COIN-M Inverse Time-Series-Momentum Long-Short-Korb (Binance BINANCE_CM, BTC/ETH-Margined, Pure OHLCV, Wöchentlicher Rebalance, Trend-Flip-Exit)

Ein Long-Short-, Multi-Instrument-TIME-SERIES-(absolutes)-Momentum-Korb über die liquidesten Binance-COIN-M-Inverse-Perpetuals (BTCUSD_PERP, ETHUSD_PERP und liquide Alt-_PERP-Kontrakte). Jeder Vermögenswert wird LONG gehalten, wenn sein eigener Trend aufwärts ist, und SHORT, wenn sein eigener Trend abwärts ist — der Managed-Futures-Mechanismus, der gerade bei Binance USD-M auf den Paper-Handel hochgestuft wurde (Sharpe 1.48). Dies ist NOT ein kosmetischer Venue-Klon: COIN-M-Kontrakte sind invers (P&L und Margin in der BASE-Münze denominiert, BTC/ETH), daher ist die Auszahlung mathematisch nichtlinear in USD-Begriffen, die Kontrakte sind Coin-Margined mit einem distincten Liquidations-/Teilnehmer-Regime, und die Round-Trip-Taker-Gebühr beträgt ~0.06% — der günstigste Venue in der Fabrik, deutlich unter USD-Ms ~0.10%. Es füllt die explizite Quote für BTC/ETH-denominierte Edges auf dem am stärksten unterrepräsentierten handelbaren Venue (BINANCE_CM bei 1.7% vs. 5%-Ziel), während ein validiertes, gebührenklärendes Signal wiederverwendet wird, um das Risiko zu senken. Vermeidet bewusst jeden in dieser Sitzung widerlegten Mechanismus — kein Funding-Carry, keine Spot-Perp- oder Cross-Venue-Basis, keine Optionen (nicht backtestbar). Gleicher Venue, beide Beine auf BINANCE_CM zu denselben täglichen Bar-Zeitstempeln, daher kein Cross-Exchange-Fill-Timing-Artefakt. Wenige Parameter, um Overfitting zu widerstehen.