finanzökonometrisch wissenschaftlich fundiert: Eine positive Renditeautokorrelation weist auf Trendregime hin (LeBaron 1992 „Persistence of the Dow Jones index“; Lo-MacKinlay 1988 Varianzquotient-Tests); Urquhart 2016 „The inefficiency of Bitcoin“ wendet dies auf Kryptowährungen an und dokumentiert wechselnde Autokorrelationsregime auf Kryptomärkten.