Strategia breakout direzionale long e short con espansione del range su BNBUSDT.BINANCE (perpetuo USD-M) usando barre giornaliere. Questa classe di meccanismo è esplicitamente distinta da ogni voce esistente del portafoglio: richiede non solo un breakout direzionale (la chiusura odierna oltre il massimo o il minimo di ieri), ma anche ALSO che il range odierno sia significativamente ampio rispetto alla storia recente (true range odierno > 1.5× della mediana del true range a 10 giorni). Questo doppio requisito filtra i «breakout con range ristretto», situazioni in cui il prezzo supera a fatica il massimo di ieri senza convinzione: sono il principale tipo di rumore che compromette le strategie Donchian e TSM generiche. Il filtro di «espansione del range» è il contributo classico di Linda Raschke (1992) al trading sistematico, ben documentato su futures e azioni. Il meccanismo è strutturalmente ortogonale a tutti i meccanismi esistenti del portafoglio: non è Donchian (usa il massimo su N barre, non il confronto dei range); non è TSM (usa il rendimento con segno, non l'espansione della volatilità); non è una compressione Bollinger (usa la contrazione dell'ampiezza, non l'espansione del range al breakout); non è la teoria di Dow (usa i massimi dei pattern, non l'espansione su una singola barra); non è un pullback (compra i ribassi, non i giorni di breakout); non è ORB (non usa un riferimento di sessione). È un segnale ad alta convinzione su una singola barra, strutturalmente non correlato al portafoglio esistente. BNB BINANCE Futures è il mercato scelto perché: (a) BNB è la 4ª criptovaluta per dimensione, con un volume giornaliero sui futures di circa $500M-$1B (ben oltre la soglia minima di liquidità ETC, che ha impedito la generalizzazione tra strumenti), (b) BNB dispone di oltre 5 anni di dati continui sui perpetual Binance (abbastanza per un robusto walk-forward con finestra di 3), (c) i fattori fondamentali distintivi di BNB — token dell'exchange, burn trimestrali e lanci nell'ecosistema Chain di BNB — la rendono meno correlata ai segnali di momentum trainati da BTC rispetto a ETH/SOL; offre quindi una diversificazione concreta da affiancare alle strategie BTC/ETH/SOL TSM già in portafoglio, (d) il mercato dei futures Binance consente nativamente le direzioni BOTH (SPOT non lo consente), colmando la quota mancante di posizioni long e short (attualmente 12.0% contro un obiettivo di circa 45%: il gruppo DIRECTION più sottorappresentato), (e) la commissione minima 0.10% RT sui futures Binance è adeguata alle strategie con frequenza giornaliera (superabile con i normali movimenti giornalieri di 4-10%). Solo OHLCV: nessuna dipendenza da dati supplementari NO (evita gli abbandoni dopo 14+ sessioni dovuti a lacune infrastrutturali). Parametri totali: 3: range_lookback=10, range_multiplier=1.5, atr_stop_mult=1.5. Non è NOT un trasferimento tra mercati (l'abbandono di HL SOL TSM ha dimostrato che le ipotesi tra mercati non sono affidabili). Non è NOT un trasferimento tra strumenti: è una nuova verifica, motivata, di un meccanismo non ancora provato su questo asset. Stop rigido incluso fin dall'inizio.