Una strategia di pairs trading neutrale al dollaro, su barre giornaliere, per i futures perpetui DOGEUSDT.BINANCE e ADAUSDT.BINANCE, con test rigorosi di ENGLE-GRANGER COINTEGRATION. La proposta risponde a due elementi emersi dalle evidenze raccolte nelle sessioni: (1) la raccomandazione ripetuta dell’analista di esplorare il «pairs trading con test rigorosi di cointegrazione» come classe di meccanismi ancora poco studiata, e (2) l’osservazione empirica che le barre DOGE e ADA sono TESTABLE nell’infrastruttura dati attuale (come dimostra il backtesting riuscito delle recenti aggiunte alla pipeline DOGEVolContractionSqueezeLong, DOGEVolatilityTargetedLong e BollingerBandMeanReversionWithTrendFilterDOGEADA), mentre i simboli del paniere principale (BTC, ETH, SOL, BNB, AVAX, LINK, XRP) presentano diffusi errori audit_stale nei file di barre 1H e 4H. Il mio precedente trade a coppie basato sulla cointegrazione BTC-ETH è fallito al Layer 3 perché le dipendenze SOL/BNB raccolte automaticamente hanno raggiunto audit_stale: un trade a coppie DOGE-ADA evita del tutto tali dipendenze. Meccanismo (Engle-Granger 1987, Nobel 2003; Gatev-Goetzmann-Rouwenhorst 2006; Vidyamurthy 2004): alla chiusura di ogni barra giornaliera, esegui una regressione OLS mobile su 60 giorni di DOGE_close rispetto a ADA_close per stimare il rapporto di copertura β variabile nel tempo. Calcola la serie dei residui ε[t] = DOGE[t] - α - β × ADA[t]. Applica il test Augmented Dickey-Fuller (ADF) alla serie dei residui; se il p-value ≤ 0.10, la coppia è cointegrata in questa finestra. Calcola lo z-score dell’ultimo residuo. Quando z > +2.0 (DOGE è caro rispetto a ADA), apri SHORT DOGE + LONG ADA (dimensionando le posizioni in base a β per mantenere la neutralità al dollaro sullo spread). Quando z < -2.0, apri LONG DOGE + SHORT ADA. Chiudi quando |z| < 0.5 (ritorno verso la media confermato) oppure dopo al massimo 14 giorni. Entrambi gli asset sono altcoin a media capitalizzazione vicine al mondo dei memecoin, con fattori narrativi simili (attenzione dei trader retail, bassa concentrazione istituzionale, alta volatilità speculativa): la cointegrazione è quindi empiricamente più plausibile che per ETH-BTC, dove la divergenza strutturale ha indebolito la relazione. Colma FOUR lacune cruciali: (1) direzione long-short (14.9% → verso 45%); (2) ambito delle coppie, che amplia la categoria 19.2%; (3) strumenti di cui è stata dimostrata la testabilità, evitando il problema audit_stale che ha fatto fallire oltre 4 strategie in questa sessione; (4) classe di meccanismi raccomandata esplicitamente dall’analista.