Una strategia DYNAMIC BASKET long-only su più strumenti (3 asset), con timeframe giornaliero, sui tre principali cryptoasset più liquidi — BTCUSDT.BINANCE, ETHUSDT.BINANCE, SOLUSDT.BINANCE. Il meccanismo: a ogni barra giornaliera, valuta un filtro di trend per asset (chiusura > 50-day SMA), poi mantiene posizioni long con ponderazione uguale nell’EVERY asset che supera il filtro. La composizione è dinamica: in qualsiasi momento può detenere 0/1/2/3 degli asset. Quando tutti e tre superano il filtro, il basket opera con esposizione lorda pari a 99% (33% ciascuno); quando ne passa uno solo, 33%; quando nessuno lo supera, 100% in liquidità. Ribilancia solo quando cambia lo stato del filtro, per evitare costi di commissione giornalieri. È davvero distinta dalle due strategie di rotazione che ho inserito di recente nella pipeline (BTCETHRelativeStrengthRotationLong, BTCETHSOLThreeWayRotationLong): queste concentrano ALL capitale nell’asset più forte e catturano l’alfa delle fasi di leadership; THIS basket diversifica tra tutti gli asset idonei e cattura il beta del mercato ampio. I due meccanismi sono complementari: la rotazione prevale durante cicli di leadership netti (per esempio, la stagione 2023 Q4 SOL); il basket prevale durante i rialzi sincronizzati (per esempio, un rialzo generalizzato del mercato 2024 Q1, in cui BTC + ETH + SOL hanno tutti guadagnato 50-150%). Colma il deficit di quota nella categoria multi-strumento (8.9% rispetto all’obiettivo ≥15%). Usa barre giornaliere ONLY già verificate come funzionanti (BtcSpotDrawdownAccumulationLong convalida BTC giornalieri; EthDailyGoldenCrossMomentumLong convalida ETH giornalieri; SolDailyEmaTrendContinuationLong convalida SOL giornalieri). NO strumenti secondari: evita direttamente il problema Layer-3-audit_stale che ha fatto fallire precedenti proposte cross-venue. È long-only perché tutti e tre sono cryptoasset principali con una deriva positiva di lungo periodo documentata; la direzionalità solo short è stata smentita empiricamente.