Strategien

LINK Daily Volume Surge Bullish Bar Long-Only mit Trendfilter (BINANCE USD-M-Futures, täglich, nur OHLCV)

Ergebnis: Verworfen

LinkDailyVolumeSurgeBullishBarTrendFilterLong

Ergebnisübersicht

Diese Strategie übertrug den erfolgreichen täglichen Volumenschub-Fortsetzungsmechanismus für bullische Kerzen von BTC auf LINKUSDT.BINANCE-Tages-Futures. Ein Long-Einstieg erfolgte nur, wenn Volumenschub, bullischer Schlusskurs und ein 100-tägiger Aufwärtstrend zugleich vorlagen. Der Detektor funktionierte sauber: 32 durch Bedingungen gefilterte Long-Einstiege, ohne Ausfälle wegen Positionsgröße oder Nominalwert. Der Vorteil ließ sich jedoch nicht übertragen: 12.5% Trefferquote, 20 Verluste in Folge, negativer Erwartungswert von -$416.79/Trade, Profitfaktor 0.84 und Drawdown von 52.3%. Die einzige positiv wirkende Zahl war eine nicht realisierte Mark-to-Market-Schlagzeilenrendite, die einen realisierten Verlust von etwa -13.3% verdeckte. Der Analyst gab die Strategie am Prüfpunkt zur Backtest-Bewertung auf, bewertete das Scheitern als strukturell statt durch Anpassung behebbar und lehnte es ab, Optimierungszeit für die Überanpassung an drei Ausreißertage aufzuwenden. Nach nur einer Iteration endete sie, ohne Optimierung, abschließende Analyse oder Risikoprüfung zu erreichen.

Strategiebericht

Hypothese

Long-only LINK-Tagesstrategie auf BINANCE USD-M-Futures. Direktes Analogon zum implementierten BtcDailyVolumeSurgeBullishLong-Mechanismus, angewandt auf LINK. Die bereits implementierte LinkDailyMultiWeekTrendContinuationLong bestätigt, dass LINK auf Tagesbasis ein sauberes Trendfortsetzungsverhalten zeigt. Einzelnes Instrument, nur OHLCV, Einstieg über eine einzelne Bedingung, von der Strategiefabrik zugelassenes Instrument (LINKUSDT.BINANCE 1D).

Direktes Analogon des implementierten BtcDailyVolumeSurgeBullishBarTrendFilterLong-Mechanismus, angewandt auf LINK, dessen sauberes Trendfortsetzungsverhalten auf Tagesbasis durch die implementierte LinkDailyMultiWeekTrendContinuationLong bestätigt wird. Das Volumen ist der primäre Vorteil: Ein überdurchschnittlicher Volumentag mit bullischem Schlusskurs in einem etablierten Aufwärtstrend signalisiert eine durch institutionelle Kapitalströme getriebene Fortsetzung. Der 100-Kerzen-SMA-Trendfilter hält die Strategie aus Abwärtstrends heraus und dient zugleich als primärer Ausstieg, wodurch gebührenbedingtes Hin und Her vermieden wird. Die Positionsgröße orientiert sich am Kapital (30% des Eigenkapitals je Position), mit einer Mindestnominalwert-Sicherung von $5 und dem Mengenschritt 0.01 von LINK. Beibehalten auf BINANCE USD-M-Futures (0.05% Taker-Gebühr) statt Spot (0.10% Taker-Gebühr), um die Gebührenbelastung zu halbieren und zugleich ein direkt vergleichbares Analogon zu den bewährten BTC/ETH/SOL-Varianten zu erhalten; der Hebel bleibt bei 1.0 (keine Margin verwendet).

Kein Vorteil auf LINK – der Volumenschub-Mechanismus von BTC lässt sich nicht übertragen (Übertragungsfluch), und das Scheitern ist strukturell, nicht durch Anpassung behebbar. Die realisierte Bilanz ist NEGATIVE: Die Schlagzeilenrendite von +36.5% ist eine Mark-to-Market-Mirage (end_unrealized_pct 49.82 → realisiert ≈ -13.3%) und entsteht selbst in dieser irreführenden Darstellung nur durch 3 Ausreißertage mit extremen Ausschlägen (return_kurtosis 256, Schiefe 14.5). Die Realität geschlossener Trades: 12.5% Trefferquote (4/32), 20 Verluste in Folge, Erwartungswert -$416.79/Trade, profit_factor 0.84, maximaler Drawdown von 52.3%, negative Jahresrenditen in 4 von 7 Jahren. Eine Trefferquote von 12.5% signalisiert fehlenden Vorteil und keine Fehlkalibrierung der Parameter – der Einstieg (Volumenschub + bullische Kerze + Aufwärtstrend) liegt auf LINK schlicht 7 von 8 Mal falsch, und weder eine Anpassung der Ausstiege noch eine 2-Stunden-Optimierung kann einen Einstieg mit negativem Erwartungswert umkehren; ein Durchlauf würde die 3 Lotterietage lediglich auf einen Sharpe-Wert überanpassen, der außerhalb der Stichprobe einbricht. Nicht optimieren. Wenn es sich lohnt, den Volumenschub-Fortsetzungsmechanismus weiterzuverfolgen, dann auf dem Asset, auf dem er tatsächlich funktioniert hat (BTC), und nicht durch erzwungene Anpassung auf LINK.

