Strategia long-only su un solo strumento e timeframe, basata su barre ADAUSDT.BINANCE 4H (il tipo di barra con dati più costantemente aggiornati secondo il pattern persistente audit_stale). Implementa una NEW MECHANISM CLASS non ancora provata nel portafoglio: RETURNS-AUTOCORRELATION SIGN-FLIP come segnale primario di transizione di regime. Il meccanismo: calcolare l’autocorrelazione dei rendimenti logaritmici con lag -1 sulle ultime 30 barre. Quando questa autocorrelazione FLIPS da negativa (regime di ritorno alla media o laterale) a positiva (regime di trend), AND la barra corrente chiude rialzista e AND il prezzo è sopra il filtro di trend di lungo periodo, entrare long. Il segnale coglie il momento preciso in cui il mercato esce dalla fase laterale e passa al trend, prima di qualsiasi incrocio delle medie mobili (che ritarda di metà del periodo SMA) e con una struttura diversa da qualsiasi strategia di breakout (che richiede il superamento di un livello di prezzo). È sostanzialmente diverso da ogni meccanismo esistente nella pipeline su ADA 4H: (a) NOT un breakout Donchian (usa l’autocorrelazione statistica, non il superamento di un canale); (b) NOT un segnale di volume (usa la correlazione dei rendimenti, non il volume delle transazioni); (c) NOT la geometria della forma delle barre (usa statistiche della sequenza dei rendimenti su 30 barre); (d) NOT uno Z-score (usa CORRELATION, non l’ampiezza standardizzata); (e) NOT un’espansione dell’ampiezza del canale (usa la dipendenza temporale dei rendimenti, non la geometria del range). Il meccanismo ha fondamento accademico nell’econometria finanziaria: un’autocorrelazione positiva dei rendimenti indica regimi di trend (LeBaron 1992 «Persistence of the Dow Jones index»; test del rapporto di varianza di Lo-MacKinlay 1988); applicato alle criptovalute da Urquhart 2016 in «The inefficiency of Bitcoin», che documenta l’alternanza di regimi di autocorrelazione nei mercati crypto.