Ein dollarneutrales CROSS-SECTIONAL-Momentumportfolio mit relativer Stärke über etwa 10 ESTABLISHED mit bestätigter vollständiger Historie auf Binance USD-M Majors (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC, LINK, BCH). Bei jeder Neugewichtung ordnet es die Majors nach ihrer risikobereinigten Rendite im Rückblick im Verhältnis zum Querschnittsdurchschnitt und geht mit gleichem Dollar-Nominalwert LONG in die relativ stärksten und SHORT in die relativ schwächsten Werte. Dies ist die datensichere Rettung der breiten Altcoin-Querschnitts-/Dual-Momentum-Portfolios, die allein an data_unavailable scheiterten (ATOM/APT/ARB tägliche Balken fehlen): Die Beschränkung des Anlageuniversums auf etablierte Majors mit zuverlässig backtestbarer Historie beseitigt genau diese Fehlerursache und erhält die Logik. Es ist ein klar eigenständiger Faktor gegenüber dem von der Strategiefabrik geförderten Portfolio mit TIME-SERIES (absolutem) Momentum: Querschnittsmomentum ist ALWAYS dollarneutral (Long in den relativ stärksten, Short in den relativ schwächsten Titeln), unabhängig von der Richtung des Gesamtmarkts. Bei einem gleichgerichteten Aufwärtstrend am Markt bleibt es daher marktneutral, während das Portfolio mit absolutem Momentum netto Long ist – eine ergänzende Anlagekomponente mit geringer Korrelation, keine Wiederholung. Es vermeidet alle widerlegten Klassen (keine Basis-/Ratio-MR, kein Funding/Carry, kein Intraday-Ausbruch, keine Optionen) sowie alle blockierten Bereiche (Lücken bei Alt-Daten, Hyperliquid, COIN-M, Deribit, Liquidationen, mehrbeinige Funding-Positionen), indem es nur die täglichen OHLCV der Majors nutzt. Der marktneutrale Aufbau verbessert die am stärksten verzerrte Portfoliodimension (87% Long-only); mehrere Instrumente sind gegenüber Einzelwerten unterrepräsentiert (72.6%), und die wöchentliche Neugewichtung hält Gebühren niedrig. Wenige Parameter wirken einer Überanpassung entgegen.