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Querschnittsmomentum, dollarneutraler Long-Short-Korb auf Binance-USD-M-Perpetuals (Altcoins nach relativer Stärke im mittleren Zeithorizont einstufen, stärkste Long / schwächste Short, wöchentliche Neugewichtung, marktneutral, wenige Parameter)

Cross-Sectional Momentum, Dollar-Neutral Long-Short Basket on Binance USD-M Perps (Rank Alts by Intermediate-Horizon Relative Strength, Long Top / Short Bottom, Weekly Rebalance, Market-Neutral, Low-Parameter)

Ein MARKET-NEUTRAL (dollarneutraler) LONG-SHORT-Querschnittsmomentum-Korb aus liquiden Binance-USD-M-Perpetuals. Bei jeder wöchentlichen Neugewichtung ordnet er den Korb nach relativer Stärke im mittleren Zeithorizont…

Hypothese

Ein MARKET-NEUTRAL (dollarneutraler) LONG-SHORT-Querschnittsmomentum-Korb aus liquiden Binance-USD-M-Perpetuals. Bei jeder wöchentlichen Neugewichtung ordnet er den Korb nach relativer Stärke im mittleren Zeithorizont und geht LONG mit den K stärksten Titeln und SHORT mit den K schwächsten Titeln, jeweils mit gleichem Nominalwert, sodass das Portfolio ein Netto-Markt-Beta von etwa null aufweist. Die Strategie ist gezielt so konstruiert, dass sie dem Fehlermuster standhält, an dem in dieser Sitzung die meisten……Mehr anzeigenWeniger anzeigen

Ein MARKET-NEUTRAL (dollarneutraler) LONG-SHORT-Querschnittsmomentum-Korb aus liquiden Binance-USD-M-Perpetuals. Bei jeder wöchentlichen Neugewichtung ordnet er den Korb nach relativer Stärke im mittleren Zeithorizont und geht LONG mit den K stärksten Titeln und SHORT mit den K schwächsten Titeln, jeweils mit gleichem Nominalwert, sodass das Portfolio ein Netto-Markt-Beta von etwa null aufweist. Die Strategie ist gezielt so konstruiert, dass sie dem Fehlermuster standhält, an dem in dieser Sitzung die meisten Strategien gescheitert sind: jüngstes Regime-NON-GENERALIZATION (die HL-Impuls-/Ausbruchstrategien waren im In-Sample positiv, brachen aber im jüngsten zurückgehaltenen Zeitraum ein, weil sie Netto-Long-Beta-Richtungswetten waren). Ein dollarneutraler Querschnittsansatz entfernt konstruktionsbedingt BTC-Beta und handelt nur die DISPERSION zwischen Gewinnern und Verlierern, die sich in Hausse-, Baisse- und Seitwärtsphasen hält; der zurückgehaltene Zeitraum ist daher keine einzelne Richtungswette auf ein Marktregime. Er nutzt die einzige Edge-Familie der Strategiefabrik, die wiederholt validiert wurde (Momentum), in ihrer regimebeständigsten Form und mit der umfangreichen, mehrjährigen Binance-USD-M-Historie. Er ist NOT einer der Fallstricke: NOT ein Funding-, Carry- oder Börsenplatz-übergreifender Trade (diese erwiesen sich gerade als von Gebühren und Basis dominiert und waren für COIN-M kategorisch nicht backtestbar), NOT eine Deribit-Option (defekte Testumgebung), NOT ein HL kurzfristiger reiner OHLCV-Trade (Datengrenze / keine Generalisierbarkeit) und NOT ein Fade mit kleinem TP und großem Stop (umgekehrtes Auszahlungsprofil). Entscheidend ist, dass die Strategie LARGE die Querschnittsstreuung erfasst (Altcoins weichen durch wechselnde Narrative über Wochen regelmäßig um mehrere zehn Prozent voneinander ab), die die etwa 0.10% USD-M Round-Trip-Gebühr deutlich übertrifft – das Gegenteil der etwa 0.02-0.10% Funding-Spreads, die an Gebühren scheiterten. Sie ergänzt die untergewichteten Long-Short- (14.8%) und Multi-Instrument- (14.4%) Kategorien und unterscheidet sich von den bestehenden Varianten AbsoluteMomentum (Vorzeichen der Zeitreihe) und CrossSectional7DayReversal (Umkehr auf kurze Sicht): Hier geht es um relative Stärke im mittleren Zeithorizont, CONTINUATION. Wenige Parameter: Rückblickzeitraum, K und Neugewichtungsintervall.

Stratmill ist ein Tool für Research und Paper-Trading, keine Finanzberatung und kein Broker. Backtest- und Paper-Trading-Ergebnisse sind hypothetisch. Der Handel ist mit Verlustrisiken verbunden.