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ETH Daily Consecutive-Down-Day Pullback Long mit 200-SMA Bull-Regime-Filter

ETH Daily Consecutive-Down-Day Pullback Long with 200-SMA Bull Regime Filter

Eine Long-Only Single-Instrument SHORT-TERM MEAN-REVERSION-Strategie auf ETHUSDT Perpetual Futures unter Verwendung täglicher Bars und OHLCV-only Daten, mit einem 200-SMA Bull-Regime-Filter. Der Trigger ist…

Hypothese

Eine Long-Only Single-Instrument SHORT-TERM MEAN-REVERSION-Strategie auf ETHUSDT Perpetual Futures unter Verwendung täglicher Bars und OHLCV-only Daten, mit einem 200-SMA Bull-Regime-Filter. Der Trigger ist STRUCTURALLY NOVEL innerhalb des Portfolios: er zählt CONSECUTIVE DOWN DAYS (eine diskrete Ereigniszählung, keine kontinuierliche Statistik), was ihn mechanistisch orthogonal zu jeder bestehenden Strategie macht. Bestehende Mean-Reversion-Strategien triggern auf Extreme kontinuierlicher Statistiken:……Mehr anzeigenWeniger anzeigen

Eine Long-Only Single-Instrument SHORT-TERM MEAN-REVERSION-Strategie auf ETHUSDT Perpetual Futures unter Verwendung täglicher Bars und OHLCV-only Daten, mit einem 200-SMA Bull-Regime-Filter. Der Trigger ist STRUCTURALLY NOVEL innerhalb des Portfolios: er zählt CONSECUTIVE DOWN DAYS (eine diskrete Ereigniszählung, keine kontinuierliche Statistik), was ihn mechanistisch orthogonal zu jeder bestehenden Strategie macht. Bestehende Mean-Reversion-Strategien triggern auf Extreme kontinuierlicher Statistiken: SolFourHourBbOversoldMeanReversionLong auf Standardabweichungs-Distanz, BnbFourHourRsi2OversoldMeanReversionLong auf Wilder-geglättete Geschwindigkeit, BtcFourHourVwapDistanceMeanReversionLong auf volumengewichtete Distanz, und die Drawdown-Accumulation-Strategien auf % vom N-Tage-Hoch. Keine verwendet einen diskreten Zählereignis-Mechanismus. Das Muster N-aufeinanderfolgende-Verlusttage-in-Folge wurde ausführlich von Larry Connors dokumentiert (Short-Term Trading Strategies That Work, 2008) und ist über ~17 Jahre ein robuster kurzfristiger Mean-Reversion-Trigger über Anlageklassen hinweg geblieben. Es erfasst ein anderes Mikrostruktur-Regime als Oszillator-Extreme: anhaltender mehrtägiger Verkaufsdruck, der erschöpft, während systematische Verkäufer ihren Flow abschließen, statt scharfer Einzeltages-Kapitulation (RSI(2)) oder Position-relativ-zum-Mittelwert (BB). Der tägliche Zeitrahmen wird gewählt, weil (a) ETH tägliche Futures-Datenpfad empirisch zuverlässig ist (bewiesen durch EthDailyGoldenCrossMomentumLong bereits in der Pipeline), (b) ETH 4H konsistent Layer 3-Infrastruktur fehlgeschlagen ist (4 Iterationen), (c) Muster aufeinanderfolgender Verlusttage nur auf täglicher Auflösung statistisch signifikant sind — auf 4H werden sie zu Rauschen. ETH wird spezifisch gewählt, weil (a) ETH der am meisten untergenutzte Vermögenswert im Portfolio ist (nur 1 Strategie trotz zuverlässigem Datenpfad), (b) ETH gut dokumentierte kurzfristige Pullback-then-Resume-Dynamiken in Bull-Regimen hat (institutionelle Mean-Reversion-Flows sind am stärksten auf ETH wegen seines Derivate/Staking-Ökosystems), (c) die bestehende EthDailyGoldenCrossMomentumLong auf RARE langfristigen Regime-Ereignissen feuert, während diese auf FREQUENT kurzfristigen Pullbacks feuert — wirklich orthogonale Signal-Timing auf demselben Vermögenswert. Nur 4 Parameter (Verlusttage-Zählschwelle, Regime-SMA-Periode, Exit-Lookback, Stop-Loss-Prozent), alle ökonomisch bedeutsam und stabil.

Stratmill ist ein Tool für Research und Paper-Trading, keine Finanzberatung und kein Broker. Backtest- und Paper-Trading-Ergebnisse sind hypothetisch. Der Handel ist mit Verlustrisiken verbunden.