NEAR 4H Supertrend Trendfolge Long

Eine Long-only-Handelsstrategie auf einem einzelnen Instrument, TREND-FOLLOWING, mit Perpetual-Futures auf NEARUSDT (Binance USD-M) und dem Supertrend-Indikator auf 4-Stunden-Balken. CRITICAL DESIGN CHOICES wurden festgelegt aufgrund der inzwischen entscheidenden Rückmeldung, dass 6 CONSECUTIVE Hypothesen mit ergänzenden Daten gescheitert sind (ETH Liquidationen, BTC taker_ratio, DOGE OI, BTC OI, XRP premium_index, AVAX taker_ratio). Dies bestätigt, dass die Infrastruktur für ergänzende Daten derzeit fehlerhaft ist: (a) ABSOLUTELY ZERO ergänzende Daten — reines OHLCV. (b) NOT Mean-Reversion bei Altcoin-Perpetuals (XRP VWAP-Abweichung ausdrücklich widerlegt; auch kein Edge in der modernen ETH-Mikrostruktur). (c) NOT ein konträrer Short (BTC Funding-Short strukturell widerlegt — die moderne Krypto-Mikrostruktur macht extreme Positionierung zu einem CONTINUATION-Signal). (d) 4H + Binance USD-M — die empirisch bewährte Verifikationskombination. (e) NEW Symbol (NEAR — nicht im aktuellen Portfolio von ADA/AVAX/BNB/BTC/ETH/LINK/LTC/SOL). (f) NEW Mechanismus — Supertrend unterscheidet sich strukturell von jeder anderen Strategie in der Pipeline: kein Kanal (Donchian/Keltner), kein Volumenausbruch, keine MA-Kreuzung (Golden/EMA), kein MACD-Signal, kein Balken mit großer Spanne und kein Drawdown-Akkumulator. Supertrend erzeugt einen auf ATR basierenden, stufenförmigen Trendfilter, der die Richtung diskret wechselt. (g) MAXIMALLY SIMPLE — kanonische Supertrend-Parameter (Periode=10, Multiplikator=3.0) FIXED auf Standardwerten, wodurch die in jüngstem Feedback angesprochenen Bedenken zu Kurvenanpassung entfallen.

Implementiert den kanonischen Supertrend-Trendfilter, einen stufenförmigen ATR-nachlaufenden Stopmechanismus, der sich strukturell von Kanälen (Donchian/Keltner), MA-Kreuzungen, MACD, Volumenausbrüchen, Balken mit großer Spanne und Drawdown-Akkumulatoren in der bestehenden Pipeline unterscheidet. Verwendet keine ergänzenden Daten (sechs jüngste Fehlschläge mit ergänzenden Daten führten zum reinen OHLCV-Ansatz) und die bewährte Verifikationskombination aus 4H und Binance USD-M auf einem neuen Symbol (NEAR). Der Supertrend wird inkrementell mit korrekter Rekursion der endgültigen Bänder berechnet (jedes Band hängt vom Band und Schlusskurs des vorherigen Balkens ab), ebenso ein Wilder-RMA ATR. Das ist genauer und weniger fehleranfällig, als die Berechnung für jeden Balken von Grund auf neu vorzunehmen. calculate_signal liefert eine kontinuierliche, von Balken zu Balken variierende vorzeichenbehaftete Distanz zur Supertrend-Linie, sodass der Verifizierer echte Signalvariation sieht. Der diskrete Trendzustand steuert should_enter/should_exit und position_size und vermeidet so das Anti-Muster „gated-to-0.0“. Die Parameter sind auf die kanonischen Standardwerte festgelegt (10, 3.0), um die Fläche für Kurvenanpassung zu minimieren. Handelsplatz: BINANCE USD-M-Futures (nur Long; Futures-RT-Takergebühr von ~0.10% ist günstiger als Spot) mit Hebel 1.0 (keine Verstärkung), damit die leverage_set_but_unused-Hürde nicht greift; die Haltedauer der Trendfolge ergibt Bewegungen, die deutlich über der Gebühr für Hin- und Rückhandel liegen.

Ein echtes, aber durch Fat Tails anfälliges Trend-Signal, das weder der Deflation standhält noch den Holdout besteht — der knappste Fall des Durchlaufs, aber an den entscheidenden Hürden gescheitert. Die positiven Ergebnisse sind real: Sensitivität PASSED mit 0-Einbrüchen, is_overfitted=FALSE, durchschnittlich OOS 0.52, sharpe_ci_low knapp positiv (0.0154) und die optimierte Sharpe 0.87 leicht über der Zufallsschwelle des erwarteten Maximums 0.86. Dennoch verhindern drei unabhängige Hürden die Freigabe: deflated_sharpe 0.5112 (< 0.95, is_significant FALSE), PBO 0.8399 (84% Wahrscheinlichkeit für Backtest-Überanpassung, deutlich > 0.5) und ein FAILED Holdout (holdout_sharpe 0.162 beträgt nur 31% des Walk-Forward-OOS 0.519, Verhältnis 0.311 unter dem Schwellenwert 70%). Die Ursache ist die inhärente Abhängigkeit von Fat Tails — optimiert return_kurtosis 175.5, Schiefe 12.1, tail_ratio 0.057; der gesamte Beitrag von +103% wird von einer Handvoll explosiver Trendtage NEAR getragen. Genau deshalb besteht DSR 0.95 nicht und bricht die Rangstabilität von CSCV auf PBO 0.84 ein; zudem ließ der Edge in 2025 nach (-6.9%). Nicht freigeben: nicht signifikant, PBO 0.84, Holdout nicht bestanden. Keine weitere Iteration (Versuch 1 von 2): Die Fehler gehen sämtlich auf die inhärente Fat-Tail-Anfälligkeit der Long-only-Trendfolge auf einem Altcoin mit hohem Beta zurück, nicht auf einen anpassbaren Parameter — das Sensitivitätsraster ist flach (Sharpe ~0.53-0.66, 0-Einbrüche) und der Optimierer hat bereits seine beste Konfiguration gefunden. Ein weiterer Durchlauf würde erneut eine von Ausreißern abhängige Konfiguration finden, die am jüngsten Holdout scheitert. Nicht revise_hypothesis: Der pfadabhängige Trendansatz ist durch die freigegebene Supertrend-Schwesterstrategie bereits abgedeckt; NEAR ist der Fat-Tail-Arm mit nachlassendem Edge. FAILURE PATTERN: Long-only-Supertrend-Trendfolge auf einem Altcoin mit hohem Beta (NEAR) führt zu einer sauber wirkenden Konfiguration (PF 2.25, Sharpe 0.87, 0 Sensitivitätseinbrüche, is_overfitted=FALSE), deren Schlagzeilenergebnis von wenigen explosiven Trendtagen getragen wird (Kurtosis 175) — daher scheitert sie bei der deflatierten Sharpe (0.51 < 0.95), weist PBO 0.84 auf und besteht den Holdout nicht (31% Retention). Ein von Fat Tails getriebenes Trend-Signal mit hoher PBO und einem Holdout unter dem Schwellenwert ist statistisch fragil und nicht einsetzbar, selbst wenn die rohe Sharpe knapp über einer niedrigen Zufallsschwelle liegt — dieselbe Fat-Tail-Signatur wie bei der aufgegebenen Chandelier-Schwesterstrategie XRP, weniger extrem, aber weiterhin nicht ausreichend.