Eine LONG-ONLY, SPOT, wöchentlich neu gewichtete Momentum-Rotation im Querschnitt über ein festes Universum aus 8 liquiden Binance-Spot-Majors: BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT, BNBUSDT, XRPUSDT, ADAUSDT, LINKUSDT, DOGEUSDT (alle .BINANCE_SPOT). Dies ist das SPOT-Pendant der einzigen überlebenden Long-Rotation der Strategiefabrik („Cross-Sectional Momentum Weekly Rotation across Eight Major Crypto Perpetuals Long“, Sharpe 2.63, erreichte Paper Trading) – jedoch auf den unterrepräsentierten BINANCE_SPOT-Handelsplatz verlegt (10.3% gegenüber 15% Ziel), von Natur aus Long-only, ohne Hebel, ohne Funding-Kosten und ausschließlich durch verlässliche tägliche OHLCV-Balken angetrieben (keine Funding-, Liquidations-, Options- oder Tick-Daten, die zum Tod von 23 data_unavailable und 53 verification_loop geführt haben). Mechanismus: Jeden Montag zum Schlusskurs werden die 8 Namen nach ihrer zurückliegenden Gesamtrendite über 28 Tage sortiert; gehalten werden die TOP 3 gleichgewichtet (jeweils etwa 30% des Eigenkapitals), mit wöchentlicher Rotation. Ein einzelner Regimefilter hält das Kapital von ALL in bar (USDT), sobald BTCUSDT unter seinem gleitenden 100-Tage-SMA schließt; in Bärenregimen ist das Portfolio dadurch vollständig glattgestellt – dieser Mechanismus zur Drawdown-Kontrolle fehlt reinen Momentum-Körben. Bewusst 2 abstimmbare Parameter (Rang-Rückblick = 28d, Regime-SMA = 100d), bei festem Top-3 und wöchentlichem Rhythmus, um die Überanpassungs-Todesfälle (202x) zu vermeiden, die Trend-Körbe mit mehreren Parametern zu Fall brachten. Laut L12: Der historische WEEKLY Renditeabstand im Querschnitt zwischen dem obersten und untersten Dezil der Majors liegt typischerweise bei 8-15% (bei Krypto-Majors beträgt die Streuung regelmäßig mehr als 10%/Woche), und der Umsatz liegt bei etwa 1-3 Positionen/Woche; die Brutto-Streuung (etwa 800-1500 Basispunkte) übersteigt daher die Gebühren fürs Rebalancing (2-3 Positionen × etwa 0.20% RT = 40-60 Basispunkte) deutlich. Kein marktneutrales Portfolio (mit 0/53 Überlebenswahrscheinlichkeit), sondern eine Long-oder-Cash-Rotation in eine Richtung – genau die Struktur, die auf Futures überlebt hat.