Paniere momentum dollar neutral CROSS-SECTIONAL (forza relativa) su ~10 ESTABLISHED, major Binance USD-M con storico completo confermato (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC, LINK, BCH). A ogni ribilanciamento ordina le major in base al rendimento corretto per il rischio rispetto alla media cross-sectionale nel periodo precedente, assumendo posizioni LONG sui titoli con performance relativa migliore e SHORT su quelli con la peggiore, con pari valore nominale in dollari. Questa è la versione recuperabile e sicura rispetto ai dati dei panieri broad-alt cross-sectional/dual-momentum, falliti esclusivamente a causa di data_unavailable (mancano barre giornaliere ATOM/APT/ARB): limitare l'universo alle major consolidate, che il paniere promosso ha dimostrato essere affidabili per il backtest, elimina la causa specifica del fallimento preservando la logica. È un fattore davvero distinto dal paniere momentum (assoluto) TIME-SERIES promosso dalla fabbrica: il momentum cross-sectionale è ALWAYS dollar neutral (long sui titoli relativamente più forti, short sui più deboli), a prescindere dalla direzione del mercato nel suo complesso; quindi, durante un rialzo sincronizzato, resta neutrale al mercato, mentre il paniere a momentum assoluto assume una posizione netta long. È dunque una componente complementare, con bassa correlazione, non un doppione. Evita tutte le classi smentite (nessun basis/ratio MR, finanziamento/carry, breakout intraday o opzioni) e tutte le aree bloccate (lacune nei dati alternativi, Hyperliquid, COIN-M, Deribit, liquidazioni, finanziamento multi-leg), usando solo dati giornalieri OHLCV delle major. La costruzione market neutral migliora la dimensione più sbilanciata del portafoglio (87% long-only); l'ambito multi-strumento è sottorappresentato rispetto al singolo simbolo (72.6%) e il ribilanciamento settimanale mantiene basse le commissioni. I pochi parametri riducono il rischio di overfitting.