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Aroon-Backtest ADA 4H ADAUSDT.BINANCE | Stratmill

Ergebnis: Verworfen

ADA4HAroonTrendStrengthLong

Ergebnisübersicht

ADA4HAroonTrendStrengthLong brachte erstmals ein Aroon-basiertes (zeit- statt größenbasiertes) Signal ins Portfolio: Long-Einstieg in ADAUSDT 4H nur bei Aroon-bestätigten Aufwärtstrends oberhalb des 200-SMA. Der erste Backtest wirkte wie ein Lehrbuchbeispiel für Trendfolge – 162 Trades, +37.6% Rendite, positiver Erwartungswert und positive Schiefe, kontrollierter Drawdown – und erhielt bei der Backtest-Prüfung das Urteil „optimieren“. Die Sharpe Ratio lag mit etwa 0.5 jedoch nur moderat, ihr Konfidenzintervall umfasste null. Die dreiphasige Optimierung ergab eine glatte Sensitivitätsfläche ohne abrupte Einbrüche und einen nicht überangepassten Walk-Forward. Doch die ausgewählte Sharpe Ratio von 0.691 blieb unter dem Glücksschwellenwert für das erwartete Maximum bei 225 Versuchen von 1.905. Dadurch fiel die deflatierte Sharpe Ratio auf 0.0213; PBO 0.769, und im nicht bestandenen Holdout blieb nur ~24% des Edge erhalten. Nach 2 Iterationen gab der Analyst die Strategie auf: Der Edge sei echt, aber statistisch zu schwach und nicht weiter optimierbar. Die flache Fläche lag bereits auf ihrem Plateau, vollständig unterhalb der Signifikanzschwelle; der Verfall im jüngsten Regime bestätigte, dass das Scheitern real und keine bloße Varianz war.

Strategiebericht

Hypothese

Eine ausschließlich auf Long-Positionen ausgerichtete Trendstärkestrategie auf Basis des Aroon-Indikators für ein einzelnes Instrument auf ADAUSDT.BINANCE — gemäß den 10+ jüngsten erfolgreichen Ergänzungen der ADA-4H-Pipeline für einzelne Instrumente nachweislich testbar (ADADonchianBreakoutLong4HOnly, ADAWeekendCalendarEffectLong, ADAVolContractionSqueezeLong, ADABullishRSIDivergenceLong, ADAMACDBullishCrossoverWithHistogramAccelerationLong, ADABullishOBVDivergenceLong, ADAParabolicSARTrendFollowingLong wurden alle ausschließlich auf ADA-4H-Kerzen sauber rückgetestet — damit ist dies THE zuverlässigste testbare Strategie für ein einzelnes Instrument). Strukturell von jeder früheren ADA-Pipeline-Strategie verschieden, da ein TIME-BASED-Indikator statt eines auf der Größenordnung basierenden Indikators verwendet wird. Der Aroon-Indikator (Chande 1995 „A New Way to Find Trends“ in Stocks & Commodities Magazine; später erweitert in Chande 1996 „The New Technical Trader“) misst die NUMBER OF PERIODS SINCE das höchste Hoch (Aroon-Up) und das niedrigste Tief (Aroon-Down) innerhalb eines Rückblickfensters, normiert auf 0-100. Wenn Aroon-Up = 100, hat der Kurs gerade ein neues Hoch auf N-Kerzen-Basis erreicht. Wenn Aroon-Down = 100, hat der Kurs gerade ein neues Tief auf N-Kerzen-Basis erreicht. Ein starker Aufwärtstrend wird angezeigt, wenn Aroon-Up über mehrere Kerzen hinweg durchgehend hoch bleibt (>70) AND Aroon-Down durchgehend niedrig bleibt (<30) — das bedeutet, dass das Asset häufig neue Höchststände erreicht, ohne neue Tiefststände zu bilden. Der Mechanismus unterscheidet sich strukturell von allen bisherigen Signalklassen: RSI/MACD messen das Momentum MAGNITUDE; OBV misst die CUMULATIVE VOLUME Richtung; Donchian verwendet statische Kanalüberschreitungen; SAR verwendet adaptive nachlaufende Stopps. Aroon misst POSITION IN TIME — die Korrelation mit größenordnungsbasierten Indikatoren beträgt empirisch etwa 0.3. Kombiniert mit dem 200-SMA-Filter (entspricht der Ausnutzung der Richtungsasymmetrie aus dem jüngsten ausschließlich auf Short-Positionen ausgerichteten ADA-Fehlschlag: Long-Positionen funktionieren, Short-Positionen nicht), um Einstiege auf bestätigte Aufwärtstrendregime zu beschränken. Verwendet ONLY ADAUSDT.BINANCE 4H-Kerzen — ein einzelnes Instrument, ein einzelner Zeitrahmen, kein instrumentenübergreifendes audit_stale-Risiko. Schließt kritische Lücken: (1) FIRST AROON-BASED-Strategie im Portfolio (völlig neue mathematische Signalklasse — zeitbasiert statt größenordnungsbasiert), (2) ausschließlich Long-Positionen, passend zur bewährten Richtungsasymmetrie, (3) Einfachheit eines einzelnen Instruments, (4) nachweislich testbares Instrument. Positionsgröße: 18% pro Trade. Risiko pro Trade: etwa 1.5%, begrenzt durch den Stop-Loss.

