SOL Tasso di finanziamento estremamente positivo: strategia contrarian short su barre 8H

Ipotesi

Strategia minimale solo short su un singolo strumento: carry-contrarian sui futures perpetui SOLUSDT con barre da 8 ore, allineate agli intervalli di funding di Binance. L’ipotesi sfrutta un effetto di microstruttura delle crypto perpetual ben documentato: quando il funding rate diventa estremamente positivo (i long pagano molto gli short), segnala una concentrazione di long sovraesposti alla leva, vulnerabili a una cascata di deleveraging e a un ritorno verso la media al ribasso nei successivi 1-3 periodi di funding. Progettata per distinguersi dal portafoglio attuale (che include mean reversion su coppie/rapporti, cascate di liquidazioni e continuazione solo long) e dal recente gruppo di strategie fallite (tutte solo long, basate unicamente su OHLCV, con barre 1H/4H/1D, bloccate in fase di verifica). Usa solo barre 8H e funding_rate_updates: nessun dato di quotazioni/order book, strumento aggiuntivo, logica di calendario o indicatore concatenato. In tutto, due parametri liberi: soglia del percentile di funding e orizzonte di uscita basato sul tempo.