Strategien

SOL Spot-Volatilitäts-Squeeze-Breakout-Akkumulation, Long-only (BINANCE_SPOT, 4H-Balken, Kauf bei Auflösung einer mehrwöchigen Bollinger-Bandbreiten-Kompression UPWARD — Volatilitätsausweitung mitnehmen, reines OHLCV, kein Hebel, 3 Parameter)

Ergebnis: Verworfen

SolSpotVolatilitySqueezeBreakoutLong

Ergebnisübersicht

SolSpotVolatilitySqueezeBreakoutLong wurde aus den günstigsten Bestandteilen der Ergebnishistorie zusammengesetzt — BINANCE_SPOT unter der Quote, reines OHLCV (der am besten überlebende Daten-Tag), Long-only ohne Hebel und nur drei Parameter —, um den Volatilitäts-Clustering-Aufschlag zu nutzen, indem Aufwärtsbewegungen nach einem Bollinger-Squeeze auf SOL gekauft werden. Der Backtest lieferte eine verlässliche Einschätzung und fiel eindeutig negativ aus: 166 Trades verloren 53.7% bei einem Drawdown von 76.1%, 17 Verlusten in Folge und einer Rendite pro Trade von 0.083%, die unter der Spot-Gebührenuntergrenze lag. Der gesamte positive Beitrag stammte allein aus 2023. Der Prüfer stufte die Strategie als Variante ohne Edge aus der 0/213-Überlebensklasse der Breakouts auf ein einzelnes Symbol OHLCV ein und gab sie auf; zugleich stellte er fest, dass eine Parameteroptimierung die Verluste nur zwischen den Marktregimen verschieben würde. Die Empfehlung war eindeutig: einzelne OHLCV-Squeeze-, Breakout- und Trendvarianten auf großen Märkten einstellen und ein tatsächlich orthogonales Signal oder einen Mechanismus verfolgen, der nachweislich die Gebührenuntergrenze pro Trade überwindet.

Strategiebericht

Hypothese

Eine LONG-ONLY-Spot-Swing-Strategie auf ein einzelnes Instrument SOLUSDT.BINANCE_SPOT (4-Stunden-Balken), die den Volatilitäts-Clustering-Aufschlag nutzt: Auf Phasen ungewöhnlich LOW realisierter Volatilität (einem „Squeeze“) folgen statistisch oft starke Ausweitungsbewegungen; in Bull-Marktstrukturen lösen sich diese Ausweitungen bei Kryptowährungen häufiger nach oben als nach unten auf. Die Strategie zielt bewusst auf die zwei hinsichtlich Gebühren und Überlebenschancen günstigsten verfügbaren Optionen: (1) VENUE — BINANCE_SPOT ist unterrepräsentiert (10.4% gegenüber einem Ziel von ≥15%), während BINANCE-Futures mit 72.1% gesättigt sind; eine Long-only-Strategie ohne Hebel wird gemäß den Handelsplatzregeln CORRECTLY dem Spot-Handel zugewiesen, nicht Futures. (2) DATA — sie nutzt PURE OHLCV (keine Zusatzdaten), die in der Ergebnishistorie am besten überlebende Tag-Familie (5% gegenüber ≤3% für alle anderen) und ist unempfindlich gegenüber den Datenverfügbarkeitslücken, an denen die Options-, Liquidations- und SOL-Funding-Strategien dieser Sitzung scheiterten. SOL wurde bewusst gewählt: Die größeren Amplituden pro Bewegung lassen Ausweitungsbewegungen (typischerweise 3-8%) die Spot-Round-Trip-Gebührenuntergrenze von etwa 0.20-0.25% mit großem Abstand übersteigen. Die Strategie vermeidet alle jüngsten Fehlschläge: NOT-Optionen (L2), NOT-Funding (L13), NOT-Liquidationen (L3), NOT Hyperliquid (L11), NOT Cross-Venue-Carry (L1), NOT einen Korb aus N Vermögenswerten (L12), NOT einen generischen Mean-Reverter für ein einzelnes Symbol RSI/MACD. Nur 3 Parameter, um Overfitting zu vermeiden — der Killer Nr. 1 (202x).

