SOL Mean Reversion del Picco di Volatilità nel Weekend

Ipotesi

Sfruttare il comportamento di ritorno alla media di SOL durante i weekend (Ven 22:00 UTC → Dom 22:00 UTC) quando la liquidità istituzionale è assente e i picchi di volatilità guidati dal retail tendono a sforare. Ingresso su estremi dello z-score dei rendimenti puri a 1h utilizzando la deviazione standard rolling a 7d. SHORT quando z-score > 2.0, LONG quando z-score < -2.0. Dimensione della posizione 3% equity. Uscita su ritorno alla media a 24h VWAP, stop loss 1.2%, o stop temporale a Lunedì 00:00 UTC. Strumento: Futures SOLUSDT.BINANCE USD-M (MARGIN). Rendimento medio atteso per trade ~0.35-0.50% netto dopo le commissioni, win rate 55-60%, ~120-150 trade/anno.