Strategien

BTC USD-M Multi-Timeframe-Trend, Long-Short (Ein-Instrument-BINANCE-Perpetual, täglicher Einstieg durch ein Wochenregime des höheren Zeitrahmens gefiltert, reines OHLCV, Positionsgröße mit Tail-Risikoschutz, wenige Parameter)

Ergebnis: Verworfen

BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort

Ergebnisübersicht

Diese Strategie setzte den validierten BTC-Trend-Edge der Strategiefabrik als Multi-Timeframe-Konstruktion um: Sie filterte tägliche Momentum-Einstiege anhand eines Wochenregimes, um Whipsaws zu reduzieren, und hielt den Hebel zur Absicherung gegen Extremverluste bei ≤1.5x. Das erste Backtesting bestand die Prüfung und durfte optimiert werden — 225% Rendite, 30 ausgewogene Long-/Short-Trades, geringer 14% Drawdown — doch die Kennzahlen des Analysten hielten einer genaueren Prüfung nur teilweise stand: moderater Sharpe von 0.43 mit einem CI über null hinweg und Renditen, die von einem einzigen +88.9%-Tag im Mai 2021 dominiert wurden. Nach der Optimierung scheiterte die Strategie an der Deflation für multiples Testen (DSR 0.0038, Sharpe unterhalb der Best-of--225-Luck-Schwelle, PBO 0.74) und erzielte entscheidend im Forward-Holdout ein negatives Ergebnis, während das Walk-Forward als überangepasst eingestuft wurde. Da es keine robuste Region oberhalb der Luck-Schwelle gab, auf die hin optimiert werden konnte, und das bereits aufgenommene Single-Timeframe-BTC-Buch diesen Bereich abdeckte, wurde die Strategie bei Optimierungsversuch 1 aufgegeben statt weiter iteriert zu werden.

Strategiebericht

Hypothese

Eine LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, MULTI-TIMEFRAME-Trendstrategie auf BTCUSDT.BINANCE (USD-M-Perpetual), die den validierten Trend-Edge der Strategiefabrik handelt, ihre DAILY-Einstiege aber an ein Regime auf höherem WEEKLY-Zeitrahmen knüpft — sie nimmt nur tägliche Trendsignale, die mit dem vorherrschenden Wochentrend ALIGN, und bleibt ohne Position, wenn beide voneinander abweichen. Diese Wahl ist durch die Evidenz vorgegeben, nachdem der Designraum auf einen einzigen tragfähigen Punkt geschrumpft war: Der Analyst hat die nutzbaren Signale auf OHLCV + Funding ONLY beschränkt (Liquidationen/OI/Kontoverhältnis/Taker durch Datenwände blockiert), Spot ausgeschlossen (Artefakt der Eigenkapitalbewertung + kein Edge gegenüber Kaufen und Halten), sämtliche Contrarian-/Fade-Ansätze verworfen, Mehrinstrumenten- und Optionsstrategien als fehlerhaft im Engine-Betrieb nachgewiesen und gezeigt, dass Single-Name-PRICE-Trend-FAILS bei Nicht-Kern-Altcoins, aber WORKS bei den zentralen Trendwerten gilt (BTC/ETH/SOL, aufgenommen). Die validierten Single-Timeframe-Ausdrücke (TS-Momentum, Ausbruch, Impuls, Bollinger, Pullback, Funding-bestätigt) schöpfen den Kernbereich -3 bereits aus; die Multi-Timeframe-Konstruktion ist der eigenständige, bislang nicht abgedeckte Ausdruck. Sie ist ausschließlich innerhalb bewährter Bereiche entwickelt: BTC (der sauberste und am tiefsten abgedeckte zentrale Trendwert — kein toter Altcoin); OHLCV-ONLY (die umfangreichste Datenbasis ohne Datenwände); MOMENTUM/mit dem Trend (kein Fade); DAILY Einstiegshäufigkeit (ausreichende Anzahl von Trades — vermeidet die Falle einer dünnen Stichprobe bei einer reinen Wochenstrategie, während der Wochenfilter als Robustheitsebene dient); USD-M PERP (kein Spot — vermeidet das Artefakt der Eigenkapitalbewertung; kein Intraday — vermeidet das Scheitern in unruhigen Märkten); SINGLE-INSTRUMENT/SINGLE-VENUE/SINGLE-ACCOUNT (kein Fehler bei der Aggregation mehrerer Instrumente); und TAIL-SAFE-Kontrollen (Hebel <=1.5, harter ATR-Stop, moderate Obergrenze für den Nominalwert), um einen Verlust im Stil von LINK zu verhindern. Der wöchentliche Regimefilter ist der echte Unterschied zur bereits aufgenommenen täglichen Single-Timeframe-Strategie BTC TS-Momentum: Indem er tägliche Signale unterdrückt, die dem vorherrschenden Wochentrend entgegenstehen, senkt er die Whipsaw- und Fehlsignalrate. Ziel ist, die Trefferquote zu erhöhen, den Drawdown zu senken und den Renditeverlauf weniger korreliert zu machen. Eine geringe Parameterzahl soll Überanpassung entgegenwirken.

