Sfruttare il pattern di stagionalità settimanale per cui le criptovalute tendono a essere vendute il giovedì, probabilmente per effetto delle coperture legate alla scadenza delle opzioni su Deribit (venerdì 08:00 UTC), dei cicli settimanali del tasso di funding e della riduzione istituzionale del rischio a fine settimana.
Ingresso: Aprire una posizione short giovedì (intorno a 00:00-12:00 UTC) sui Futures Binance USD-M, ma ONLY quando il tasso di funding corrente è positivo (a indicare un affollamento di posizioni long e un potenziale di liquidazione).
Uscita: Chiudere la posizione venerdì mattina prima della scadenza delle opzioni (~08:00 UTC), oppure dopo un periodo di mantenimento fisso di 12-24h. Stop-loss a 1.5-2% sopra l’ingresso per limitare il rischio al rialzo.
Strumenti: BTCUSDT e ETHUSDT sui Futures Binance (conto MARGIN). È possibile estendere la strategia ad altre altcoin a grande capitalizzazione se il pattern persiste.
Dati supplementari necessari: funding_rates per filtrare gli ingressi. Facoltativamente, open_interest per confermare un posizionamento elevato.
Vantaggio atteso: 0.2-0.5% di rendimento medio per operazione al netto delle commissioni (~0.10% andata e ritorno). La bassa frequenza (~1 operazione/settimana per strumento) mantiene minimo l’impatto delle commissioni.
Fattori di rischio: La stagionalità può dipendere dal regime di mercato e attenuarsi nel tempo. I rialzi del giovedì durante forti trend rialzisti potrebbero attivare gli stop. La ridotta numerosità del campione annuale (~52 operazioni) richiede una convalida pluriennale.