Setzt die Hypothese genau um und verwendet nur 3 Tuning-Parameter (bb_period, squeeze_lookback, squeeze_percentile), um Overfitting zu vermeiden — bb_std_mult sowie Ausstiegs- und Positionsgrößenwerte sind übliche Konstanten. Der Squeeze wird über ein gleitendes Quantil der eigenen Bandbreitenhistorie der Strategie erkannt und nicht über einen festen Schwellenwert. Dadurch ist die Trade-Häufigkeit über Marktregime hinweg skaleninvariant (und begegnet direkt dem Problem, dass ein absoluter Schwellenwert zu wenige Trades hervorbringt). Da die Strategie Long-only ohne Hebel arbeitet und ihr Vorteil rein auf OHLCV beruht (nicht auf Funding), wird sie gemäß den Handelsplatzregeln korrekt BINANCE_SPOT zugewiesen (CASH-Konto, Hebel auf 1 festgelegt) — sie füllt das unterrepräsentierte Spot-Segment und die am besten überlebende reine OHLCV-Datenfamilie und vermeidet alle jüngsten Fehlschläge (keine Optionen, Funding-, Liquidations-, Hyperliquid-, Cross-Venue- oder N-Asset-Strategien). SOL wurde wegen seiner großen Bewegungsamplitude gewählt, damit 3-8% Ausweitungsbewegungen die Spot-Round-Trip-Gebührenuntergrenze von etwa 0.20-0.25% mit großem Abstand übersteigen. Der Ausstieg per Trailing-Stop lässt die Strategie an Ausweitungen teilhaben; der Rückgang unter das mittlere Band beendet gescheiterte Breakouts. calculate_signal gibt einen kontinuierlichen, von Balken zu Balken variierenden z-Abstand des Kurses zum Bandmittelwert zurück (nie eingefroren), während die diskrete Bedingung aus kürzlichem Squeeze und Ausbruch über das obere Band in should_enter liegt. Die Positionsgröße wird mit get_account_equity() relativ zum Kapital berechnet, ohne fest codierte kleine Mengen, und setzt den Mindestnominalwert von $10 durch; die Spot-Präzision der Positionsgröße SOL (3) wird eingehalten. Der 4H-Zeitrahmen über die mehrjährige Spot-Historie von SOL bietet ausreichend Balken nach der Aufwärmphase von etwa 85 Balken und erfüllt damit die Layer-3-Schwelle von >=1 Trades.

Breakout ohne Edge bei einem einzelnen Symbol OHLCV – die 0/213-Überlebensklasse, die sich pro L9 Iteration noch nie als rettbar erwiesen hat, wenn der erste Backtest PF < 1.2 zeigt (hier 0.81). Die Datenabdeckung ist vollständig (166 Trades, 164 Handelstage, metrics_reliable=true), dies ist also ein echtes Ergebnis ohne Edge und keine Datenlücke: total_return -53.7%, max_drawdown 76.1% (Abbruch zwingend gemäß L19), Sharpe -0.51, negativer Erwartungswert, max_consecutive_losses 17. Entscheidend ist, dass avg_trade_return_pct bei 0.083% liegt – BELOW der Round-Trip-Gebührenuntergrenze von etwa 0.25% BINANCE_SPOT (L22); der Edge pro Trade ist also kleiner als die Kosten für den Trade und lässt sich durch keine Änderung von Schwellenwerten oder Parametern beheben. Das gesamte positive Ergebnis stammt aus einem einzigen Marktregime (2023 +86%); in jedem anderen Jahr gab es Verluste. Das ist das typische Muster eines Volatilitäts-Squeeze-Breakouts, der nur in einem anhaltenden Trend funktioniert und andernfalls durch Whipsaws Verluste macht. Die Optimierung der 3-Parameter verlagert die Verluste lediglich zwischen den Marktregimen. Empfehlung an den Research Lead: Varianten mit Squeeze, Breakout und Trend für einzelne Instrumente OHLCV bei Majors einstellen (hier wiederholt 0-for-N); ein neuer Edge erfordert entweder ein wirklich orthogonales Signal oder einen Mechanismus, dessen Fähigkeit, die Gebührenuntergrenze pro Trade zu überwinden, nachgewiesen ist – keine weitere Neuparametrisierung eines reinen Kurs-Breakouts.

Umsetzung

Long-only-Spot-Swing-Strategie auf SOLUSDT.BINANCE_SPOT (4H-Balken), die Volatilitäts-Squeeze-Breakouts kauft. Für jeden Balken berechnet sie die Bollinger-Bandbreite (2*std_mult*std/SMA über bb_period) und markiert einen „Squeeze“, wenn die Bandbreite im niedrigsten squeeze_percentile-Quantil ihrer eigenen gleitenden Verteilung über squeeze_lookback Balken liegt (skaleninvariant, kein absoluter Schwellenwert). Trat innerhalb der letzten squeeze_memory Balken ein Squeeze auf und schließt der Kurs anschließend oberhalb des oberen Bollinger-Bands, geht die Strategie long, um die Volatilitätsausweitung mitzunehmen. Sie steigt bei einem harten Stop (6%), einem Trailing-Stop (5% unter dem Höchststand), um die Ausweitung abzusichern, bei einer Momentum-Abschwächung unter das mittlere Band (SMA) oder bei einem zeitbasierten Stop nach 60 Balken aus. Reines OHLCV, keine Zusatzdaten, kein Hebel, keine Short-Positionen.

Verifizierungsergebnisse

Der RELIABLE-Sandbox (metrics_reliable=true, 164 Tage, 166 Trades) zeigt avg_trade_return_pct +0.0825% — unterhalb der Spot-Gebührenuntergrenze von etwa 0.25%. Bei total_return -53.7%, PF 0.81, win_rate 0.337 ist dies ein tatsächliches EDGE-Versagen, NOT kein Codefehler (entspricht nicht den Fehlersignaturen win=0/Sharpe>5/PF=0). Es besteht eine starke vorherige Neigung, BACKTEST_REVIEW aufzugeben.

position_pct 0.95 führten bei einer Strategie mit Gewinnserien von 34% und Verlustserien von 17 zu einem Drawdown von 76%. Am Spot ist keine Liquidation möglich, daher ist das Ergebnis gültig. Eine aggressive Positionsgröße potenziert jedoch einen leicht positiven Prozentsatz pro Trade zu einer -53%-Kurve.

