Hypotheses

行业ETF月度动量配置：截面优选、绝对动量过滤与月内止损

将原文行业配置机制改编为九只美国行业ETF的日线、无杠杆、只做多策略。采用21个交易日收益排序，每月选择前三名，仅持有同期绝对收益为正的标的，并设置月内收盘止损。不复制不可直接交易的中信行业指数，不声称复现原文收益。前三名、仓位预算和止损数值均为本次预注册的实现选择，原文摘录没有给出这些完整参数。