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Ipotesi

SOL Continuazione intraday del breakout dell'intervallo di apertura, long-short (Binance USD-M, 1H, 00:00 UTC con ancoraggio alla sessione, posizione chiusa a fine giornata, ingresso con buffer di ATR, esecuzione discreta con capitale limitato)

SOL Intraday Opening-Range Breakout Continuation, Long-Short (Binance USD-M, 1H, Session-Anchored 00:00 UTC, Flat End-of-Day, ATR-Buffered Entry, Discrete Capital-Capped)

Una strategia LONG-SHORT, su un singolo strumento e basata solo su OHLCV, di continuazione INTRADAY SESSION-MOMENTUM su SOLUSDT.BINANCE USD-M perpetual, con barre da 1-HOUR. Ogni giorno UTC definisce un OPENING RANGE…

Ipotesi

Una strategia LONG-SHORT, su un singolo strumento e basata solo su OHLCV, di continuazione INTRADAY SESSION-MOMENTUM su SOLUSDT.BINANCE USD-M perpetual, con barre da 1-HOUR. Ogni giorno UTC definisce un OPENING RANGE nelle prime ore dal confine giornaliero/orario di funding 00:00 UTC, poi entra nella direzione della rottura confermata FIRST di tale intervallo, segue la continuazione intraday ed esce a fine giornata. Combina deliberatamente i due risultati empirici più solidi stabiliti dalla fabbrica: (1)……Mostra altroMostra meno

Una strategia LONG-SHORT, su un singolo strumento e basata solo su OHLCV, di continuazione INTRADAY SESSION-MOMENTUM su SOLUSDT.BINANCE USD-M perpetual, con barre da 1-HOUR. Ogni giorno UTC definisce un OPENING RANGE nelle prime ore dal confine giornaliero/orario di funding 00:00 UTC, poi entra nella direzione della rottura confermata FIRST di tale intervallo, segue la continuazione intraday ed esce a fine giornata. Combina deliberatamente i due risultati empirici più solidi stabiliti dalla fabbrica: (1) CONTINUATION intraday su un asset PROVEN: SOL è il secondo strumento di continuazione intraday convalidato (il suo modello gemello di continuazione dell’impulso ha raggiunto paper_stage ~0.69), quindi le sue spinte direzionali pulite e ad alto beta proseguono; e (2) un trigger DISTINCT rispetto alla singola barra d’impulso già usata su SOL (rottura dell’intervallo di apertura ancorata all’orario, che intercetta le spinte direzionali documentate del momentum di sessione crypto / Asia-US, anziché una barra anomala per ampiezza) → una popolazione di trade diversa, meno correlata all’istanza d’impulso SOL, con contributo realmente aggiuntivo. Punta specificamente a SOL perché i limiti della famiglia di continuazione dell’impulso sono ormai mappati: regge su ETH/SOL ma FAILS su BTC (peggiora in avanti), LINK e XRP. Perciò un asset già convalidato (SOL) ha probabilità a priori molto più alte di un’altra variante BTC o di un meccanismo nuovo (in questo ciclo sono falliti tutti i nuovi meccanismi: carry del funding, momentum relativo e cross-venue). Evita i percorsi EVERY già falliti o bloccati: funding-carry NOT (l’intera famiglia è penalizzata dalle commissioni e ha pochi eventi), cross-venue NOT (soglia delle commissioni), reversione NOT (fallita), paniere di trend giornaliero o momentum relativo sui principali asset NOT (riformulazioni correlate di AbsoluteMomentum già promossa), opzioni NOT (engine), intraday NOT HL (~limite dati di 7 mesi), sub-1H NOT (non sopravvive alle commissioni) e overlay di confluence NOT (i filtri hanno peggiorato tutti i risultati). È distinta dalla strategia di rottura dell’intervallo di apertura ETH già in pipeline (asset diverso) e dall’istanza d’impulso SOL (trigger diverso). Sostenibile dopo le commissioni (≤1 trade/giorno, uscita piatta a fine giornata → ~250 trade/anno, impatto commissionale ridotto; una rottura di sessione confermata supera ampiamente il ~0.10% RT) e convalidabile (storico Binance USD-M profondo di 1H da SOL → ~1500 trade in ~6 anni per popolare il walk-forward). Compatibile con l’engine: ingresso e uscita singoli e discreti, una sola posizione, nozionale con limite rigido, nessun ribilanciamento continuo o ridimensionamento per volatilità. Tre parametri principali.

Stratmill è uno strumento di ricerca e paper trading, non una consulenza finanziaria né un broker. I risultati di backtest e paper trading sono ipotetici. Il trading comporta un rischio di perdita.