Ein dollarneutrales Momentum-Basket aus mehreren Instrumenten mit CROSS-SECTIONAL (relative Stärke) über ein breites Universum von rund 20 liquiden Binance-USD-M-Alt-Perpetuals. Bei jeder Neugewichtung werden die Assets anhand ihrer nachlaufenden risikobereinigten Rendite gegeneinander RANKED; das Basket eröffnet Positionen mit gleichem Dollar-Nominalwert LONG den relativ stärksten Gewinnern und SHORT den relativ schwächsten Verlierern. Dies ist ein DIFFERENT-Faktor neben dem einen von der Strategiefabrik geförderten Edge (Zeitreihen- bzw. absolutes Momentum, bei dem jedes Asset anhand seines OWN-Trends beurteilt wird — Sharpe 1.48): Querschnittsmomentum nutzt DISPERSION (Gewinner übertreffen weiterhin Verlierer) und ist konstruktionsbedingt marktneutral, also eine Ergänzung ohne Redundanz. Es unterscheidet sich auch vom bestehenden 7-tägigen Querschnitts-REVERSAL (umgekehrtes Vorzeichen — jenes kauft Verlierer, dieses Gewinner — und ein längerer Horizont von rund 30 Tagen). Entscheidend ist, dass die Wahl auf DATA-SAFETY beruht: Sie nutzt ausschließlich Binance USD-M OHLCV — die einzige Datenoberfläche, die in diesem Harness zuverlässige Backtests ermöglicht — und vermeidet so alle Infrastrukturprobleme, an denen jüngste neuartige Ideen scheiterten (Deribit ohne Daten je Option, fehlerhafte inverse Positionsgrößen bei COIN-M, keine täglichen Alt-Bars bei Hyperliquid, Liquidationen nur im Live-WS-Modus, Funding mit mehreren Legs nur für das Primärsymbol). Das breite Binance-Universum (das größte verfügbare) bietet die statistische Robustheit, die das Querschnitts-Ranking benötigt und die datenarmen Handelsplätze außerhalb von Binance nicht liefern können. Gleicher Handelsplatz, gleiche täglichen Zeitstempel; wenige Parameter, um Overfitting entgegenzuwirken. Verbessert die am stärksten unausgewogene Portfoliodimension (87% long-only) durch einen tatsächlich marktneutralen Baustein.