XrpVolumeConfirmedMomentumLS übertrug gezielt den einzigen wiederholt erfolgreichen Vorteil der Factory — volumenbasiert gefiltertes 4H-Momentum — von ETH auf das ereignisgetriebene, mit BTC/ETH unkorrelierte XRP-Perpetual und verwendete dabei nur drei Parameter, um Überanpassung zu vermeiden. Der Basis-Backtest war numerisch tragfähig (Sharpe 0.47, 448 Trades, Rendite pro Trade 0.72% über der Gebührenuntergrenze) und erhielt in der Backtest-Prüfung das Urteil „optimieren“; sogar das Holdout-Fenster sah mit……Mehr anzeigenWeniger anzeigen
XrpVolumeConfirmedMomentumLS übertrug gezielt den einzigen wiederholt erfolgreichen Vorteil der Factory — volumenbasiert gefiltertes 4H-Momentum — von ETH auf das ereignisgetriebene, mit BTC/ETH unkorrelierte XRP-Perpetual und verwendete dabei nur drei Parameter, um Überanpassung zu vermeiden. Der Basis-Backtest war numerisch tragfähig (Sharpe 0.47, 448 Trades, Rendite pro Trade 0.72% über der Gebührenuntergrenze) und erhielt in der Backtest-Prüfung das Urteil „optimieren“; sogar das Holdout-Fenster sah mit Sharpe 1.33 positiv aus. Die Optimierung über 3 Phasen entlarvte die Strategie jedoch als Rauschen durch die Auswahl des Besten aus N: Die In-Sample-Sharpe im Walk-forward brach von 1.037 auf den Out-of-Sample-Wert -0.413 ein, PBO erreichte 0.636, und die deflationierte Sharpe fiel auf 0.006. Der Analyst gab die Strategie nach einer Iteration wegen drei nicht bestandener harter Kriterien auf und kam zu dem Schluss, dass dies die Falle des Einzelwert-Momentum-Klons war — der Mechanismus funktioniert bei ETH, aber jeder XRP-Träger davon war überangepasst, und die flache Sensitivitätsfläche ließ keinen besseren Ansatzpunkt für die Iteration.
Eine LONG-SHORT reine OHLCV-Momentumstrategie mit Einzelinstrument auf XRPUSDT.BINANCE (USD-M-Perpetual) auf 4H-Kerzen. Dies ist eine DELIBERATE-Übertragung der wiederholt erfolgreichen ONLY-Vorteilsfamilie der Factory — des Mechanismus für volumenbestätigtes 4H-Momentum, der als EthVolumeConfirmedMomentumLS (Sharpe 1.05) die Paper-Phase erreichte, sowie der Geschwistermodelle für konfluenzbasiertes Trendfolgehandeln auf ADA/BTC (Sharpe 1.6/2.0) — auf ein FRESH-Trägerinstrument, das im Korpus kaum untersucht……Mehr anzeigenWeniger anzeigen
Eine LONG-SHORT reine OHLCV-Momentumstrategie mit Einzelinstrument auf XRPUSDT.BINANCE (USD-M-Perpetual) auf 4H-Kerzen. Dies ist eine DELIBERATE-Übertragung der wiederholt erfolgreichen ONLY-Vorteilsfamilie der Factory — des Mechanismus für volumenbestätigtes 4H-Momentum, der als EthVolumeConfirmedMomentumLS (Sharpe 1.05) die Paper-Phase erreichte, sowie der Geschwistermodelle für konfluenzbasiertes Trendfolgehandeln auf ADA/BTC (Sharpe 1.6/2.0) — auf ein FRESH-Trägerinstrument, das im Korpus kaum untersucht wurde. Die zentrale Erkenntnis der erfolgreichen Strategien: Rohes Momentum auf einem einzelnen Perpetual ist gebührenanfälliges Rauschen (der Friedhof der Überanpassung/fee_edge); Momentum, das durch einen echten Anstieg der Volumenbeteiligung GATED wird, filtert jedoch die Teilmenge von Bewegungen heraus, die von gerichteten Impulsen des Orderflows statt von geringer Drift getrieben werden, und diese Impulse reichen weit genug, um die Rundlaufkosten von etwa 0.10% zu übersteigen. XRP wurde gezielt ausgewählt: Es ist ein Perpetual mit Top--5-Liquidität und sauberer mehrjähriger 4H-Historie, doch sein Preisverlauf ist auf besondere Weise EVENT-DRIVEN geprägt (regulatorische/rechtliche Schlagzeilen, Listing-/Delisting-Episoden, Nachrichten zu Zahlungswegen), was zu episodischen, volumenstarken, mehrkerzigen gerichteten Ausweitungen führt — genau das, was ein volumenbasierter Momentumfilter erfassen soll. Sein Verhalten ist unkorreliert mit der BTC/ETH-Kursreihe, die diese Factory mit 44%+ Strategien immer wieder neu untersucht. Nur THREE Parameter (Momentum-Rückblickzeitraum, Volumenanstiegsfaktor, ATR-Trailing-Faktor), um die Überanpassungsfehler zu vermeiden, an denen der DOT-Konfluenzzwilling und die mehrbedingten Körbe scheiterten.
