Una strategia intraday LONG-SHORT, MULTI-INSTRUMENT CONTINUATION che applica il segnale EXPLICITLY-SANCTIONED della fabbrica, generalizzando la continuazione dopo una barra d'impulso come portafoglio DIVERSIFIED PORTFOLIO su ~10 principali asset Binance USD-M con serie storiche estese (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, AVAX, LINK, LTC) su barre da 1-HOUR. Ogni asset è monitorato in modo indipendente; quando un asset registra una spinta direzionale insolitamente ampia e con volumi elevati (barra d'impulso), la strategia apre una posizione discreta nella direzione della spinta per cogliere la continuazione a breve termine che segue. Questa è la linea di novità approvata dagli analisti (la famiglia impulso-continuazione è ripetutamente indicata come «generalizzante»; esistono istanze su singolo asset di ETH-1H, SOL-1H e BTC-1H-HL), estesa a un PORTFOLIO proprio per risolvere i due problemi che hanno causato l'abbandono di quasi tutti i progetti recenti: (1) LOW BREADTH / concentrazione su un singolo evento (il portafoglio HL con 3 nomi ha raggiunto 68% DD come beta con leva; i breakout su un singolo nome erano concentrati al 2021) — risolto perché gli eventi d'impulso si verificano in momenti diversi su nomi diversi e solo imperfettamente correlati, diversificando l'esposizione TRADE STREAM invece di accumulare beta direzionale correlata; e (2) TRADE-SPARSITY (il Donchian CoinM con 26 trade non riusciva a popolare l'analisi walk-forward; le finestre OOS restavano vuote) — risolto perché ~10 nomi × impulsi frequenti su 1H producono centinaia di trade all'anno, popolando densamente ogni finestra walk-forward e holdout. Non è NOT un perfezionamento del paniere momentum vietato (classe di segnale diversa: continuazione discreta di una spinta intraday, non stato di trend SMA/rendimento mobile), NOT un TSM su singolo asset (fallito), NOT un breakout lento (compromesso dal regime), NOT una reversione (fallita), NOT opzioni/spot (bloccato). Sicura per il motore per costruzione: ingressi discreti, una sola entrata e uscita per evento, al massimo una posizione per asset, limite nozionale per posizione e limite di esposizione GROSS del portafoglio — mai ridimensionamento continuo per volatilità né inversioni del netting (la costruzione che ha causato l'artefatto di inflazione del nozionale). Struttura con target ampio e stop stretto (TP >= SL) per evitare la trappola rischio/rendimento di flush e rimbalzo. Tre parametri principali.