Una strategia mean-reversion long-only su singolo strumento VELOCITY-BASED su futures perpetui BNBUSDT utilizzando barre di 4 ore e dati solo OHLCV, con un filtro di regime rialzista su barre giornaliere. Questo è un meccanismo STRUCTURALLY DIFFERENT da ogni altra strategia in pipeline: 6 di 10 sono momentum/breakout (continuazione), 1 è mean-reversion a distanza BB (SOL 4H BB — si attiva su prezzo FAR dalla media), 3 sono trend giornaliero o accumulazione. Nessuna utilizza un trigger di RSI estremo basato sulla velocità. RSI(2) è un trigger mean-reversion a breve termine classico di Larry Connors (documentato ~2008, robusto su diverse classi di attivi per ~17 anni): cattura la SPEED del recente declino piuttosto che la distanza assoluta dalla media, attivandosi su diverse condizioni di microstruttura di mercato rispetto alle Bande di Bollinger. I due si attivano su barre in gran parte non sovrapposte: BB si attiva quando il prezzo è a multipli di sigma sotto la media mobile (cali lenti, guidati da deriva); RSI(2) si attiva quando il prezzo è sceso bruscamente in appena 2 barre (flush rapidi, guidati dal panico). Questo rende SOL-4H-BB e BNB-4H-RSI(2) una vera coppia mean-reversion ortogonale all'interno del portafoglio, non una copertura ridondante. BNB è scelto specificamente perché (a) BNB ha solo ONE strategia promossa nel portafoglio (BnbFourHourVolumeBreakoutLong), quindi questo riempie il gap di diversificazione del meccanismo di BNB, (b) il percorso dati futures 4H di BNB è empiricamente affidabile (provato dalla strategia breakout promossa esistente), (c) BNB ha una distinta dinamica di ipervenduto-poi-rialzo guidata dal retail su timeframe intraday (token dell'ecosistema Binance, il panico retail su FUD specifici di BNB inverte tipicamente entro 4-12 ore), (d) la volatilità di BNB (~3-4% ATR giornaliero) è abbastanza alta da produrre rendimenti per-trade significativi sopra la soglia delle commissioni 0.10% ma abbastanza bassa da evitare i selvaggi whipsaw degli asset meme. Criticamente, questa strategia AVOIDS le dipendenze da barre giornaliere (che hanno prodotto 10+ guasti di infrastruttura di Livello 3) utilizzando barre 4H e un filtro di regime su barre giornaliere dove le barre giornaliere devono solo fornire la chiusura più recente (una dipendenza dati molto più leggera). Solo 4 parametri totali (periodo RSI=2, soglia di ipervenduto RSI, periodo EMA del regime giornaliero, stop-loss pct), tutti economicamente significativi con interpretazioni stabili.