Strategia long/short su un solo strumento e una sola venue: BTCUSD_PERP.BINANCE_CM — il contratto perpetual inverso con margine in BTC sui futures Binance COIN-M. Applica una mean reversion basata sugli estremi del funding rate: quando il funding rate a 8h raggiunge il massimo 5% della distribuzione degli ultimi 30 giorni (estremamente positivo = affollamento sul lato long, che paga per mantenere la posizione), storicamente il lato affollato è stato penalizzato nelle successive 24h, quando chi entra tardi è costretto a uscire; al contrario, quando il funding raggiunge il minimo 5% (negativo = affollamento sul lato short, che paga per mantenere la posizione), i long beneficiano della pressione di inversione. La strategia assume il lato OPPOSITE rispetto a quello strutturalmente affollato, secondo il segnale del funding. Colma la lacuna SECOND-LARGEST UNTOUCHED VENUE GAP nel portafoglio: BINANCE_CM a 1/662 (0.2%) contro un obiettivo ≥5% — copertura attualmente pressoché nulla dei futures inversi o denominati in BTC, nonostante 263 contratti COIN-M attivi nel catalogo. Colma contemporaneamente le lacune di quota THREE: (1) venue BINANCE_CM; (2) direzione long_short (attualmente 12.0% contro un obiettivo implicito di ~45%); (3) implementa la famiglia di meccanismi UNTRIED-su-COIN-M raccomandata dagli analisti: (b) divergenza del funding rate. La precedente BtcFundingCarryLongShort che ho proposto usava più venue (Binance USD-M + Hyperliquid) per la raccolta DELTA-NEUTRAL CARRY — questa strategia è fondamentalmente diversa: COIN-M su una sola venue, scommessa DIRECTIONAL (non delta-neutral), meccanismo MEAN-REVERSION (non arbitraggio). Nessuna sovrapposizione. ALSO è ortogonale a tutti i pattern di fallimento ADA 4H: non è breakout, non è mean reversion sul prezzo e non è basata sulle barre; si basa sulle statistiche del funding, è indipendente dal regime e usa una venue e un tipo di contratto mai testati prima.