Korrektur in Iteration 2 (synthetische Ebene -2): Der Fehler lautete „TypeError: _ema() takes 2 positional arguments but 3 were given“. _ema war als @staticmethod(arr, period) definiert, aber der Verifizierer bindet die Methode als Instanzmethode, sodass self._ema(closes, period) self als drittes Argument übergab. Minimale Korrektur: _ema in eine normale Instanzmethode def _ema(self, arr, period) ändern. Die übrige Logik blieb unverändert — Importe, wochengefiltertes Signal, Ein- und Ausstieg sowie Positionsgröße sind intakt und bestanden Ebene 1 bereits.

Der deflated Sharpe scheitert, ebenso entscheidend der Forward-Holdout bei Optimierungsversuch 1. DSR=0.0038 (gegenüber 0.95 Bar) mit dem optimierten Sharpe 0.459 BELOW die bei 225 Versuchen erwartbare Maximal-Sharpe-Zufallsschwelle von 0.9277 (is_significant=false, sharpe_ci_low -0.2427 über 0 hinweg, PBO 0.7354 >0.5) — nach Korrektur für multiples Testen lässt sich die ausgewählte Konfiguration statistisch nicht vom durch Auswahl aus -225 Versuchen erwartbaren Zufallsergebnis unterscheiden; probabilistic_sharpe 0.9955 gegenüber DSR 0.0038 ist die klassische Falle der selektionsbedingten Überhöhung. Entscheidend ist, dass der unangetastete, zeitlich geordnete HOLDOUT FAILED und NEGATIVE ist (holdout_sharpe -0.156, Verhältnis -0.422 gegenüber WF-OOS 0.370). Das Walk-Forward ist is_overfitted=TRUE (Durchschnitt IS 0.994 -> Durchschnitt OOS 0.370, ein OOS-Fenster -0.863). Der Basis-Edge ist ein Eintages-2021-Ausreißer (2021-05-11 +88.9% Tagesrendite, return_kurtosis 1655, Schiefe 39.5, tail_ratio 0.086) — die annualisierte 2021 +90.8% ergibt eine markante Kennzahl, während die übrigen Jahre einstellig sind. Die klare 0-Cliff-Sensitivitätsfläche misst Konsistenz, keine Signifikanz, und liegt vollständig bei ~0.43 Sharpe, unter der Zufallsschwelle von 0.93. Nicht weiter iterieren (Versuch 1 von 2): Ausschlaggebend sind ein negativer Forward-Holdout und ein überangepasstes Walk-Forward ohne robuste Region oberhalb der Zufallsschwelle, auf die hin optimiert werden könnte — ein zweiter Durchlauf zur Auswahl des Besten aus -225 Versuchen passt sich erneut dem 2021-Ausreißer an. Nicht revise_hypothesis: Gemäß der Regel „Überanpassung -> aufgeben“ handelt es sich um Überanpassung mit hohem IS/negativem Holdout, BTC ist ein geeignetes Instrument, und das bereits aufgenommene Single-Timeframe-BTC-TS-Momentum-Buch deckt diesen Bereich bereits ab — der wöchentliche Regimefilter brachte keinen generalisierbaren Edge. FAILURE PATTERN: Ein wöchentlicher Regimefilter auf höherem Zeitrahmen zusätzlich zum bereits aufgenommenen Single-Timeframe-Tages-BTC-TS-Momentum schafft NOT keinen eigenständigen, aufnahmefähigen Edge — die Multi-Timeframe-Variante zeigt dieselbe Deflation-Signatur eines täglichen Trends auf einem einzelnen Asset (DSR 0.004, optimierter Sharpe unter der Zufallsschwelle, PBO 0.74, negativer Forward-Holdout, is_overfitted); die gesamte Basisrendite stammt aus einem einzigen 2021-Tag (Kurtosis 1655). Ein klares 0-Cliff-Sensitivitätsraster und ein positiver durchschnittlicher Walk-Forward-OOS retten keinen Long-Short-Ansatz für einen einzelnen Namen mit Tagesdaten, dessen Renditen von einem Ausreißer getragen werden und der sowohl beim deflated Sharpe als auch beim Forward-Holdout scheitert.

