Eine LONG-ONLY, wöchentlich neu gewichtete DUAL-MOMENTUM-Rotation über dieselben 8 datenverifizierten USD-M-Majors, die bereits einen Gewinner in der Paper-Trading-Phase hervorgebracht haben (BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT, BNBUSDT, AVAXUSDT, LINKUSDT, ADAUSDT, XRPUSDT). Sie erweitert gezielt die beworbene „Cross-Sectional Momentum 8-Major-LONG“-Strategie (Sharpe 2.6) um den gut dokumentierten, mechanisch einfachen Robustheitsfilter, der ihr fehlt: einen ABSOLUTE-Momentum-Filter (Zeitreihenfilter). Eine reine Rotation nach relativer Stärke bleibt selbst in Bärenmärkten voll investiert und hält „die Besten eines fallenden Universums“. Dual Momentum (Antonacci) behebt genau das: Ein Titel kann nur gehalten werden, wenn seine Rendite über die letzten OWN positiv war; andernfalls fließt das Kapital in Cash. Dieser Mechanismus unterscheidet sich von der bestehenden regimegesteuerten Rotation, die einen einzigen marktweiten BTC-SMA-Schalter verwendet: Hier wird jeder Platz INDEPENDENTLY anhand seines eigenen absoluten Momentums gefiltert, sodass das Portfolio sein Nettoengagement gleichmäßig von voll investiert (breiter Bullenmarkt) bis vollständig in Cash (breiter Bärenmarkt) skaliert. Die Strategie berücksichtigt die Lehren aus dieser Sitzung: nur PURE OHLCV (Markierung der besten Überlebenden, 5%; keine Datenhürden durch OI/Liquidationen/Finanzierungsraten), MULTI-ASSET (entkommt der 0/213-Einzelsymbolklasse ohne Edge, die den SOL-Squeeze gerade zunichtegemacht hat), STANDARD BINANCE USD-M-Handelsplatz und eine einfache Rangfolge-mit-Halten-Struktur (vermeidet die Abweichung beim Handelsplatz und die Implementierungsfehler mit 10 Parametern, an denen meine Vorschläge zu COIN-M und Taker-Flow auf Layer 2/4 gescheitert sind). Nur 2 abstimmbare Parameter (Momentum-Rückblickzeitraum, Top-K), um Überanpassung (202x-Killer) zu vermeiden.