Trading quantitativo: carry funding Spot-Perp intra-Binance SOL, sempre delta-neutral (long SOL Spot / short SOLUSDT USD-M Perp, filtro sul funding, copertura pulita della base sullo stesso exchange, bassa rotazione grazie all’isteresi)

Strategia delta-neutral di carry sul funding intra-Binance (MARKET-NEUTRAL, CROSS-VENUE-SCOPE, suffissi di due venue sullo stesso exchange SAME) che incassa il funding dei perpetui Binance. Mantiene SOL su Binance Spot (BTCUSDT.BINANCE_SPOT-style: SOLUSDT.BINANCE_SPOT) e apre simultaneamente uno short sul perpetuo SOLUSDT.BINANCE USD-M per lo stesso nozionale. Lo short sul perpetuo incassa il funding quando è positivo (perpetuo a premio). È intenzionalmente la forma SINGLE-EXCHANGE raccomandata esplicitamente dopo il fallimento del carry tra exchange (spot Binance / perpetuo Hyperliquid): la copertura è una base intra-Binance CLEAN (il perpetuo è ancorato meccanicamente allo spot tramite il funding), quindi il rumore di base tra exchange è pressoché assente: il difetto strutturale che ha fatto fallire la versione cross-exchange. SOL è scelto al posto di BTC perché il suo funding sui perpetui è strutturalmente più alto e positivo più a lungo di quello di BTC, soggetto a forte arbitraggio, lasciando margine oltre le commissioni. Il portafoglio è NEAR-ALWAYS-ON; il filtro a isteresi ammortizza il round trip completo di circa 0.30% (spot 0.10%x2 + perpetuo 0.05%x2) su settimane di accumulo del funding, evitando frequenti aperture e chiusure. Il segnale è calcolato su barre 1H e sul flusso reale funding_rate di Binance.