Umsetzung

Long-Short-Trend mit einem Instrument und mehreren Zeitrahmen auf BTCUSDT.BINANCE USD-M Perpetual. Ein tägliches Momentum-Signal mit EMA-Spread (schneller gegenüber langsamer EMA) wird ONLY umgesetzt, wenn es mit dem dominanten Wochenregime übereinstimmt (Wochenschluss gegenüber wöchentlichem MA); bei Uneinigkeit der Zeitrahmen bleibt das Buch flat. Tail-Risikoschutz: Hebel auf 1.5x begrenzt und in die Nominalwert-Obergrenze integriert, ATR Risikopositionierung, harter ATR-Stop und Ausstieg bei Regimewechsel.

Verifizierungsergebnisse

Verifizierung fehlgeschlagen (Ebene 2 — synthetische Szenarien): Verwendete Parameter: ['atr_mult', 'risk_pct', 'weekly_ma', 'atr_period', 'daily_fast', 'daily_slow', 'exit_thresh', 'entry_thresh', 'min_notional'] Prüfen Sie, ob __init__ alle Attribute aus self.parameters.get() setzt. - steady_uptrend: TypeError: BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() nimmt 2 Positionsargumente entgegen, aber es wurden 3 übergeben (Balken-Zeitstempel: 1735692840000) - steady_downtrend: TypeError: BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() nimmt 2 Positionsargumente entgegen, aber es wurden 3 übergeben (Balken-Zeitstempel: 1735692840000) - flat_ranging: TypeError: BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() nimmt 2 Positionsargumente entgegen, aber es wurden 3 übergeben (Balken-Zeitstempel: 1735692840000) - volatility_spike: TypeError: BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() nimmt 2 Positionsargumente entgegen, aber es wurden 3 übergeben (Balken-Zeitstempel: 1735692840000) - zero_volume: TypeError: BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() nimmt 2 Positionsargumente entgegen, aber es wurden 3 übergeben (Balken-Zeitstempel: 1735692840000) - price_gap: TypeError: BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() nimmt 2 Positionsargumente entgegen, aber es wurden 3 übergeben (Balken-Zeitstempel: 1735692840000)

Backtest-Prüfung

Sharpe: 0,43
Gesamtrendite: 225,43%
Max. Drawdown: 14,00%
Trades gesamt: 30
Trefferquote: 50,0%
Profit-Faktor: 7,00

Der Mechanismus setzt die Hypothese korrekt um: 30 Trades, 16 long/14 short, alle mit dem Trend und durch das Wochenregime gefiltert, auf dem richtigen Instrument (BTCUSDT.BINANCE USD-M Perpetual). Die Trades entsprechen der Prämisse — long während der Aufwärtsphasen 2020-21 und 2023-24, short während des Abwärtstrends 2022 und des Hochs 2025-26.

Kein Ausreißerartefakt: Der +88%-Tagesrenditesprung ist die Bewertung am Ausstiegstag einer echten Long-Position über 209 Tage (+331%, Hebel nur 0.27x). Echte Trenderfassung, kein Fehler bei Positionsgröße oder Bewertung.

Edge über mehrere Regime: in jedem Jahr außer 2020 positiv (2021 +90.8%, 2022 +8.5%, 2023 +6.2%, 2024 +15.9%, 2025 +10.1%, 2026 +6.9%). Shorts erzielten in Bärenjahren reale PnL; die Long-Short-Konstruktion funktioniert also in beide Richtungen.

Gering korreliert und gegen Extremrisiken gesteuert: Beta 0.13, Alpha 0.094, max_drawdown 14%, recovery_factor 45; der Hebel je Trade blieb bei 0.1-0.3x (die Tail-Risiko-Obergrenze hielt).

Kleine Trade-Stichprobe: 30 Trades über 5.5 Jahre bedeuten etwa 10 Trades je Fenster bei einem Walk-Forward mit 3 Fenstern — der Optimierer könnte sich an das Rauschen anpassen. Bei mehrmonatigem Positionshandel ist dies unvermeidlich, stellt aber eine echte Robustheitshürde dar.