Hinweis: Ein reiner OHLCV-Band-Breakout auf ein einzelnes Symbol gehört zu einer Klasse mit geringer Überlebensrate. Der Code setzt die Hypothese korrekt um; vor Ausgaben für die Optimierung sollten Sie jedoch höhere Anforderungen an die Strategie stellen.

Backtest-Prüfung

Sharpe: -0,51
Gesamtrendite: -53,71%
Max. Drawdown: 76,06%
Trades gesamt: 166
Trefferquote: 33,7%
Profit-Faktor: 0,81

Keine Datenlücke: reines OHLCV, 166 Trades über 164 Handelstage, metrics_reliable=true — eine verlässliche Einschätzung des Vorteils

Korrekt zugewiesen: Long-only ohne Hebel auf BINANCE_SPOT gemäß den Handelsplatzregeln; sauberes, skaleninvariantes Squeeze-Design mit 3 Parametern

Eindeutig verlustreich: total_return -53.7%, Sharpe -0.51, profit_factor 0.81 (unter der Schwelle von 1.2, ab der die Strategie aufgegeben werden sollte), Erwartungswert -$324/Trade, max_consecutive_losses 17

max_drawdown 76.1% — Schwelle zum endgültigen Aufgeben (L19)

avg_trade_return_pct 0.083% liegt BELOW unter der Round-Trip-Gebührenuntergrenze von etwa 0.25% BINANCE_SPOT (L22) — der Vorteil pro Trade ist kleiner als die Kosten des Trades; keine Parametereinstellung kann das beheben

Vorteil nur in einem Marktregime: gesamter Gewinn 2023 (+86%); Verluste in 2020/2021/2022/2024/2025/2026 — der Squeeze-Breakout funktioniert in einem einzelnen Trend und macht andernorts durch Fehlsignale Verluste; 0/213 Überlebensrate für reine OHLCV-Trend-/Breakout-Strategien

Ergebnisübersicht

Die Wahl des für Überlebenschancen günstigsten Handelsplatzes und der günstigsten Datentags (Spot, reines OHLCV, wenige Parameter) schafft keinen Vorteil: Ein Squeeze-/Breakout auf ein einzelnes Instrument OHLCV funktioniert auf großen Märkten während eines anhaltenden Trends und macht ansonsten durch Fehlsignale Verluste. Liegt die durchschnittliche Rendite pro Trade unter der Gebührenuntergrenze, ist die Strategie strukturell unwirtschaftlich — solche Varianten sollten zugunsten eines tatsächlich orthogonalen Signals eingestellt werden.

Der Backtest-Prüfer gab am Optimierungstor vor der Optimierung die Empfehlung „aufgeben“: Dies war ein tatsächliches Ergebnis ohne Vorteil (keine Datenlücke) in der 0/213-Überlebensklasse der Breakouts auf ein einzelnes Symbol OHLCV. Der Profitfaktor lag unter der Schwelle von 1.2, ein Drawdown von 76.1% überschritt die Schwelle zum endgültigen Aufgeben und — entscheidend — die Rendite pro Trade war kleiner als die Handelskosten. Nichts davon lässt sich durch Parameteroptimierung beheben.

Eine Long-only-Spot-Swing-Strategie mit reinem OHLCV auf SOLUSDT.BINANCE_SPOT (4H-Balken), die kaufte, wenn sich eine mehrwöchige Kompression der Bollinger-Bandbreite (ein „Squeeze“ bei niedriger Volatilität, dessen Rang relativ zu seiner eigenen gleitenden Verteilung skaleninvariant bestimmt wird) nach oben durch das obere Band auflöste. Sie nahm die Volatilitätsausweitung mit, mit Trailing-, harten und zeitbasierten Stops und ohne Hebel.

Bei vollständiger Datenabdeckung (166 Trades über 164 Handelstage, metrics_reliable=true) fiel das Ergebnis eindeutig negativ aus: Gesamtrendite -53.7%, Sharpe -0.51, Profitfaktor 0.81, Erwartungswert -$324/Trade, avg_trade_return_pct 0.083% (unterhalb der Spot-Round-Trip-Gebührenuntergrenze von etwa 0.25%), maximaler Drawdown 76.1%, 17 aufeinanderfolgende Verluste und Gebühren in Höhe von 8.9% des Bruttobetrags. Der gesamte Gewinn stammte aus einem einzigen Marktregime (2023, +86%); in 2020/2021/2022/2024/2025/2026 gab es Verluste. Es wurde keine Optimierungsphase durchgeführt.

Stratmill ist ein Tool für Research und Paper-Trading, keine Finanzberatung und kein Broker. Backtest- und Paper-Trading-Ergebnisse sind hypothetisch. Der Handel ist mit Verlustrisiken verbunden.