Dies ist die von der Hypothese verlangte gezielte Übertragung: Der Mechanismus ist eine getreue Portierung von EthVolumeConfirmedMomentumLS — der volumenbestätigten 4H-Momentum-Konstruktion, die die Paper-Phase erreicht hat — auf XRPUSDT.BINANCE, wobei nur die instrumentspezifischen Konstanten geändert wurden (size_precision 1, anhand der Parquet-Metadaten im Katalog für XRPUSDT geprüft, die price_precision 4 / size_precision 1 ausweisen). Beide Bestandteile der Hypothese sind wörtlich umgesetzt: Momentum in……Mehr anzeigenWeniger anzeigen
Dies ist die von der Hypothese verlangte gezielte Übertragung: Der Mechanismus ist eine getreue Portierung von EthVolumeConfirmedMomentumLS — der volumenbestätigten 4H-Momentum-Konstruktion, die die Paper-Phase erreicht hat — auf XRPUSDT.BINANCE, wobei nur die instrumentspezifischen Konstanten geändert wurden (size_precision 1, anhand der Parquet-Metadaten im Katalog für XRPUSDT geprüft, die price_precision 4 / size_precision 1 ausweisen). Beide Bestandteile der Hypothese sind wörtlich umgesetzt: Momentum in Einheiten von ATR (skalenfrei, sodass derselbe Schwellenwert in den sehr unterschiedlichen Volatilitätsregimen von XRP dieselbe Bedeutung hat) und Marktteilnahme als Volumen geteilt durch den MEDIAN der vorherigen 60 Kerzen — ausdrücklich der Median, weil die ereignisgesteuerte Volumenverteilung von XRP stark rechtsschief ist und eine durch einen vorherigen einzelnen Schlagzeilen-Ausschlag aufgeblähte mittlere Basis den nächsten echten Anstieg verdecken würde; genau diese Teilpopulation soll die Hypothese auswählen. calculate_signal gibt bei jeder Kerze die unveränderte kontinuierliche Entscheidungsvariable in ihren natürlichen Einheiten von ATR zurück (niemals erst nach Erfüllung der Einstiegsbedingung) und should_enter legt die Schwellenwerte dafür fest; während der Aufwärmphase gibt es einen begrenzten Intra-Kerzen-Positionswert zurück, sodass das Signal weiter variiert, statt konstant zu werden. Die Drei-Parameter-Oberfläche wird genau eingehalten, und die Begrenzungen im Code sind wörtlich in _param_bounds angegeben, damit der Optimierer keinen Wert testen kann, den der Code stillschweigend umschreibt. Die festgelegten Konstanten (Einstiegsschwellenwert, Ausstiegshysterese, Volumenfenster, ATR-Periode, risk_pct) werden absichtlich aus dem Konfigurationsparameter-Dictionary ausgeschlossen und aus den Standardwerten auf Codeebene gelesen: Insbesondere risk_pct ist eine Positionsgrößenrichtlinie; ihre Optimierbarkeit zuzulassen, hat die vorherigen Konfluenzversuche scheitern lassen — so kann ein Optimierer die Sharpe-Kennzahl durch Nominalvolumen statt durch Vorteil erhöhen. Die Handelsplattform ist BINANCE USD-M-Futures statt Spot, weil die Strategie sowohl SHORT-Momentum mit Volumenbestätigung als auch Long-Positionen eingeht, was ein CASH-Konto nicht kann; der Hebel bleibt bei 1.0, weil die Obergrenze des Nominalvolumens bedeutet, dass kein Pfad zur Positionsgrößenbestimmung Margin verbraucht (ein nicht genutzter Hebel>1 würde abgelehnt). Die Leistung ist pro Kerze begrenzt (indexadressierter Puffer, eine Sortierung von 60 Elementen, inkrementelles Extrem beim Trailing, zwischengespeicherte Zulässigkeit der vorherigen Kerze), sodass die Sandbox-Laufzeitgrenze von 300s nicht gefährdet ist. Ich habe die Einstiegslogik offline über die gesamte Historie von 14,602 Kerzen für XRP 4H erneut durchgespielt (2020-01 