Sprunghafte Renditen aus mehrmonatigen Positionen, die beim Ausstieg bewertet werden, ergeben einen moderaten ausgewiesenen Sharpe von 0.43 mit einem CI, das 0 überspannt (-0.36 bis 0.77), und information_ratio -0.50; dies wird beim Deflationstest und Holdout der entscheidende Test sein.

Die Renditeverteilung hat stark fette Ränder (Kurtosis 1655, tail_ratio 0.086), da wenige mehrmonatige Trends den Großteil der PnL tragen.

Analyse

Klare Sensitivitätsfläche: 0 Cliff-Parameter; Sharpe über alle ±20%-Variationen hinweg stabil bei etwa 0.42-0.44

Niedriger Drawdown (14-16%), angemessene Trade-Anzahl (30 Basis / 40 optimiert); die auf Tail-Risiken ausgelegte Positionsgröße funktionierte wie vorgesehen (kein Totalausfall)

Scheitert eindeutig an der Korrektur für Mehrfachtests: DSR=0.0038 gegenüber 0.95-Bar; optimierter Sharpe 0.459 BELOW der 0.9277 erwarteten Zufallsschwelle des Maximums über 225 Versuche; is_significant=false; PBO=0.7354

Forward-Holdout FAILED und ist NEGATIVE: holdout_sharpe -0.156, Verhältnis -0.422 gegenüber WF-OOS 0.370

Walk-Forward is_overfitted=TRUE: durchschnittlich IS 0.994 sinkt auf durchschnittlich OOS 0.370; ein OOS-Fenster deutlich negativ (-0.863)

Sharpe CI überspannt 0 (ci_low -0.2427); Basis ci_low -0.3638

Die Edge ist ein eintägiger 2021-Ausreißer: 2021-05-11 +88.9% Tagesrendite, return_kurtosis 1655, Schiefe 39.5, tail_ratio 0.086 (fetter linker Rand durch wenige große Gewinne verdeckt)

information_ratio negativ (-0.50 Basis / -0.45 optimiert) — schlägt seine eigene Benchmark risikobereinigt nicht

Der Wochenregime-Filter brachte gegenüber dem bereits ausgewählten Ein-Zeitrahmen-BTC-TS-Momentum-Gegenstück keine generalisierbare Edge.

Ergebnisübersicht

Ein Wochenregime-Filter zur bereits ausgewählten Ein-Zeitrahmen-Tages-BTC-TS-Momentum-Edge liefert kein generalisierbares Signal — er reproduziert dasselbe Muster der Entwertung eines täglichen Einzelwert-Trends, wobei die gesamte Basisrendite von einem 2021-Ausreißertag getragen wird (Kurtosis 1655).

Der Analyst gab die Strategie in der Phase ANALYZING nach der Optimierung auf: Sie bestand den deflationierten Sharpe-Test nicht (DSR 0.0038 gegenüber Schwelle 0.95, optimierter Sharpe 0.459 unter der Glücksschwelle von 225 Tests bei 0.9277, PBO 0.7354) und scheiterte eindeutig am unangetasteten Forward-Holdout, der negativ ausfiel (holdout_sharpe −0.156, Verhältnis −0.422 gegenüber Schwelle 0.7).

Eine Long-Short-Trendstrategie für BTCUSDT USD-M Perpetual, die tägliche Momentum-Signale mit EMA-Spread nur dann handelte, wenn sie mit dem wöchentlichen Regime des höheren Zeitrahmens übereinstimmten (Wochenschluss gegenüber 20-periodigem MA); bei Uneinigkeit blieb sie flat. Positionsgröße mit Tail-Risikoschutz auf Basis von ATR (Hebel ≤1.5x).

Das Basis-Backtesting über etwa 2002 Tage ergab eine Gesamtrendite von 225%, Sharpe 0.43 (CI −0.36 bis 0.77), 30 Trades (16 long/14 short), eine Trefferquote von 50% und einen maximalen Drawdown von 14%; die Optimierung hob die ausgewiesene Rendite auf 268% und den Sharpe auf 0.46 über 40 Trades, doch der Walk-Forward wurde als is_overfitted eingestuft (durchschnittlich IS 0.99 → durchschnittlich OOS 0.37, ein OOS-Fenster −0.86).

Stratmill ist ein Tool für Research und Paper-Trading, keine Finanzberatung und kein Broker. Backtest- und Paper-Trading-Ergebnisse sind hypothetisch. Der Handel ist mit Verlustrisiken verbunden.