Eine Long-only-Handelsstrategie für ein einzelnes Instrument auf SOLUSDT-Perpetual-Futures mit Tagesbalken (1D). Sie nutzt die gut dokumentierte „Turn-of-the-Month“-Anomalie (TOM), bei der sich institutionelle und private Kapitalflüsse um den Monatswechsel konzentrieren. In TradFi erfassen die letzten 4 Handelstage plus die ersten 3 jedes Monats einen überproportionalen Anteil der monatlichen Aktienrenditen (Ariel 1987, Lakonishok-Smidt 1988) – bedingt durch Pensionsbeiträge, Gehaltszuweisungen und den Zeitpunkt von 401k-Flüssen. Im Kryptomarkt gibt es einen ähnlichen Mechanismus: monatliche DCA-Programme (wiederkehrende Käufe bei Coinbase, Binance Auto-Invest, Strike), fondsähnliche Umschichtungen nach dem Vorbild von Grayscale, monatliche Neugewichtungen von Altcoin-Indizes (CoinShares, Bitwise-Produkte) sowie Einzahlungen privater Anleger in Wallets am „Ersten des Monats“ erzeugen vorhersehbaren Kaufdruck um den Monatswechsel. SOL wurde ausgewählt, weil (a) die Verbreitung unter Privatanlegern dank Phantom Wallet und des Solana-Memecoin-Ökosystems sehr hoch ist, (b) es in den meisten Kryptoindizes, die zum Monatsende neu gewichtet werden, ein wichtiger Bestandteil ist, (c) das hohe Beta den TOM-Effekt stärker verstärkt als bei BTC und (d) SOL NOT in der Ausfallmenge oder der aktuellen Pipeline ist. Die Strategie ist vollständig deterministisch: Ein- und Ausstieg werden ausschließlich durch die Position des Kalendertags ausgelöst; es gibt keine Indikatoren, Schwellenwerte oder Regimefilter. Das hält die Zahl der Parameter gering, um Overfitting entgegenzuwirken, und beschleunigt die Überprüfung.