bis 2026-09), um die beiden häufigsten Fehlerarten einzudämmen: Die Anstiegsbedingung wird bei 14.8% der Kerzen ausgelöst und die vollständige zusammengesetzte Einstiegsbedingung ist bei 12.2% zulässig; daraus ergeben sich 476 Hin-und-zurück-Transaktionen (71/Jahr, 236 long / 240 short), davon 472 innerhalb des Sandbox-Zeitraums — ein Abbruch wegen null Trades ist also kein aktuelles Risiko — bei einer durchschnittlichen Nettorendite pro Trade von +0.506% nach Abzug der 0.10% Taker-Gebühren für Hin- und Rücktransaktion, deutlich über der Untergrenze von 0.15% USD-M, mit PF 1.23 und einer Trefferquote von 36.6%. Diese Trefferquote entspricht dem normalen Profil eines Trendfolgers, der Verluste früh begrenzt, und liegt unter der unverbindlichen Beförderungsuntergrenze von 0.45; ich habe den Mechanismus nicht verzerrt, um sie zu erhöhen, da die Hypothese genau diese Konstruktion vorab festlegt und die unverbindliche Untergrenze angesichts der Evidenz aufgehoben werden kann.
Überanpassungsbedingtes Scheitern ohne Generalisierung (NOT Gebührenvorteil — die Rendite pro Trade 1.20% übersteigt die Untergrenze). Drei nicht aufhebbare HARD-Prüfungen werden nicht bestanden: Walk-forward is_overfitted=TRUE (durchschnittliche Sharpe-Kennzahl IS 1.037 -> durchschnittlicher OOS -0.413, Fenster +0.60/-2.08/+0.24), Out-of-Sample-Sharpe-Kennzahl -0.413 <= 0 und PBO 0.636 > 0.5. Die Robustheitsprüfung bestätigt, dass die ausgewählte Sharpe-Kennzahl ein Best-of-N-Zufallsergebnis ist: deflated_sharpe……Mehr anzeigenWeniger anzeigen
Überanpassungsbedingtes Scheitern ohne Generalisierung (NOT Gebührenvorteil — die Rendite pro Trade 1.20% übersteigt die Untergrenze). Drei nicht aufhebbare HARD-Prüfungen werden nicht bestanden: Walk-forward is_overfitted=TRUE (durchschnittliche Sharpe-Kennzahl IS 1.037 -> durchschnittlicher OOS -0.413, Fenster +0.60/-2.08/+0.24), Out-of-Sample-Sharpe-Kennzahl -0.413 <= 0 und PBO 0.636 > 0.5. Die Robustheitsprüfung bestätigt, dass die ausgewählte Sharpe-Kennzahl ein Best-of-N-Zufallsergebnis ist: deflated_sharpe 0.006 << 0.95, is_significant=false, Sharpe-Kennzahl CI [-0.078, 1.376] umfasst null und besteht die programmeweite FDR-Prüfung nicht (behält 4 von 244, candidate_p 0.994). Der positive Holdout (Sharpe-Kennzahl 1.33) ist ein Zufallstreffer im letzten Fenster, der dem negativen WF-OOS widerspricht und drei nicht bestandene harte Prüfungen nicht aufwiegen kann. Gemäß der Regel für Überanpassung versus tote Prämisse bedeutet der Kollaps bei hohem IS/OOS ABANDON, nicht überarbeiten: Der volumenbestätigte Momentum-Mechanismus ist beim ETH-Geschwistermodell nachgewiesen (befördert, Sharpe-Kennzahl 1.05), doch jeder XRP-Träger dieser Familie ist bereits gescheitert (XRP überangepasste Dual-Signal-Momentum-Konfluenz, XRP netto-direktionales TSM, XRP Impulsfortsetzung fee_edge, XRP Zwei-Kerzen-Fortsetzung fee_edge). Dasselbe Rezept erneut auf XRP anzuwenden, führt einfach zu erneuter Überanpassung — der OOS ist negativ und die Sensitivitätsfläche ist überall flach bei ~0.4-0.5, ohne ungenutzten robusten Parameterbereich, auf den hin optimiert werden könnte; die Iteration (Versuch 1 von 2) kann sich also nirgends verbessern. Dies ist die Falle des Momentum-Klons für Einzelwerte: Unterhalb der Gewinnerstufe ADA/ETH bildet der Basis-Backtest die Obergrenze, und Deflation senkt ihn nur weiter. Fehlermuster: Überanpassung ohne Generalisierung.
