Eine konträre Strategie, die ausschließlich Long-Positionen in einem einzelnen Instrument eingeht: XRPUSDT-Perpetual-Futures auf Tagesbasis (1D) mit der Funding-Rate als primärer Signalquelle. Die These ist asymmetrisch und von der Markt-Mikrostruktur geprägt: Wird die Funding-Rate im 8-Stunden-Takt stark negativ (Short-Positionen zahlen hohe Beträge an Long-Positionen), deutet das auf überfüllte Short-Positionen hin, die strukturell anfällig für einen Short Squeeze sind. XRP wurde gezielt ausgewählt, weil es zu den von Privatanlegern am stärksten geprägten und narrativsensiblen Perpetuals auf Binance gehört (regulatorische Nachrichtenlage, ETF-Spekulationen, Zahlungsnarrativ) und zugleich liquide genug ist, um mit einem Open Interest von über $500M sinnvoll gehandelt zu werden. Entscheidend ist, dass sich diese Strategie von allen 10 gescheiterten Mustern unterscheidet, die ausschließlich OHLCV nutzten (keines davon verwendete Funding-Raten), ebenso von SolFundingContrarianShort (Gegenseite: Diese Strategie geht bei positiver Funding-Rate Short; hier wird bei negativer Funding-Rate Long gegangen) und von allen anderen Portfolioeinträgen (keine Paare, keine Liquidationskaskade, kein Verhältnis-Trade). Die Strategie ist bewusst einfach gehalten – nur 4 Parameter –, um Overfitting zu vermeiden, das wahrscheinlich bei früheren Momentum- und Mean-Reversion-Versuchen mit mehreren Filtern zu Zeitüberschreitungen bei der Verifizierung führte. Verwendet ergänzende Daten aus funding_rate_updates sowie tägliche OHLCV; kein Orderbuch, keine Ticks, keine mehreren Zeitebenen – so bleibt die Verifizierung deterministisch und schnell.