Umsetzung

Long-only LINKUSDT-Tagesstrategie auf BINANCE USD-M-Futures. Einstieg in LONG, wenn ein täglicher Volumenschub (aktuelles Volumen >= vol_mult x Durchschnitt der vorherigen vol_lookback Kerzen) mit einer bullischen Kerze (Schlusskurs > Eröffnungskurs) und einem Aufwärtstrend (Schlusskurs > SMA(trend_sma)) zusammenfällt. Ausstieg bei Trendbruch (Schlusskurs < Trend SMA) oder einem 8% katastrophalen Hard Stop. Nur OHLCV, einzelnes Instrument, Hebel 1.0. calculate_signal liefert fortlaufend für jede Kerze das relative Volumen (Volumen/Durchschnitt - 1); die Kombination aus Schub, bullischer Kerze und Aufwärtstrend wird in should_enter mit einem Schwellenwert versehen.

Backtest-Prüfung

Sharpe: 0,02
Gesamtrendite: 36,48%
Max. Drawdown: 52,34%
Trades gesamt: 32
Trefferquote: 12,5%
Profit-Faktor: 0,84

Detektor löst korrekt aus: 32 saubere Long-Einstiege, keine Ausfälle wegen Positionsgröße null oder Mindestnominalwert; der Volumenschub-Mechanismus ist wie beschrieben implementiert

Die Trades entsprechen der Richtung der Hypothese (alle 32 Long, volumenbasiert gefiltert, mit Trendfilter)

Die Schlagzeilenrendite von +36.5% ist trügerisch: end_unrealized_pct 49.82 bedeutet, dass die realisierte Rendite geschlossener Trades bei etwa -13.3% liegt (eine am Ende des Backtests nicht geschlossene offene Position)

Trefferquote von 12.5% (4/32) mit 20 Verlusten in Folge – das Einstiegssignal hat auf LINK einen negativen Vorteil

Negativer Erwartungswert von -$416.79/Trade, profit_factor 0.84 (<1), CAGR -2.37%, Sharpe 0.024

Katastrophaler maximaler 52.3%-Drawdown während einer 2074-tägigen Phase unter dem Höchststand

Der gesamte positive Eindruck hängt von 3 Tagen mit extremen Ausschlägen ab (return_kurtosis 256, Schiefe 14.5); ohne sie bleibt ein reiner Verlust

Der Volumenschub-Mechanismus von BTC lässt sich nicht auf LINK übertragen – klassischer Übersetzungsfehler bei einem einzelnen Asset

Ergebnisübersicht

Ein auf einem Asset funktionierender Mechanismus lässt sich nicht automatisch auf ein anderes übertragen – eine Trefferquote von 12.5% mit 20 Verlusten in Folge signalisiert fehlenden Vorteil auf LINK, keine Fehlkalibrierung der Parameter; eine Optimierung würde lediglich die wenigen Lotterietage überanpassen.

Der Analyst fällte am Prüfpunkt zur Backtest-Bewertung vor der Optimierung das Urteil „aufgeben“ und stufte den negativen Vorteil als strukturell statt durch Anpassung behebbar ein. Daher erreichte die Strategie weder die Optimierung noch die Analystenentscheidung nach der Optimierung oder die Risikoprüfung.

Eine Long-only LINKUSDT-Tages-Futures-Strategie, die bei einem durch eine bullische Kerze und einen Aufwärtstrend (Schlusskurs > 100-Tage-SMA) bestätigten Volumenschub kaufte (aktuelles Volumen ≥ 1.5× des Durchschnitts der vorherigen 20 Kerzen). Sie überträgt den implementierten BTC-Volumenschub-Fortsetzungsmechanismus direkt auf LINK.

Über 802 Datentage hinweg gab es 32 Long-Trades mit einer Trefferquote von 12.5% (4/32), einem negativen Erwartungswert von -$416.79/Trade, einem Profitfaktor von 0.84, einem Sharpe-Wert von 0.024, CAGR -2.37% und einem maximalen Drawdown von 52.3%; die Schlagzeilen-Gesamtrendite von +36.5% war eine Mark-to-Market-Mirage (end_unrealized_pct 49.82 entspricht einer realisierten Rendite von ungefähr -13.3%), gestützt durch 3 Tage mit extremen Ausschlägen (Kurtosis 256, Schiefe 14.5).

Stratmill ist ein Tool für Research und Paper-Trading, keine Finanzberatung und kein Broker. Backtest- und Paper-Trading-Ergebnisse sind hypothetisch. Der Handel ist mit Verlustrisiken verbunden.