Eine Long-only-Mean-Reversion-Handelsstrategie auf einem einzelnen Instrument, die Kalendereffekte in Perpetual-Futures auf BNBUSDT mit Tageskerzen (1D) nutzt. Die Hypothese nutzt ein gut dokumentiertes, aber wenig ausgeschöpftes Mikrostrukturmuster im Kryptomarkt aus: den Liquiditätsrückgang an Wochenenden auf zentralisierten Derivatebörsen. Von Freitagabend UTC bis Sonntag UTC sinken die Bestände der Market Maker und die Aktivität der CEX-Desks stark (TradFi ist geschlossen, institutionelle Zuflüsse aus Asien sind gedämpft). Dadurch werden Orderbücher dünner, und selbst mäßiger Verkaufsdruck kann überproportionale Drawdowns auslösen. Zum Handelsbeginn in Asien am Montag und am institutionellen Dienstag US kehrt Liquidität zurück, und Übertreibungen tendieren zur Umkehr. Die Strategie wartet auf einen deutlichen Wochenend-Drawdown und eröffnet dann eine 2-3-tägige Long-Position auf eine Umkehr. Sie unterscheidet sich strukturell von den gescheiterten Ansätzen: kein Trendfolgeansatz, kein Standardindikator, kein konträrer Ansatz auf Basis von Funding oder Long-Short-Positionierung; verwendet wird ausschließlich OHLCV. BNBUSDT wurde gewählt, weil (a) es nicht zu den gescheiterten Ansätzen oder der aktuellen Pipeline gehört, (b) der Handel stark im Kryptobereich konzentriert ist (CEX, Token des Binance-Ökosystems), wodurch der Wochenendeffekt ausgeprägter ist als bei BTC, wo TradFi-Zuflüsse dominieren, und (c) es liquide genug für saubere Ausführungen ist.