Eine LONG-ONLY-Rotation im Querschnitt mit wöchentlicher Neugewichtung über ein 12-Werte-Universum mit langer Historie auf BINANCE USD-M (BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT, BNBUSDT, AVAXUSDT, LINKUSDT, ADAUSDT, XRPUSDT, LTCUSDT, DOTUSDT, ATOMUSDT, ETCUSDT), sortiert nach dem Signal RETURN SKEWNESS — ein Signal, das kein geförderter Korb verwendet (Momentum sortiert nach Rendite, Carry nach Funding und meine geplante Rotation nach Volatilität); damit erfüllt es die Anforderung L24 an einen wirklich neuen Input ohne relative Stärke. Jede Woche sortiert die Strategie das Universum nach der Schiefe der täglichen Renditen über einen zurückliegenden Zeitraum und hält die 5 Werte mit der LOWEST-Schiefe gleichgewichtet. Mechanismus/Edge = die Anomalie der Lotteriepräferenz bzw. idiosynkratischen Schiefe (Bali–Cakici–Whitelaw): Anleger OVERPAY systematisch für Anlagen mit hoher positiver Schiefe und lotterieähnlichem Profil (im Kryptobereich die pumpanfälligen Meme- und Altcoins, die gelegentlich 10x); anschließend erzielen diese Anlagen schlechte risikobereinigte Renditen, während die unspektakulären Werte mit LOW-Schiefe unterbewertet sind und risikobereinigt besser abschneiden. Diese Anomalie ist DISTINCT vom Low-Volatility-Faktor (meiner geplanten Low-Vol-Rotation): Schiefe und Volatilität wählen unterschiedliche Werte aus — ein stetiger Wert mit gelegentlichen Pumps hat eine niedrige Volatilität, aber HIGH-Schiefe, während ein unruhiger Wert mit Bewegungen in beide Richtungen eine hohe Volatilität, aber LOW-Schiefe aufweist — daher unterscheiden sich Bestand und Renditeverlauf deutlich. Die Strategie ist defensiv (eine Anti-Meme-Ausrichtung, die absturzgefährdete Lotterieanlagen meidet, die in Bärenmärkten am stärksten verlieren), verwendet erneut die ONE-Long-only-Struktur, die sich hier bewährt hat (wöchentliche K-aus-N-Rotation → im Sandbox-Test zertifizierbare Handelszahl, niedriger Umschlag, daher bei reinem OHLCV mit Gebühren tragfähig, keine Datenzugangshürde) und ist ausdrücklich NOT von jeder nachweislich gescheiterten Familie: NOT Einzelwert-MR/Reversal (eindeutig gescheitert — mein LINK −0.19%, DOGE +0.12%, SOL-OI −0.068%, Taker-Flow −0.025%), NOT Funding-Carry (gesättigt), NOT Optionen (L23), NOT Trendfolge, NOT ein marktneutrales L/S-Portfolio (L12 Gebührenhürde — diese Strategie ist long-only), NOT ein Duplikat einer Rotation nach relativer Stärke (Schiefe ≠ Rendite). 2 zentrale Parameter (Schiefe-Rückblick, Anzahl der gehaltenen Werte).