Un paniere momentum CROSS-SECTIONAL (forza relativa), neutrale in dollari e multi-strumento, su un ampio universo di ~20 perpetui alt liquidi Binance USD-M. A ogni ribilanciamento, gli asset sono RANKED tra loro in base al rendimento corretto per il rischio calcolato su una finestra mobile; il paniere va LONG sui vincitori relativi in cima alla classifica e SHORT sui perdenti relativi in fondo, con uguale valore nozionale in dollari. È un fattore DIFFERENT rispetto all’unico edge promosso dalla fabbrica (momentum delle serie temporali/assoluto, dove ogni asset è valutato in base al proprio trend OWN — Sharpe 1.48): il momentum cross-sectional sfrutta DISPERSION (i vincitori continuano a sovraperformare i perdenti) ed è neutrale rispetto al mercato per costruzione, quindi complementare e non ridondante. È distinto anche dal fattore cross-sectional esistente a 7 giorni, REVERSAL (segno opposto: compra i perdenti, questo i vincitori, e orizzonte più lungo di ~30 giorni). È scelto soprattutto per DATA-SAFETY: usa solo USD-M OHLCV di Binance — l’unica superficie per cui questo harness esegue backtest in modo affidabile — evitando tutti i blocchi infrastrutturali che hanno fermato le idee nuove recenti (nessun dato per opzione su Deribit, sizing inverso COIN-M non funzionante, barre giornaliere alt di Hyperliquid non disponibili, liquidazioni solo live-WS, funding multi-leg limitato al simbolo primario). L’ampio universo Binance, il più profondo disponibile, offre la robustezza statistica richiesta dal ranking cross-sectional, impossibile con i dati scarsi delle venue non Binance. Stessa venue e stessi timestamp giornalieri; pochi parametri per limitare l’overfitting. Migliora la dimensione più sbilanciata del portafoglio (87% long-only) con una componente davvero neutrale rispetto al mercato.