Strategia contrarian solo long su un singolo strumento: perpetual futures di XRPUSDT, con barre giornaliere (1D) e funding rate come fonte primaria dei segnali. La tesi è asimmetrica e guidata dalla microstruttura: quando il funding a 8 ore diventa molto negativo (gli short pagano molto i long), segnala posizioni short sovraffollate e strutturalmente vulnerabili a uno short squeeze. XRP è scelto proprio perché è uno dei perpetual più influenzati dal retail e sensibili alle narrazioni su Binance (flusso di notizie normative, speculazione su ETF, narrativa dei pagamenti), ma ha liquidità sufficiente ($500M+ di open interest) per operare in modo significativo. La strategia si distingue nettamente da tutti i pattern basati solo su OHLCV falliti di 10 (nessuno usava i funding rate), da SolFundingContrarianShort (lato opposto: quella strategia apre short con funding positivo; questa apre long con funding negativo) e da tutte le altre strategie del portafoglio (nessuna coppia, cascata di liquidazioni o operazione sul rapporto). La strategia è volutamente semplice — solo 4 parametri — per evitare l'overfitting che probabilmente ha causato timeout di verifica nei precedenti tentativi di momentum e mean reversion con più filtri. Usa dati supplementari funding_rate_updates e OHLCV giornalieri; niente order book, tick o timeframe multipli: così la verifica resta deterministica e rapida.