Strategia long/short intraday, su un singolo strumento, che segue la direzione del mercato (5-minuti di orizzonte decisionale) sul perp BTCUSD.HYPERLIQUID e applica la famiglia di meccanismi EXPLICITLY che l’analista non ha ancora provato: la microstruttura del book degli ordini. La strategia calcola continuamente lo sbilanciamento della profondità ai migliori prezzi usando i delta completi del book degli ordini L2, rileva la pressione direzionale PERSISTENT (sbilanciamento oltre ±0.30 per più snapshot consecutivi di 5 minuti, filtrando gli eventi di spoofing di un singolo tick) e segue la direzione della pressione, scommettendo sulla deriva a breve termine. Colma simultaneamente FOUR importanti lacune di quota: (1) venue HYPERLIQUID (5.8% → obiettivo ≥20%, lacuna di 14.2%); (2) direzione LONG_SHORT (12.1% → obiettivo ≥45%, lacuna di circa 33%); (3) timeframe SHORT_HORIZON (0.3% → obiettivo ≥10%, lacuna di circa 9.7% — la più ampia lacuna di orizzonte nel portafoglio); (4) famiglia di meccanismi della microstruttura del book degli ordini, con ZERO strategie provate in questa sessione. È progettata per essere indipendente dal regime: a differenza del breakout/reversion su ADA 4H, fallito perché il suo edge richiedeva specifici regimi di trend, lo sbilanciamento della profondità è un meccanismo basato sui flussi, presente ogni volta che ci sono maker e taker, indipendentemente dal trend macro. È diverso dal meccanismo di assorbimento dei volumi che avevo proposto in precedenza su ADA 4H: quello funzionava sui rapporti tra volume a barra chiusa e dimensione del corpo; questo usa l’asimmetria LIVE tra i lati del book, ricavata dai delta del book degli ordini, una primitiva di dati del tutto diversa.