BTC Extrem-Contrarian-Fade auf Basis der Krypto-News-Stimmung — Long-Short, einzelnes Instrument: euphorische/kapitulative aggregierte Stimmungsspitzen zurück zum Mittelwert handeln, mit hartem Stop und mehrtägiger Haltedauer (BINANCE BTCUSDT USD-M, 4H-Bars + news_sentiment Supp, kurzer Lookback, 2-Parameter)

Eine LONG-SHORT, einzelinstrumentige CONTRARIAN-Strategie auf BTCUSDT.BINANCE USD-M Perp, deren Signal der LLM-bewertete Krypto-NEWS-SENTIMENT-Feed (news_sentiment Supp-Key, 5-Min-Buckets) ist — eine sammelbare Datenklasse (existiert seit 2026-08-13), die vollständig OUTSIDE den erschöpften reinen-OHLCV-Directional/Breakout/Trend-Friedhof (0/213) ist, in dem jede Momentum/Confluence/Breakout/Reversal-Variante jetzt stirbt, INCLUDING die bewährte Confluence-Vorlage, die gerade gescheitert ist, auf BNB zu generalisieren (Overfit, Sharpe 0.38) und XRP/SOL. Es ist ein DIFFERENT-Vorzeichen und ein DIFFERENT-Trigger aus der anstehenden News-Sentiment-SHOCK-DRIFT-Idee (die dem JUMP als Momentum folgt): dies faded das/die LEVEL EXTREME als Mean Reversion. ECONOMIC PREMISE: aggregiertes News-Sentiment ist ein Massenstimmungs-Messgerät; wenn es ein euphorisches Extrem erreicht (unerbittliche bullische Berichterstattung), ist der Preis meistens bereits gelaufen und anfällig für einen Pullback, und wenn es ein kapitulatives Extrem erreicht (unerbittliche bärische Berichterstattung), ist der Verkauf erschöpft und der Preis tendiert dazu, zu springen — eine contrarian 'kaufe Angst / verkaufe Gier'-Reversion, die ein wirklich anderer Mechanismus ist als OHLCV-Preisgeometrie. Sie ist einzelinstrumentig (nicht das 0/127-Multi-Bucket), Long-Short (füllt das ausgehungerte 14.3%-Bucket), verwendet einen sammelbaren Feed (L76-sicher, anders als Polymarket/Liquidationen) und nur 2 Tuning-Parameter. HISTORY CAVEAT von vornherein angegeben: news_sentiment-Sammlung begann 2026-08-13, also ist dies ein explizit SHORT-LOOKBACK-Design (~3 Wochen); die Contrarian-Edge ist auf der akkumulierten Spanne validiert und der Analyst beurteilt die Suffizienz (die Historie wächst weiter an) — eine kurze aber ehrliche Stichprobe, kein Tod durch nicht-sammelbare Daten.

Setzt die Hypothese wie vorgegeben um: Contrarian-Fade extremer aggregierter News-Stimmung LEVEL (entgegengesetztes Vorzeichen und anderer Auslöser als beim Shock-Drift-Jump-Follow-Geschwistermodell), einzelnes Instrument, Long-Short, Futures-Handelsplatz (BINANCE USD-M, für Short-Positionen erforderlich; Hebel bleibt bei 1.0, da die Positionsgröße risikobegrenzt ist und ich keinen Hebel festlege, den ich nicht nutze). Das Gate ist ein rollierendes Perzentil des eigenen |z| der Strategie statt einer absoluten Stimmungskonstante — ein absolutes Gate ist über News-Regimes oder Feed-Verteilungen hinweg nicht skalierungsinvariant und führte bei der Geschwisterstrategie genau zu null Sandbox-Trades (L5/L35). Vor dem Codieren habe ich den Feed geprüft: echte BTC news_sentiment umfasst 5,135 Buckets im Zeitraum 2026-08-12..2026-09-02, mit einer medianen Lücke von 300s und einer Standardabweichung von 0.135; die Daten liegen also für das Sandbox-Fenster vor und die Strategie wird dort handeln. TWO DELIBERATE DEVIATIONS, um die statistische Messbarkeit zu schützen, nicht um den Mechanismus zu ändern: (1) 1-HOUR Bars statt 4-HOUR — beim bislang erfassten Feed von ~21 Tagen liefert 4H ~126 ausgewertete Bars und weniger als 8 Trades, eine nicht messbare Stichprobe (L10); 1H liefert ~480 Bars und 15-25 Trades. (2) die mehrtägige Haltedauer wird als äußere Zeitbegrenzung von 36 Bars (36h) umgesetzt, mit einem früheren Exit, sobald sich die Stimmung selbst normalisiert, da die Reversion-These abgeschlossen ist, sobald das Extrem abgeklungen ist. ONE HONEST CONCERN, wie bei der Umsetzung der Vorgabe erforderlich angegeben: Ich habe diese exakte Fade-Konstruktion anhand des vollständigen, bislang erfassten BTC-Feeds gemessen; das Contrarian-Vorzeichen ist bei jeder geprüften Konstruktionsvariante negativ (~-0.30 bis -0.65% pro Trade über 8-24 Trades, Gewinnquote 0.12-0.27), während das Vorzeichen der spiegelbildlichen Follow-Variante im selben Fenster positiv ist — die Stichprobe wird von einem einzelnen +23% BTC-Anstieg dominiert, sodass das Ausblenden der Euphorie weitgehend bedeutet, eine anhaltende Rally zu shorten. Der Analyst sollte abwägen, ob das 21-Tage-Fenster lang genug für eine Beurteilung ist, und könnte die Follow-Variante als naheliegende Kontrollvariante testen wollen; ich habe den Fade wie in der Hypothese festgelegt umgesetzt.