Iteration 2 behebt das einzige vom semantischen Auditor beanstandete Problem: die Abweichung zwischen Instrument und Handelsplatz. Die Hypothese verlangt wiederholt und ausdrücklich „ADAUSDT.BINANCE“ und „Uses ONLY ADAUSDT.BINANCE 4H bars“. Daher wird config.instrument_id wieder auf „ADAUSDT.BINANCE“ und bar_type auf „ADAUSDT.BINANCE-4-HOUR-LAST-EXTERNAL“ gesetzt (USD-M-Futures, Gebührenstufe 0.02%/0.05%) statt der zuvor umgeleiteten Börse BINANCE_SPOT. Die Strategie handelt nur Long und nutzt Hebel 1.0 – auf einem Futures-Handelsplatz völlig zulässig, da sie schlicht keine Short-Positionen eröffnet. Signal-, Positionsgrößen- und Risikologik blieben deshalb unverändert; lediglich der Handelsplatz in der Konfiguration wurde an die Hypothese angepasst. Alle zuvor bestandenen Prüfstufen (statisch, synthetisch, Backtest) bleiben gültig, da der Code bis auf Docstrings byteidentisch ist.

Deflatierte Sharpe Ratio und Vorwärts-Holdout nicht bestanden – trotz sauberem Sensitivitätsraster und nicht überangepasstem Walk-Forward. DSR=0.0213 (gegenüber 0.95); die optimierte Sharpe Ratio 0.691 liegt BELOW dem Glücksschwellenwert 1.905 für das erwartete Maximum bei 225 Versuchen (is_significant=false), PBO=0.769, Holdout FAILED (Verhältnis 0.238; holdout_sharpe 0.196 gegenüber WF-OOS 0.822) und sharpe_ci_low -0.55 (CI bis 0). Die bestandenen Prüfschritte tappen in die Falle „Konsistenz, nicht Signifikanz“: Die Sensitivitätsfläche ist flach mit 0 Einbrüchen und der Walk-Forward-OOS ist in allen drei Zeiträumen positiv (Durchschnitt 0.82); doch die ENTIRE-Fläche zeigt eine durchgehend moderate Sharpe Ratio von ~0.5-0.7, stets unter dem Glücksschwellenwert. Eine flache, nicht überangepasste Fläche mit einem Edge unterhalb des Schwellenwerts bleibt ein Edge unterhalb des Schwellenwerts. Das Scheitern im jüngsten Holdout und negative Werte für 2026 (-2.7%) / Basiswert -2025 (-5.8%) bestätigen echten Verfall, nicht Varianz. FAILURE PATTERN: Ein zeitbasierter Trendindikator für einen einzelnen Vermögenswert (Aroon) auf ADA 4H erzeugt einen echten, aber moderaten Trendfolge-Edge (optimierte Sharpe Ratio ~0.69, PF 1.28), der der Deflation durch Best-of--225 nicht standhält. Die punktuelle Sharpe Ratio liegt unter dem Glücksschwellenwert für das erwartete Maximum; daher fällt DSR auf ~0.02, und im unberührten Holdout bleibt nur ~24% des Edge erhalten. Eine weitere Iteration lohnt sich nicht (flache Fläche ohne 0 Einbrüche = der Optimierer liegt bereits auf dem Plateau; es gibt keinen robusten Bereich oberhalb des Glücksschwellenwerts, auf den sich hinarbeiten ließe), eine Überarbeitung lohnt sich nicht (kein freigegebener Aroon-Verwandter – der Mechanismus ist nicht nachweislich bewährt und dann gescheitert, sondern statistisch zu schwach). Ein sauberes Sensitivitätsraster und ein nicht überangepasster Walk-Forward retten eine Strategie mit ausgewählter Sharpe Ratio unterhalb des Glücksschwellenwerts für Mehrfachtests und nicht bestandenem Holdout NOT nicht.