Umsetzung
Long-/Short-Momentum für ein einzelnes Instrument auf dem unbefristeten XRPUSDT.BINANCE USD-M, 4H-Kerzen, reines OHLCV. Bei jeder Kerze berechnet es ein kontinuierliches, nach Marktteilnahme gewichtetes Momentum-Signal: die Preisänderung über mom_lookback Kerzen, ausgedrückt in Einheiten von ATR, multipliziert mit min(1, Marktteilnahme), wobei die Marktteilnahme dem Volumen der Kerze geteilt durch das MEDIAN-Volumen der vorherigen 60 Kerzen und anschließend multipliziert mit vol_surge_mult entspricht. Es geht……Mehr anzeigenWeniger anzeigen
Long-/Short-Momentum für ein einzelnes Instrument auf dem unbefristeten XRPUSDT.BINANCE USD-M, 4H-Kerzen, reines OHLCV. Bei jeder Kerze berechnet es ein kontinuierliches, nach Marktteilnahme gewichtetes Momentum-Signal: die Preisänderung über mom_lookback Kerzen, ausgedrückt in Einheiten von ATR, multipliziert mit min(1, Marktteilnahme), wobei die Marktteilnahme dem Volumen der Kerze geteilt durch das MEDIAN-Volumen der vorherigen 60 Kerzen und anschließend multipliziert mit vol_surge_mult entspricht. Es geht long, wenn dieses Signal UP durch +1.0 ATR nach oben kreuzt und der Anstieg tatsächlich bestätigt ist (Marktteilnahme >= 1), short beim symmetrischen Kreuzen nach unten und bleibt ansonsten FLAT — Momentum ohne bestätigende Marktteilnahme wird niemals gehandelt, egal wie groß die Bewegung ist. Positionen werden entweder beendet, wenn (a) das Momentum 0.25 ATR gegen die Position erreicht (0.25 Hysterese, damit eine Pause innerhalb eines Kurslaufs den Gewinner nicht vorzeitig beendet und eine zweite Hin-und-zurück-Transaktion samt Gebühren verursacht), oder (b) ein ATR-Trailing-Stop trail_atr_mult ATRs unter/über dem besten Schlusskurs seit Einstieg ausgelöst wird, der beim Einstiegskurs beginnt. Die Positionsgröße orientiert sich zuerst am Risiko: Eigenkapital * 2% / (trail_atr_mult * ATR); dadurch sinkt die Größe bei steigender Volatilität. Sie ist auf ein Brutto-Nominalvolumen von 1x des Eigenkapitals begrenzt (daher Hebel 1.0, keine Margin erforderlich) und wird auf den Schritt von XRP von 0.1 sowie ein Mindest-Nominalvolumen von $20 abgerundet. Genau drei Parameter sind abstimmbar (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult); der Einstiegsschwellenwert, die Ausstiegshysterese, das Volumenfenster, die ATR-Periode und der Risikoanteil sind fest eingestellt.
Verifizierungsergebnisse
Bestätigen, dass die Basisschablone diese Methode tatsächlich für die Warmup-Prüfung verwendet (das ist in FactoryStrategy der Fall); keine Änderung erforderlich.
min_bars_required(self) überschreibt eine Framework-Methode (base_shadow-statische Warnung). Dies scheint beabsichtigt und korrekt zu sein — die Methode gibt max(vol_window+2, atr_period+2, mom_lookback+2) zurück, sodass die Warmup-Prüfung für alle Indikatoren ausreicht; die Sandbox erzeugte im Zeitraum 442 Trades und bestätigt damit, dass das Warmup abgeschlossen wird. Nur zur Kenntnis markiert; kein Fehler.
