Un paniere di momentum CROSS-SECTIONAL (forza relativa) dollar-neutral e multi-strumento, sui ~15 perpetui più liquidi di Hyperliquid. A differenza del momentum time-series/assoluto (che detiene ciascun asset long o short sul proprio trend OWN — il meccanismo già promosso al paper in questa sessione), il momentum cross-sectional classifica gli asset AGAINST EACH OTHER ed è sempre long sui migliori performer relativi e short sui peggiori, indipendentemente dalla direzione assoluta del mercato ampio. Questo lo rende una vera sleeve alpha complementare, non un duplicato: raccoglie la dispersione (i vincitori continuano a sovraperformare i perdenti) piuttosto che il trend direzionale, quindi è strutturalmente market-neutral e a bassa correlazione sia con il libro long-only dominante del portafoglio sia con il paniere di momentum assoluto promosso. Evita deliberatamente ogni meccanismo refutato in questa sessione — nessun funding carry, nessun basis spot-perp/cross-venue, nessuna opzione (ora segnalata come non testabile retrospettivamente). Sia la gamba long sia quella short vengono eseguite sulla venue SAME (Hyperliquid) negli stessi timestamp delle barre daily, quindi non c'è alcun artefatto di tempistica di esecuzione cross-exchange. Puro OHLCV, pochi parametri, ribilanciamento settimanale per un basso turnover. Riempie contemporaneamente i bucket sotto-rappresentati di venue Hyperliquid, ambito multi-strumento e direzione long-short.