Una strategia long-only su singolo strumento VELOCITY-BASED MEAN-REVERSION su futures perpetui ETHUSDT che utilizza barre di 4 ore e dati solo OHLCV, con un filtro del regime rialzista su barra giornaliera. Questa proposta è il CROSS-ASSET COMPLEMENT al BtcFourHourRsi2OversoldMeanRevLong appena aggiunto, applicando lo stesso meccanismo di mean-reversion su velocità RSI(2) a ETH. Il meccanismo è DOUBLY FILTERED rispetto ai pattern di fallimento documentati: (1) AVOIDS il pattern 'altcoin_daily_minimum_param_trend' che ha abbandonato SOL Donchian e AVAX Trend — ETH è una crypto TOP-2 (esplicitamente esclusa dal pattern delle altcoin), utilizza 4H non giornaliero (alta densità di segnali), e utilizza mean-reversion non trend-following (non dipendente da trade di coda al picco del ciclo delle alt); (2) AVOIDS il pattern 'l'ipotesi specifica una classe di strumento non supportata da FactoryStrategy' che ha abbandonato entrambe le strategie di opzioni Deribit — questa utilizza LINEAR FUTURES (ETHUSDT.BINANCE perpetual, pienamente supportato da FactoryStrategy), nessuna opzione o derivato multi-leg. Il meccanismo RSI(2) è il trigger canonico di mean-reversion a breve termine di Larry Connors documentato in 'Short-Term Trading Strategies That Work' (2008): RSI(2) <= 5 rappresenta il ~2-3% inferiore delle letture storiche di RSI(2), contrassegnando un esaurimento di velocità statisticamente estremo che storicamente precede i rimbalzi di mean-reversion. Il meccanismo economico su ETH è amplificato dai flussi specifici di ETH: (a) ETH ha il più alto interesse aperto in derivati tra tutte le altcoin, producendo cascate di liquidazione periodiche che creano estremi di RSI(2), (b) i flussi di rendimento dello staking di ETH forniscono una pressione sistematica di acquisto sui cali (i validatori ribilanciano verso ETH a prezzi di ipervenduto), (c) il ribilanciamento di ETF crea stack di bid istituzionali agli estremi. Meccanicamente distinta da ogni altra strategia ETH nel portafoglio: EthDailyGoldenCrossMomentumLong si attiva su eventi rari di cambio di regime (Golden Cross); EthBtcRatioDailyEmaTrendLongEth si attiva su una lenta rotazione cross-asset. NONE cattura i reversal di velocità-estremi infragiornalieri, che si attivano circa 30-60 volte all'anno. Questo fornisce a ETH tre frequenze di segnale ortogonali: rara (cambio di regime), lenta (trend cross-asset), veloce (reversion di velocità). La frequenza di trading di 30-60/anno su 6 anni = 180-360 trade totali, con 60-120 trade per finestra walk-forward — strutturalmente INCOMPATIBLE con un pattern di fallimento di tail-dependence che richiede 1-2 trade outlier per guidare la performance. Solo 4 parametri espliciti (periodo RSI=2, soglia RSI, periodo regime SMA, stop pct).