Die Regimezuordnung in der Sandbox zeigt, dass die Strategie im ruhigen Volatilitäts-Tertil LOSES (-8.07%, Sharpe 0.004) und nur im angespannten Tertil Erträge erzielt (+88.7%, Sharpe 1.01) — der Vorteil konzentriert sich vollständig auf Ausweitungen bei hoher Volatilität und Ereignissen. Das entspricht der These eines ereignisgetriebenen Volumenfilters, bedeutet aber, dass das Buch in ruhigen regulatorischen Flauten Verluste macht. Die Sharpe in der Sandbox beträgt nur 0.47 (CI [-0.28, 1.21] umfasst null), und die Trefferquote 36% liegt unter der weichen Untergrenze 0.45 (bei einem Trendfolger mit Verlustbegrenzung normal, aber vermerkt). Largest_win ($49.9k) ist mit ~7x der größte Verlust, und avg_win/avg_loss beträgt 2.3x; die Renditen hängen also von einigen wenigen großen Bewegungen ab — Abhängigkeit von Extremereignissen und Robustheit je Regime im Backtest mit vollständiger Historie prüfen. Dies ist Kontext aus einem unoptimierten Rauchtest für den Analysten, keine Sperre.
Backtest-Prüfung
Sharpe
0,47
Gesamtrendite
127,44%
Max. Drawdown
26,45%
Trades gesamt
448
Trefferquote
36,4%
Profit-Faktor
1,25
Zuverlässige große Stichprobe: 448 Trades über 2434 Tage (metrics_reliable=true), ausgewogenes 225 Long- / 223 Short-Portfolio als echtes Long-Short-Buch.
Der Vorteil pro Trade übersteigt die Gebührenuntergrenze der Handelsplattform mit großem Abstand: avg_trade_return_pct 0.724% gegenüber der 0.15% Binance-Untergrenze von USD-M; die Provision beträgt nur 4.27% des Bruttowerts, daher ist dies NOT ein Fall, in dem der Vorteil die Gebühren deckt.
Profit_factor 1.254 (> 1.05), max_drawdown 26.4% (< 60%), positive Sharpe-Kennzahl 0.47 — numerisch tragfähig bei jeder Schwelle der Prüfungsleitplanken.
Die Trades setzen die Hypothese getreu um: entry_signaled 448 = entries_submitted 448, Ausstiege mit ATR-Trailing, Haltedauer von ~2d, Richtungen ausgeglichen. Keine Abweichung beim Mechanismus und kein Buchhaltungseffekt (end_unrealized_pct 18.99%, nicht maßgeblich für die Schlagzeile).
Die Regimezuordnung entspricht der These eines ereignisgetriebenen Volumenfilters: Der Vorteil konzentriert sich im angespannten Volatilitäts-Tertil (+69%, Sharpe 0.86) mit regime_spread 0.68; ein frischer, mit BTC/ETH unkorrelierter Träger (benchmark_correlation 0.47, Beta 0.11, positives Alpha 0.07) aus der einzigen wiederholt erfolgreichen Vorteilsfamilie der Factory (ETH volumenbestätigtes Momentum erreichte die Paper-Phase).
Die Basis-Sharpe 0.473 ist niedrig und ihr CI [-0.23, 1.23] umfasst null; die Trefferquote 36% liegt unter der weichen Untergrenze 0.45 (bei einem Trendfolger mit Verlustbegrenzung zu erwarten, aber vermerkt).
Die Renditen hängen von einigen wenigen großen Ereignisbewegungen ab (2024-11 +39%, 2026-08 +33%, 2020-11 +20% monatlich); largest_win ~7x largest_loss, return_kurtosis 12.3 — abhängig von Extremereignissen; muss im 3-Phasen-Lauf auf Robustheit je Regime geprüft werden.
Verliert im ruhigen Volatilitäts-Tertil (+2.9%, Sharpe 0.18) — das Buch gibt in ruhigen regulatorischen Flauten Gewinne zurück und bestätigt damit Bedenken zu QAs Vorteil.
Klassenprior: Einzelwert-4H-Momentum-Klone unterhalb der Sharpe>=1.5 / PF>=2.0-Überlebendenklasse sind während der Deflation häufig als überangepasst gescheitert; diese Variante liegt unterhalb dieser Klasse, daher ist das Überanpassungsrisiko bei der Optimierung real.