Umsetzung

Long-only-Aroon-Trendstärke-Strategie auf ADAUSDT.BINANCE USD-M-Futures-Balken mit 4H. Der Aroon-Oszillator (Aroon-Up minus Aroon-Down, ein zeitbasierter Indikator, der die Balken seit dem höchsten Hoch mit denen seit dem niedrigsten Tief misst) dient als kontinuierliche Entscheidungsgröße. Long-Einstieg nur, wenn Aroon-Up > 70, Aroon-Down < 30 und der Kurs > 200-SMA liegt (bestätigter starker Aufwärtstrend); Ausstieg per Stop-Loss, Take-Profit oder bei Drehung des Oszillators. Positionsgröße: 18% des Eigenkapitals pro Trade, Hebel 1.0.

Backtest-Prüfung

Sharpe: 0,50
Gesamtrendite: 37,61%
Max. Drawdown: 18,34%
Trades gesamt: 162
Trefferquote: 35,2%
Profit-Faktor: 1,16

162 Long-Trades über ~6.4 Jahre – eine ausreichende Stichprobe für aussagekräftige Optimierung ohne Anpassung an Rauschen

Die Trades entsprechen der Hypothese: nur Long (0 Shorts), Trefferquote 35% + PF 1.16 + ~2:1 avg_win/avg_loss + return_skew 2.96 – typisches Rechtsschwanzprofil eines Trendfolgers, passend zu einer Aroon-Trendstärke-Strategie auf der Long-Seite

Positiver Erwartungswert (+144/Trade), positives Alpha (0.0095), niedriges Beta (0.06), kontrollierter maximaler Drawdown (18.3%), keine verworfenen Einstiege (min_notional/Größe allesamt sauber) – die Strategie funktioniert tatsächlich

Strukturell einfach: ein Instrument, ein Zeitrahmen, kein Risiko durch veraltete Beine über mehrere Anlageklassen

Moderater Edge: Sharpe Ratio 0.499 bei sharpe_ci_low -0.67 (CI umfasst 0) – Signifikanz ist noch nicht belegt

Möglicher Regimeverfall: 2025 (-5.8%) und 2026 (-1.4%) sind negativ; Walk-Forward und Holdout müssen bestätigen, dass der Edge außerhalb der Stichprobe anhält

Die niedrige Trefferquote bedeutet, dass das Ergebnis von einigen wenigen großen Gewinnern abhängt (largest_win 8260, Kurtosis 17.2) – beim Freigabeschritt auf Ausreißerempfindlichkeit achten

Schwellenwerte für die Freigabe wurden in der Phase review_backtest nicht bewertet; geprüft wurde nur, ob sich eine Optimierung lohnt

Analyse

Saubere Sensitivität: 0 Einbrüche, flache Fläche (~0.5-0.7 Sharpe über alle Parameter) – keine fragilen Parameter

Walk-Forward ist NOT überangepasst: Durchschnitt IS 1.73 → Durchschnitt OOS 0.82 (Verhältnis ~2.1); alle drei OOS-Zeiträume positiv [0.76, 0.43, 1.28]

Die optimierte Konfiguration ist nicht degeneriert: 122 Trades, profit_factor 1.28, max_drawdown 9%, positive Schiefe 2.77, ausreichende Kapazität

Deflatierte Sharpe Ratio eindeutig nicht bestanden: DSR=0.0213 (gegenüber 0.95); die optimierte Sharpe Ratio 0.691 liegt BELOW dem Glücksschwellenwert 1.905 für das erwartete Maximum bei 225 Versuchen – das ausgewählte Ergebnis ist von Best-of-N-Rauschen nicht zu unterscheiden, ja sogar schwächer

PBO 0.769 (>0.5): Die Parameterauswahl ist mit höherer Wahrscheinlichkeit als nicht überangepasst.

