Una strategia SHORT-TERM MEAN-REVERSION long-only su singolo strumento su futures perpetui ETHUSDT che utilizza barre giornaliere e dati solo OHLCV, con un filtro di regime rialzista 200-SMA. Il trigger è STRUCTURALLY NOVEL all'interno del portafoglio: conta CONSECUTIVE DOWN DAYS (un conteggio di eventi discreti, non una statistica continua), rendendolo meccanicamente ortogonale a ogni strategia esistente. Le strategie di mean-reversion esistenti si attivano su estremi di statistiche continue: SolFourHourBbOversoldMeanReversionLong sulla distanza std-dev, BnbFourHourRsi2OversoldMeanReversionLong sulla velocità Wilder-smoothed, BtcFourHourVwapDistanceMeanReversionLong sulla distanza ponderata per volume, e le strategie Drawdown Accumulation su % dal massimo a N giorni. Nessuna utilizza un meccanismo di eventi a conteggio discreto. Il pattern N-down-days-in-a-row è stato ampiamente documentato da Larry Connors (Short-Term Trading Strategies That Work, 2008) ed è rimasto un trigger di mean-reversion a breve termine robusto attraverso le classi di attività per ~17 anni. Cattura un regime di microstruttura diverso rispetto agli estremi degli oscillatori: pressione di vendita persistente su più giorni che si esaurisce quando i venditori sistematici completano il loro flusso, piuttosto che una capitolazione netta su singola barra (RSI(2)) o posizione-relativa-alla-media (BB). Il timeframe giornaliero è scelto perché (a) il percorso dati futures giornalieri ETH è empiricamente affidabile (dimostrato da EthDailyGoldenCrossMomentumLong già in pipeline), (b) ETH 4H ha costantemente fallito l'infrastruttura Layer 3 (4 iterazioni), (c) i pattern di giorni consecutivi al ribasso sono statisticamente significativi solo a risoluzione giornaliera — a 4H diventano rumore. ETH è scelto specificamente perché (a) ETH è l'asset più sottoutilizzato nel portafoglio (solo 1 strategia nonostante il percorso dati affidabile), (b) ETH ha dinamiche di pullback-then-resume a breve termine ben documentate in regimi rialzisti (i flussi istituzionali di mean-reversion sono più pesanti su ETH a causa del suo ecosistema di derivati/staking), (c) l'EthDailyGoldenCrossMomentumLong esistente si attiva su eventi di regime a lungo termine RARE mentre questo si attiva su pullback a breve termine FREQUENT — tempistica del segnale veramente ortogonale sullo stesso asset. Solo 4 parametri (soglia del conteggio di giorni al ribasso, periodo di regime SMA, lookback di uscita, percentuale di stop-loss), tutti economicamente significativi e stabili.