Analyse
Die Wirtschaftlichkeit pro Trade übersteigt die Gebührenuntergrenze der Handelsplattform mit großem Abstand (avg_trade_return_pct 1.20% gegenüber der 0.15% Binance-Untergrenze von USD-M; die Provision beträgt nur 3.49% des Bruttowerts) — dies ist NOT ein fee_edge-bedingtes Scheitern.
Zuverlässige, große Stichprobe: 415 optimierte Trades über 2434 Tage, ausgewogenes Long-/Short-Portfolio, Sensitivität unauffällig mit 0 Kippparametern.
Das Holdout-Fenster war positiv (Sharpe 1.33 bei 61 Trades).
Walk-forward is_overfitted=TRUE: Die durchschnittliche IS-Sharpe 1.037 bricht auf durchschnittlich OOS -0.413 ein, mit einem Fenster bei -2.077 — der Vorteil generalisiert nicht auf Out-of-Sample-Daten (HARD-Kriterium, nicht aufhebbar).
PBO 0.636 > 0.5 (HARD-Schwelle) — die Parameterwahl ist mit höherer Wahrscheinlichkeit überangepasst als nicht.
Die Robustheitsprüfung bestätigt Rauschen durch die Auswahl des Besten aus N: deflated_sharpe 0.006 << 0.95, is_significant=false, Sharpe CI [-0.078, 1.376] umfasst null und besteht die programmweite FDR-Prüfung nicht (behält 4 von 244, candidate_p 0.994).
Die optimierte Sharpe 0.65 liegt weit unter der Beförderungsuntergrenze 1.5; win_rate 0.328 < 0.45; max_drawdown 27.1% > Untergrenze 10%. Die Sensitivitätsfläche ist überall flach bei ~0.4-0.5, ohne robusten Bereich oberhalb des Rauschpegels, auf den optimiert werden könnte.
oos_vault als UNDERPOWERED eingestuft (~87 erwartete Trades gegenüber den benötigten 100) — der Mechanismus ist zu langsam, um anhand der verfügbaren Historie von XRP validiert zu werden.
Benjamini-Hochberg bei q=0.10 über 244 Programm-Kandidaten behält 4. Ein Kandidat, der diese Prüfung nicht besteht, lässt sich nicht vom programminternen Rauschen unterscheiden, ganz gleich, wie gut seine Einzelstatistiken aussehen.
Ergebnisübersicht
Ein bei einem Träger bewährter Mechanismus (ETH volumenbestätigtes Momentum erreichte mit Sharpe 1.05 die Paper-Phase) lässt sich nicht auf XRP übertragen — jeder XRP-Träger dieser Einzelwert-Momentumfamilie war überangepasst und brach OOS ein; bei einer flachen Sensitivitätsfläche von ~0.4-0.5 gibt es keinen robusten Bereich, auf den optimiert werden könnte.
Der Analyst gab die Strategie in der Phase ANALYZING nach der Optimierung wegen drei nicht aufhebbarer HARD-Kriterien auf: Walk-forward is_overfitted=TRUE, Out-of-Sample-Sharpe -0.413 <= 0 und PBO 0.636 > 0.5; zusammen mit deflated_sharpe 0.006 und einer Sharpe CI, die null umfasst, bestätigt dies, dass das Ergebnis Rauschen durch die Auswahl des Besten aus N war (auch die programmweite FDR-Prüfung wurde nicht bestanden).
Übertrage den einen Vorteil der Factory, der wiederholt Bestand hat — volumenbestätigtes 4H-Momentum — auf unbefristete XRPUSDT.BINANCE USD-M als Long-/Short-Portfolio mit 3 Parametern. Dabei wird direktionales Momentum nur gehandelt, wenn ein gleichzeitiger Volumenanstieg die tatsächliche Marktteilnahme bestätigt; andernfalls bleibt das Portfolio glattgestellt.
Der Basis-Backtest führte 448 ausgewogene Long/Short-Trades über 2434 Tage aus; Sharpe 0.47, Gesamtrendite 127.4%, Profit-Faktor 1.25 und durchschnittliche Rendite pro Trade 0.72% (deutlich über der Gebührenuntergrenze 0.15%). Die Optimierung erhöhte den Wert auf Sharpe 0.65 / Rendite 227.7% über 415 Trades, doch der Walk-forward zeigte, dass die durchschnittliche In-Sample-Sharpe 1.037 auf den Out-of-Sample-Wert -0.413 einbrach.
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