ETH Multi-Week-Trendfolge Long-only (wöchentlich aggregierte Tagesbalken, langfristige Trenderfassung, nur OHLCV, BINANCE USD-M, Variante mit demselben Mechanismus wie BtcMultiWeekTrendFollowingLong)

Eine ausschließlich Long-Positionen eingehende Strategie für ein einzelnes Instrument und einen einzelnen Handelsplatz, mit MACRO-HORIZON Trendfolge auf ETHUSDT.BINANCE 1D-Balken. Setzt den bewährten EXACT SAME Mehrwochen-Trendfolgemechanismus als bereits integrierte BtcMultiWeekTrendFollowingLong-Strategie um – angewandt auf ETH USD-M-Futures statt auf BTC. Aggregiert Tagesbalken im Code zu Wochenäquivalenten (8-Wochen-Rendite, 26-Wochen-Rendite, 52-Wochen-Rendite) und handelt nur, wenn alle drei Momentum-Signale auf Wochenbasis gleichzeitig positiv sind – um mehrmonatige bzw. mehrquartalige ETH-Bullenmärkte mit HOLDING PERIODS OF WEEKS TO MONTHS zu erfassen. ADDRESSES macro_1w_plus-Horizontkategorie (0.1% – nach short_1m_15m die am zweitseltensten vertretene Kategorie). FOLLOWS THE PROVEN VERIFICATION-SURVIVAL RECIPE: Meine BtcMultiWeekTrendFollowingLong wurde mit genau dieser Vorlage problemlos integriert; die in der Pipeline befindliche EthDailyGoldenCrossMomentumLong bestätigt, dass ETH 1D-Tagesbalken für Tagesstrategien funktionieren; ein einzelnes Instrument, nur OHLCV, explizite Tagesdaten und eine einfache, dominante Bedingung bilden das Muster mit der höchsten Überlebensrate, das ich identifiziert habe. NO SUPP DATA (eliminiert den Auslöser für den Wechsel des Entwicklers von supp_data zu untertägig). NO Synchronisierung mehrerer Instrumente (vermeidet den Fehler beim Wechsel, der EthBtcRatioMeanReversion zu Fall brachte). Die Wochenkennzahlen werden im Code aus COMPUTED FROM Tagesbalken berechnet – ein tatsächlicher Wochenbalkentyp wird nicht angefordert, wodurch ein Ausfall wegen fehlender Balken vermieden wird. ECONOMIC RATIONALE FOR ETH SPECIFICALLY: ETH hatte einen eigenständigen mehrjährigen Bullenzyklus (2017, 2021, 2024 nach der Zulassung von ETF) mit länger anhaltenden Trends als BTC, bedingt durch DeFi- und L2-Narrativzyklen. Die institutionelle Akzeptanz von ETH nach ETF (Mai 2024) macht ETH Mehrwochen-TSMOM zu einem besonders relevanten Einsatzziel im aktuellen Marktregime. COMPLEMENTARY im Vergleich zu meiner integrierten BtcMultiWeekTrendFollowingLong: anderes Instrument, anderer zeitlicher Verlauf der Trendzyklen, natürliche Diversifizierung einer funktionierenden Strategievorlage. THREE-FOUR aussagekräftige Parameter – radikal einfach.