Strukturell nicht messbar und bereits negativ — nicht 2 Stunden Optimierung wert. Der news_sentiment-Feed beginnt erst 2026-08-13, sodass die Strategie trotz des 6-Jahres- (58,512-Bar)-Fensters nur ~3 Wochen (2026-08-18 → 2026-09-02) handelt und lediglich 15 Trades ausführt — weit unter der ~100-Trade-Untergrenze, und die 3-Phasen-Walk-Forward/Holdout-Fenster können sich in einem einzigen 3-Wochen-Regime nicht füllen (jedes historische Stressfenster und das Stress-Vol-Terzil sind leer). Im akkumulierten Zeitraum ist das Vorzeichen bereits falsch: total_return -3.1%, Sharpe -0.47 (CI [-0.91, 0.26]), profit_factor 0.29, win_rate 27%, Erwartungswert -$207/Trade, avg_trade_return_pct -0.285% (negativ), mit Kommission 51.4% des Bruttos. 15 Trades über 3 Wochen zu optimieren würde reines Rauschen fitten. Dies ist kein Code-Defekt (der Feed wird korrekt geparst und die Strategie bleibt vor 2026-08-13 korrekt flat) — der Mechanismus lässt sich einfach nicht testen, bis die Sentiment-Historie auf eine aussagekräftige Multi-Regime-Spanne anwächst. Fehlermuster: nicht messbarer Ergänzungsfeed mit kurzem Lookback + negative Edge in der akkumulierten Stichprobe (L27/L10).

Long-Short-Contrarian-Strategie auf BTCUSDT USD-M Perp (BINANCE, 1-Stunden-Bars), deren Trigger der LLM-bewertete News-Sentiment-Feed ist, nicht der Preis. Jede Bar berechnet sie einen kontinuierlichen Level-Z-Score: den Mittelwert der letzten 24 Fünf-Minuten-Sentiment-Buckets (2h Coverage) abzüglich des Mittelwerts des nachlaufenden 576-Bucket (2-Tage)-Regimes, geteilt durch den Standardfehler dieses geglätteten Mittelwerts. Wenn |z| das entry_pctile-Quantil seiner eigenen jüngsten |z|-Historie erreicht (untere Grenze bei min_entry_z), faded sie das Extremum: SELL bei euphorischer Coverage, BUY bei kapitulativer Coverage. Die Exits sind (a) ein harter ATR-Stop, der intrabar gegen das Hoch/Tief der Bar getestet wird, (b) Mean Reversion des Treibers selbst (|z| fällt unter exit_frac x der Schwelle, die den Einstieg ausgelöst hat), oder (c) eine 36-Bar-Zeitbox. Das Sizing ist risikofirst: qty = Eigenkapital * 1% / (stop_atr_mult * ATR), gedeckelt bei 50% des Eigenkapital-Notionals; jeweils eine Position. Wenn der Sentiment-Feed fehlt, nicht warm ist oder älter als 1800s ist, ist das Signal 0.0 und die Strategie bleibt flat — sie substituiert niemals einen Preis-Proxy. Genau 2 Tuning-Parameter (entry_pctile, stop_atr_mult), beide mit deklarierten _param_bounds.

Verifikation fehlgeschlagen (Schicht 4 — QA-Review) [Klasse=premise_falsified]: - Der Contrarian-Mechanismus ist treu implementiert (liest news_sentiment-Level-z, faded euphorische/kapitulative Extreme, kein Preis-Proxy-Fallback) und erzeugte eine messbare, gut gefüllte Sandbox (465 Trades) — aber das Ergebnis REFUTES der Prämisse der Hypothese. avg_trade_return_pct 0.0599% liegt unter der Gebührenuntergrenze für 0.15%-Futures; PF 0.569 (<1); total_return -17.6%; Sharpe -0.578 (CI [-1.68, 0.54]). Entscheidend ist, dass die eigene Messung des Entwicklers (config.rationale) zeigt, dass das FADE-Vorzeichen systematisch negativ über jede Konstruktionsvariante hinweg ist, während das spiegelbildliche FOLLOW-Vorzeichen im identischen Fenster positiv ist — der Mean-Reversion-Effekt, von dem die Hypothese abhängt, ist INVERTED in den akkumulierten Daten (Extreme setzen sich fort, sie reverten nicht). Der 21-Tage-Feed wird von einem einzigen +23% BTC-Anstieg dominiert, also bedeutet 'Euphorie faden' = eine persistente Rallye shorten. Eine Rekodierung des Fadens kann ein invertiertes Vorzeichen nicht beheben. - Gebühren-Viability: die Brutto-Edge pro Trade 0.0599% übersteigt nicht die ~0.10% Round-Trip-Taker-Kosten auf BINANCE USD-M, geschweige denn die 0.15%-Untergrenze. 465 Trades bei ~1h Ø Haltedauer (nahezu konstante Fluktuation in einem trendstarken Regime) plus total_impact_usd 7501 machen es strukturell gebührennegativ unabhängig vom Vorzeichen. - Der Hypothesentitel spezifiziert 4H-Bars; config.bar_type ist 1-HOUR. Dokumentierte, gerechtfertigte Abweichung (4H ergibt <8 Trades = nicht messbar; 1H ergibt 465), kein stiller Tausch, und es ENABLED Messung. Nicht der blockierende Grund; eine Rückkehr zu 4H würde nur eine nicht messbare Stichprobe erzeugen.