Un paniere momentum giornaliero, cross-sectional e dollar-neutral su circa 10 asset consolidati di Binance USD-M, con storico completo verificato (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC, LINK, BCH), usa il segnale 52-WEEK-HIGH PROXIMITY (George & Hwang) anziché il momentum dei rendimenti passati. Ogni asset riceve un punteggio in base alla distanza del prezzo attuale dal massimo degli ultimi circa 1 anni (prossimità = chiusura / massimo degli ultimi -252 giorni; vicino a 1.0 = al massimo); il paniere va LONG sugli asset più vicini ai massimi e SHORT su quelli più lontani sotto i massimi, con pari valore nominale in dollari. È un'anomalia momentum documentata STANDALONE, correlata empiricamente solo in parte al momentum basato sui rendimenti: gli asset vicini ai massimi continuano a sovraperformare (ancoraggio/reazione tardiva alle buone notizie). È quindi un segnale distinto dal paniere trend sui rendimenti promosso dalla fabbrica, dal paniere cross-sectional classificato per RETURN (mio, in attesa) e dal Donchian BREAKOUT (stato continuo di prossimità anziché evento di rottura). Resta entro l'unica famiglia di edge convalidata (DAILY momentum su asset consolidati — varianti intraday/solo short/MR/a lungo orizzonte tutte smentite), usa i dati giornalieri dei soli asset principali OHLCV (sicuri per i dati: i panieri di altcoin ampie/HL falliscono a causa dei dati) ed è progettato per evitare BOTH modalità di fallimento ricorrenti: (1) un solo parametro FROZEN (la finestra dei massimi), così l'ottimizzatore walk-forward non può concentrarsi eccessivamente su di esso (correzione del collasso da overfitting); e (2) NO moltiplicatore di leva per il targeting della volatilità e NO pesi inversamente proporzionali alla volatilità senza limite: dimensionamento con limiti e pesi quasi uguali, esposizione lorda limitata a 1.0× (correzione dell'esplosione della leva). La costruzione market-neutral migliora l'asimmetria favorevole alle posizioni 87%; il ribilanciamento settimanale mantiene le commissioni irrisorie.