Hypothesen
SOL Wochenend-Volatilitätsspitze Mean Reversion
SOL Weekend Volatility Spike Mean Reversion
Ausnutzung des Mean-Reversion-Verhaltens von SOL an Wochenenden (Fr 22:00 UTC → So 22:00 UTC), wenn institutionelle Liquidität fehlt und retail-getriebene Volatilitätsspitzen tendenziell überschießen. Einstieg bei…
Hypothese
Ausnutzung des Mean-Reversion-Verhaltens von SOL an Wochenenden (Fr 22:00 UTC → So 22:00 UTC), wenn institutionelle Liquidität fehlt und retail-getriebene Volatilitätsspitzen tendenziell überschießen. Einstieg bei reinen 1h-Rendite-Z-Score-Extremwerten unter Verwendung der rollierenden 7d-Standardabweichung. SHORT bei Z-Score > 2.0, LONG bei Z-Score < -2.0. Positionsgröße 3% Eigenkapital. Ausstieg bei Reversion zum 24h VWAP, 1.2% Stop-Loss oder Time-Stop am Montag 00:00 UTC. Instrument: SOLUSDT.BINANCE USD-M Futures (MARGIN). Erwartete durchschnittliche Trade-Rendite ~0.35-0.50% netto nach Gebühren, 55-60% Trefferquote, ~120-150 Trades/Jahr.
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