Una LONG-SHORT, mean reversion a breve termine su un singolo strumento: ADAUSDT.BINANCE (USD-M perp, barre da 2h), con il meccanismo Connors RSI-2 documentato — un segnale di inversione DIFFERENT, ben consolidato e distinto dalle strategie in attesa basate sullo z-score VWAP (SOL 15m), sulla sessione asiatica (DOGE 30m) e sul superamento di Keltner (LINK 4h), applicato a uno strumento nuovo. Meccanismo: calcola un RSI(2) veloce; quando è fortemente ipervenduto (< low_thresh, valore predefinito 10) vai LONG; quando è fortemente ipercomprato (> high_thresh, valore predefinito 90) vai SHORT, puntando a un rapido ritorno verso una media di breve periodo EMA. La strategia è progettata per affrontare i modi di fallimento vincolanti di questa sessione: (1) TRADE COUNT — le soglie RSI sono volutamente permissive (10/90, non quelle classiche 5/95), così la strategia si attiva ≳50 volte l’anno e affronta direttamente i due problemi che hanno affossato le strategie sorelle basate sulla divergenza smart-money (16 operazioni/anno) e su spot-200SMA (0 operazioni), al limite minimo di misurabilità del sandbox; (2) FEE VIABILITY — su una major ad alta volatilità a 2h, un’inversione estrema RSI(2) cattura movimenti di circa 0.6–1.5%, multipli del costo di andata e ritorno di circa 0.10% USD-M, a differenza delle inversioni a 15m/1h, annullate dalle commissioni (−0.025% flusso taker); (3) REGIME — un TREND GATE (si opera in controtendenza solo quando un filtro a pendenza lenta EMA indica un mercato laterale) elimina il regime di tendenza in cui le inversioni RSI perdono, una disciplina assente nelle inversioni AVAX/BNB/XRP senza filtro. NOT un paniere (singolo strumento, 2 esecuzioni/andata e ritorno → evita il limite delle commissioni L12), NOT opzioni (nessun limite al numero di operazioni, L23), NOT un segnale di carry/funding (L13 esaurito), NOT una strategia trend (inversione distribuita tra regimi), NOT una strategia giornaliera a bassa frequenza (2h si attiva spesso → supera il limite del sandbox sul numero di operazioni) e NOT un duplicato di rotazione (L24). Solo OHLCV su una major con una lunga storia di dati → nessun limite di dati. Pochi parametri 3 (RSI soglie come coppia, lookback EMA/uscita, lookback del filtro di tendenza) aiutano a evitare l’overfitting.