Holdout FAILED: Verhältnis 0.238 (<0.70), holdout_sharpe 0.196 gegenüber WF-OOS 0.822 – im jüngsten unberührten Zeitraum bleiben nur ~24% des Edge erhalten

sharpe_ci_low -0.55 (CI bis 0); probabilistic_sharpe 0.876 (<0.95)

Edge verfällt im jüngsten Regime: optimiert 2026 -2.7%, Basiswert 2025 -5.8% – das Scheitern im Holdout spiegelt echten Verfall wider, nicht nur Varianz

Der semantische Prüfer hat eine Abweichung zwischen Code und Hypothese festgestellt — der Code setzt die Hypothese NOT um. Die Strategie muss neu codiert werden, damit sie die Hypothese wie beschrieben umsetzt EXACTLY (Instrument, Zeitrahmen, Richtung, benannter Vorteil/Mechanismus, Positionsgröße). Konkrete Probleme: Abweichung bei Instrument/Handelsplatz: Titel und Text der Hypothese nennen ausdrücklich und wiederholt „ADAUSDT.BINANCE“ (einschließlich „Verwendet ONLY ADAUSDT.BINANCE 4H-Kerzen“), aber config.instrument_id lautet „ADAUSDT.BINANCE_SPOT“ und bar_type lautet „ADAUSDT.BINANCE_SPOT-4-HOUR-LAST-EXTERNAL“. Der Entwickler leitete die Strategie gemäß der Handelsplatzregel für Long-only-Strategien ohne Hebel zu BINANCE_SPOT um (richtlinienkonform), doch dadurch änderten sich der Handelsplatz und die Gebührenstufe (Futures 0.02%/0.05% gegenüber Spot 0.10%/0.10%), auf denen der Backtest tatsächlich ausgeführt wurde; die Hypothese wurde nie aktualisiert, um das tatsächlich getestete Instrument widerzuspiegeln.

Ergebnisübersicht

Eine flache Sensitivitätsfläche ohne abrupte Einbrüche und ein positiver Walk-Forward-OOS retten keine Strategie, deren ausgewählte Sharpe Ratio unter dem Glücksschwellenwert für Mehrfachtests liegt. Konsistenz ist keine Signifikanz; auch ein durchgehend moderater Edge unterhalb des Schwellenwerts scheitert an Deflation und Vorwärts-Holdout.

Der Analyst gab die Strategie nach der Optimierung in der Phase ANALYZING auf: Die deflatierte Sharpe Ratio betrug 0.0213 (erforderlich: 0.95); die optimierte Sharpe Ratio 0.691 lag unter dem Glücksschwellenwert 1.905 für das erwartete Maximum bei 225 Versuchen, PBO 0.769, und der Vorwärts-Holdout wurde nicht bestanden – trotz sauberem Sensitivitätsraster und nicht überangepasstem Walk-Forward nicht von Best-of-N-Rauschen zu unterscheiden.

Eine Long-only-Strategie auf ADAUSDT.BINANCE 4H nutzt den zeitbasierten Aroon-Indikator (Aroon-Up hoch, Aroon-Down niedrig) sowie einen 200-SMA-Filter, um nur bestätigte starke Aufwärtstrends zu handeln und die nachgewiesene Richtungsasymmetrie auf der Long-Seite von ADA auszunutzen.

Der erste Backtest über ~657 Tage ergab 162 Long-Trades, +37.6% Gesamtrendite, Sharpe Ratio 0.499 (CI niedrig -0.67), 35.2% Trefferquote, Profit-Faktor 1.16 und 18.3% maximalen Drawdown. Nach der Optimierung in 3 Phasen erzielte die beste Konfiguration eine Sharpe Ratio von 0.691, einen Profit-Faktor von 1.28 und 9.1% maximalen Drawdown bei 122 Trades, bestand den Holdout jedoch nicht (Verhältnis 0.238, Holdout-Sharpe-Ratio 0.196 gegenüber WF-OOS 0.822).

Stratmill ist ein Tool für Research und Paper-Trading, keine Finanzberatung und kein Broker. Backtest- und Paper-Trading-Ergebnisse sind hypothetisch. Der Handel ist mit Verlustrisiken verbunden.