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Ipotesi

SOL/ETH Strategia long spread a coppia con mean reversion dello z-score del rapporto (4H)

SOL/ETH Ratio Z-Score Mean Reversion Long-Spread Pair (4H)

Una strategia DOLLAR-NEUTRAL CROSS-ASSET RELATIVE-VALUE PAIR: simultaneamente LONG SOLUSDT e SHORT ETHUSDT in nozionale in dollari uguale, attivata da z-score estremi a NEGATIVE del rapporto SOL/ETH. RATIONALE guidata…

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Una strategia DOLLAR-NEUTRAL CROSS-ASSET RELATIVE-VALUE PAIR: simultaneamente LONG SOLUSDT e SHORT ETHUSDT in nozionale in dollari uguale, attivata da z-score estremi a NEGATIVE del rapporto SOL/ETH. RATIONALE guidata dal risultato della sessione ormai DEFINITIVE (8+ strategie analizzate, TIER 1 trend-following EMPTY post-walk-forward, ogni strategia direzionale long-only OHLCV su alt-perp ha fallito): l'unica classe di strategie funzionante identificata dall'analista è quella delle coppie relative-value……Mostra altroMostra meno

Una strategia DOLLAR-NEUTRAL CROSS-ASSET RELATIVE-VALUE PAIR: simultaneamente LONG SOLUSDT e SHORT ETHUSDT in nozionale in dollari uguale, attivata da z-score estremi a NEGATIVE del rapporto SOL/ETH. RATIONALE guidata dal risultato della sessione ormai DEFINITIVE (8+ strategie analizzate, TIER 1 trend-following EMPTY post-walk-forward, ogni strategia direzionale long-only OHLCV su alt-perp ha fallito): l'unica classe di strategie funzionante identificata dall'analista è quella delle coppie relative-value cross-asset. La pipeline ha già ETH/BTC (coppia major cointegrata) e BNB/ETH (coppia major cointegrata). L'aggiunta di SOL/ETH estende la copertura del pair-trading a un terzo RELATIONSHIP con driver sottostanti distinti: SOL cattura narrative L1-throughput/Solana-DeFi/piattaforma-meme-coin, ETH cattura narrative DeFi-blue-chip/staking-yield/ETF. Questi driver sono largamente non correlati — SOL può sovraperformare ETH durante i rally dell'ecosistema Solana (Jupiter, meme coin, mobile staking) mentre ETH può sovraperformare durante la DeFi summer o eventi legati allo staking. Lo z-score a 10 giorni cattura la mean-reversion locale del rapporto intorno alla sua media trailing indipendentemente dalla direzione del trend di lungo periodo. DESIGN CHOICES che ELIMINATE ogni modalità di fallimento della sessione: (a) Dollar-neutral per costruzione (elimina l'esposizione beta-to-crypto che ha ucciso tutte le strategie direzionali su alt-perp), (b) MR su un rapporto CO-MOVING (non prezzo assoluto — che ha fallito), (c) ZERO dipendenza da dati supplementari, (d) NOT uno short contrarian su un singolo strumento, (e) NOT ingresso con oscillatore, (f) NOT trend-following su alt-perp, (g) MAXIMALLY SIMPLE — solo 2 parametri decisionali (z-score lookback=60, entry threshold=-1.5). DIFFERENTIATION FROM EXISTING PAIRS: ETH/BTC cattura la divergenza store-of-value vs piattaforma smart-contract; BNB/ETH cattura la divergenza exchange-token-flows vs DeFi-blue-chip; SOL/ETH cattura la divergenza throughput-L1 vs maturo-L1 — tre fonti di edge indipendenti per una sleeve di pair-trading robusta.

Stratmill è uno strumento di ricerca e paper trading, non una consulenza finanziaria né un broker. I risultati di backtest e paper trading sono ipotetici. Il trading comporta un rischio di perdita.