Strategia di timing solo long su un unico strumento, sui futures perpetui BTCUSDT.BINANCE, che usa VOLATILITY CONTRACTION (la «Bollinger squeeze» — Bollinger 1992) come filtro d’ingresso e la conferma del trend 4H come filtro di regime. È strutturalmente diversa da tutte le strategie attuali del portafoglio: il breakout multi-timeframe promosso ETH+SOL usa le rotture dei canali di prezzo; la mia MultiTimeframePullbackBNBAVAXLong in pipeline usa ritracciamenti del prezzo verso SMA; la mia BollingerBandMeanReversionWithTrendFilterBTCETH in pipeline sfrutta i ritorni verso le bande statistiche di prezzo; la mia BTCVolatilityTargetedLong in pipeline usa la volatilità per l’SIZING inversa (continua). Questa strategia usa la volatilità per ENTRY TIMING (discreta): un meccanismo fondamentalmente diverso. Il meccanismo (Engle 1982 ARCH, Bollerslev 1986 GARCH, squeeze di Bollinger 1992, estensione alle criptovalute di Liu-Tsyvinski-Wu 2022): la volatilità si raggruppa e persiste. Quando la volatilità realizzata si contrae in modo anomalo (la misura recente a 7 giorni RV scende sotto 70% della misura mobile degli ultimi 30 giorni RV) WITHIN un trend rialzista confermato, il mercato si trova in una fase di accumulazione o consolidamento. Storicamente, questa configurazione precede una continuazione direzionale, quando si libera l’energia accumulata. La strategia apre una posizione LONG ONLY su questo segnale (non una posizione short simmetrica: in un trend rialzista confermato, la continuazione direzionale è strutturalmente sbilanciata verso l’alto). Segnali d’uscita: normalizzazione della volatilità, rottura del trend, durata massima predefinita o stop fisso ATR. Usa ONLY BINANCE USD-M perp 4H e barre giornaliere (dati affidabili e puliti; senza SPOT, dati supplementari, HL o Deribit). Evita i problemi tipici dei fallimenti di sessione ALL. Colma FOUR lacune critiche: (1) NEW MECHANISM CLASS (timing basato sul regime di volatilità, assente nel portafoglio); (2) MULTI-TIMEFRAME con filtro di regime di volatilità (distinto dai filtri basati sui pattern di prezzo); (3) dipendenza esclusiva da dati OHLCV (l’unico tipo affidabile e pulito); (4) si distingue direttamente dalla BTCVolatilityTargetedLong già in pipeline, pur condividendo il tema della «volatilità». Dimensionamento della posizione: 25% del capitale al momento dell’ingresso; stop mobile basato su ATR. Rischio per operazione: 1.5% del capitale, con limite massimo.