Paniere long-short di momentum giornaliero sulle serie temporali, composto da circa 10 principali asset Binance USD-M, affermati e con storico completo confermato (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC, LINK, BCH), la cui caratteristica DISTINGUISHING è una costruzione del rischio SAFETY-HARDENED, NON-LEVERAGED RISK CONSTRUCTION: la soluzione esplicita ai due motivi per cui i panieri basati sul trend continuano a fallire in questo sistema, nonostante un vantaggio reale. La strategia AbsoluteMomentum promossa convalida il vantaggio del trend (Sharpe 1.48), ma altre due strategie sono state abbandonate non per mancanza di vantaggio: il paniere a orizzonte lungo ha subito un LEVERAGE EXPLOSION (periodo singolo -211%: lo scalare target_vol/realized_vol ha raggiunto 3×, mentre i pesi 1/vol sono esplosi quando la volatilità realizzata →0); il paniere con target di volatilità è stato OPTIMIZER-OVERFIT (un singolo fast_lookback regolato da 20→13, IS è schizzato, OOS/holdout è crollato in negativo). Questa strategia elimina entrambi i problemi alla radice: (1) scalare di leva per il target di volatilità NO e pesi inversi alla volatilità NO senza limite: il dimensionamento assegna pari rischio, con un limite di HARD al peso di ogni asset; la volatilità realizzata FLOORED non entra in alcun denominatore e l'esposizione lorda è HARD-CAPPED a 1.0× (senza leva), quindi una perdita di periodo singolo superiore a 100% è strutturalmente impossibile; (2) un lookback robusto SINGLE FROZEN (50 giorni, vicino alla regione robusta individuata dagli analisti) con pochi parametri regolabili, così l'ottimizzatore walk-forward non ha nulla su cui concentrarsi troppo. Rimane rigorosamente entro il vantaggio convalidato ONLY (DAILY trend simmetrico sui principali asset affermati: le varianti intraday/solo short/a orizzonte lungo/MR sono tutte smentite), usa dati giornalieri OHLCV dei soli asset principali (sicuri per i dati), è long-short (riduce lo sbilanciamento 87%-long) ed è la versione conservativa, pronta per la produzione e «impossibile da far saltare» della componente trend: distinta dal paniere promosso e dalle altre strategie ensemble/breakout/cross-sectional per la costruzione del rischio orientata alla sicurezza e il set minimo di parametri congelati.