Una strategia minima long-only di mean reversion su un solo strumento, su futures perpetui SUIUSDT, con barre da 4 ore e dati ONLY OHLCV (senza funding, rapporti long/short, liquidazioni o coppie) per mantenere la verifica semplice e deterministica. L’ipotesi: SUI è un’altcoin ad alto beta (range reale medio a 4H ~2-3%) che mostra frequenti pattern intraday di crollo e recupero: le vendite dettate dal panico spingono il prezzo a un nuovo minimo su N barre, ma se la stessa barra chiude rialzista (chiusura > apertura) segnala assorbimento da parte degli acquirenti e un rimbalzo tattico ad alta probabilità. La strategia attende due condizioni simultanee su una barra 4H chiusa: (1) il minimo della barra segna un nuovo minimo su 20 barre, AND (2) la stessa barra chiude in positivo. Entra quindi long all’apertura della barra successiva, con uno stop stretto con buffer ATR e un target fisso di 1.5R, oltre a uno stop temporale di 18 barre (3 giorni). Il periodo di mantenimento è breve (mediana ~6-12 barre); il movimento obiettivo per operazione è ~2-3%, ben superiore alla commissione futures di andata e ritorno stimata in ~0.10%. La frequenza attesa è di ~6-10 configurazioni al mese su SUI 4H: abbastanza rare da evitare l’erosione delle commissioni, ma sufficienti per la significatività statistica in un backtest di 12 mesi. Tre parametri in totale (lookback=20, target_R=1.5, max_bars=18): superficie di overfitting minima.