Una strategia SINGLE-BAR CANDLESTICK-PATTERN long-only su un singolo strumento, basata su futures perpetui LINKUSDT, barre giornaliere e dati esclusivamente OHLCV, con un filtro di regime rialzista 200-SMA. Il segnale è il classico «martello» (o pin bar rialzista), una formazione a singola barra documentata da Steve Nison (Japanese Candlestick Charting Techniques, 1991) e ampiamente testata da Al Brooks (Reading Price Charts Bar by Bar). Il martello è definito da specifiche proporzioni geometriche di una singola barra giornaliera: un’ombra inferiore lunga, un corpo piccolo e una chiusura vicina al massimo della barra, che visivamente ricordano un martello. Rappresenta un evento di rifiuto dei prezzi ai minimi all’interno della barra: durante la giornata i venditori hanno spinto il prezzo sensibilmente più in basso, ma gli acquirenti hanno assorbito tutta quell’offerta e hanno riportato il prezzo vicino al massimo in chiusura: una firma da manuale dell’esaurimento dell’offerta, che si verifica nel flusso degli scambi di una singola barra. Questo è, a livello meccanicistico, NOVEL all’interno del portafoglio: nessuna strategia esistente si attiva su un segnale di rifiuto dei minimi su singola barra. EthDailyBullishEngulfingLong si attiva su una relazione di engulfing a 2 barre (richiede una relazione specifica con la barra precedente); SolDailyInsideDayBreakoutLong si attiva su una compressione a 2 barre (contenimento del range); EthDailyConsecutiveDownDayPullbackLong conta eventi ribassisti su più barre; le strategie basate sul drawdown e sugli oscillatori misurano statistiche continue. Nessuna coglie la geometria del rifiuto dei prezzi all’interno della barra. LINK Il timeframe 1D è scelto perché (a) il percorso dei dati LINK 1D è empiricamente quello con più dati in cache per LINK (usato da LinkDailyMultiWeekTrendContinuationLong, con Sharpe 2.55 nel paper trading), (b) i pattern a candele hanno la loro base statistica canonica, testata a partire da -1991, sul timeframe giornaliero, NOT intraday, (c) LINK presenta dinamiche di volatilità e rifiuto dei prezzi ben documentate su più cicli (i cicli di notizie del protocollo Oracle generano picchi e recuperi intraday che si risolvono in formazioni a martello sulle barre giornaliere), (d) LINK è attualmente UNDERUTILIZED nel portafoglio (solo strategia 1 LINK) e l’aggiunta di una strategia basata su pattern di inversione diversifica l’attuale copertura di LINK basata sulla continuazione del trend con un segnale ortogonale basato su pattern di inversione. Solo 3 parametri espliciti (periodo SMA del regime, soglia del rapporto tra ombra inferiore e corpo, percentuale di stop loss): aggiunta al portafoglio con il minimo numero di parametri.