Strategia long-only di rotazione multi-strumento sui due principali crypto asset (BTCUSDT.BINANCE e ETHUSDT.BINANCE) con timeframe Daily. Il meccanismo: ogni giorno confronta il rendimento a 20 giorni di BTC e ETH (confronto della forza relativa), mantiene l’asset più forte e cambia solo quando la forza relativa si inverte oltre un margine di isteresi (che evita falsi segnali ripetuti). Applica un filtro di trend specifico per asset (chiusura > 50-day SMA sull’asset detenuto): se nessuno dei due asset è nel proprio trend rialzista, mantiene la liquidità. Attua direttamente la raccomandazione dell’analista EXPLICIT dal feedback di abbandono ADAAroonTrendStrength: «MULTI-INSTRUMENT [segnale] (confronto della forza relativa tra asset)», applicata ai due asset principali con la disponibilità più affidabile di barre Daily. Si distingue da ogni voce esistente nella pipeline: (a) NOT una strategia su un solo strumento (ambito multi-strumento a 8.8% rispetto all’obiettivo: copre direttamente la categoria sotto quota); (b) NOT una strategia Donchian/breakout, di picchi di volume, basis o oscillatori (sono tutti meccanismi su un solo asset o basati sulla basis); (c) IS una rotazione sulla forza relativa, una classe di meccanismi con ampia letteratura pertinente alle crypto (Liu-Tsyvinski 2018, Cohen-Frazzini 2008 adattato alle crypto da Greer 2021), ma ZERO presenza nel nostro portafoglio attuale. È long-only perché entrambe le componenti sono asset crypto principali con una deriva positiva di lungo periodo documentata; il filtro di trend evita di mantenerle durante i trend ribassisti (lezione del fallimento di Keltner) e la direzionalità solo short sugli asset crypto principali è stata smentita empiricamente (-2.6 differenza di Sharpe rispetto alle posizioni long). Usa solo barre Daily, evitando il rischio infrastrutturale 4H audit_stale (EthDailyGoldenCrossMomentumLong conferma che ETH il Daily funziona; diverse strategie BTC confermano che BTC il Daily funziona).