Setzt den exakt bewährten Mechanismus der etablierten BtcMultiWeekTrendFollowingLong auf ETH mit den standardmäßigen FactoryStrategy-Hooks für einzelne Instrumente um. Wochenmomentum wird im Code als Rendite der zurückliegenden Tagesbalken berechnet (56/182/364 Tagesbalken ~ 8/26/52 Wochen). Daher wird kein Wochenbalkentyp angefordert und es gibt keinen Ausfallmodus wegen fehlender Balkenverfügbarkeit. calculate_signal gibt den Mittelwert der drei zurückliegenden Renditen als kontinuierliches Signal je Balken zurück (ändert sich mit jedem Balken -> die Erkennung eingefrorener Signale in Layer-2 besteht), während should_enter das Dreifach-Horizont-AND-Gate anwendet (alle drei Renditen > 0), das nur bei anhaltenden Aufwärtstrends über mehrere Quartale eine Position hält. should_exit nutzt das Umschlagen der schnellsten Komponente ins Negative als Ausstieg bei Trendbruch sowie einen weiten, katastrophalen Hard Stop bei 20% über get_position_pnl_pct. So ergibt sich die Haltedauer von Wochen bis Monaten, auf die die Kategorie macro_1w_plus zielt. min_bars_required = lookback_long + 2 (366) gewährleistet, dass alle drei Rückblickzeiträume vor dem ersten Trade gültig sind; ETHUSDT 1D hat eine mehrjährige Historie und läuft daher innerhalb der verfügbaren Daten warm. Die Positionsgröße setzt 95% des Eigenkapitals ein (relativ zum Kapital), liegt deutlich über dem Mindestnominalwert von ETHUSDT $20, und der Trendvorteil je Trade über mehrere Monate übersteigt die Futures-Gebühr von rund 0.10% für Hin- und Rückgeschäft deutlich; der Umsatz beträgt nur etwa 1-3 Trades pro Jahr. Long-only; der Hebel bleibt bei 1.0 und dient nur als Multiplikator der Positionsgröße (=1), daher greift die Prüfung auf ungenutzten Hebel nicht. Entspricht dem Handelsplatz BINANCE USD-M der Hypothese und der bewährten Überlebenskonfiguration (ein Instrument, nur OHLCV, explizit Tagesbalken, eine dominante Bedingung); keine zusätzlichen Daten und keine Synchronisierung mehrerer Instrumente, wodurch die genannten Fehler bei Pivotierung auf Zusatzdaten und instrumentübergreifender Ausrichtung entfallen.

Nicht optimieren — das erwartete Ergebnis ist ein Scheitern am Forward-Gate aufgrund einer extremen Fat-Tail-Verteilung, eines hohen Drawdowns und eines durch MTM aufgeblähten Beta-Captures. Die +633%-Kennzahl ist aus drei Gründen irreführend: (1) end_unrealized_pct beträgt 396%, daher ist der Großteil davon eine zum Backtest-Ende nicht geschlossene offene ETH-Position, die bewertet wird, aber keine realisierte Erfolgsbilanz darstellt; (2) tail_ratio 0.0037 mit return_kurtosis 204 und einer Schiefe von 12.6 bedeuten, dass der gesamte Vorteil auf etwa 5 explosiven Tagen beruht (2024-04-01 +84.7%, 2021-03-02 +81.7%, 2025-09-09 +51%) — nimmt man diese heraus, ist das Ergebnis ausgeglichen oder negativ; (3) der Ertrag wird bei einem maximalen Drawdown von 59.1% erzielt (CI Hoch 98.9%), mit Beinahe-Ruin-Risiko und überwiegend durch Long-ETH-Beta (Beta 0.38, benchmark_correlation 0.63). Selbst vor der Optimierung gibt es keinen signifikanten Vorteil: Sharpe 0.43 bei sharpe_ci_low -1.05 (CI umfasst deutlich den Nullpunkt). Eine Best-of-N-Optimierung wird die Sharpe Ratio aufblähen, und die deflationierte Sharpe Ratio — die Kurtosis stark bestraft — wird sie wieder unter die erwartete Glücksschwelle drücken. Genau das geschah bei den verwandten Strategien zur Range-Ausweitung von BNB (Kurtosis 542 -> DSR 0.67) und zum Kompressionsausbruch von BTC (tail_ratio 0.029). Auch die Stichprobe mit 54 Trades (etwa 9 pro Jahr), aufgeteilt auf 3 Walk-Forward-Fenster, ist fragil: Ein einzelnes Fenster kann von einem Ausreißertag getragen oder ausgehungert werden. Dies ist kein Fehler bei Positionsgröße oder Korrektheit, aber avg_position_pct 203% zeigt, dass die Long-only-Position bei bullischen Haltephasen auf etwa 2x Eigenkapital anwächst und den 59% Drawdown verstärkt. Obwohl die mehrwöchige TSMOM-Vorlage bei BTC landete, disqualifiziert das Risiko- und Ausreißerprofil dieser ETH-Instanz sie. Keine Anpassung der Lookbacks oder des Stopps macht aus einem extremen Fat-Tail-Beta-Capture mit 59% Drawdown, einer den Nullpunkt umfassenden CI-Kennzahl und durch MTM aufgeblähten Werten einen robusten, deploybaren Vorteil für die Zukunft. Verwerfen Sie die Strategie, statt 2 Stunden für eine erneute Herleitung der Ablehnung aufzuwenden.